Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 20
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¡Bien! Todo funciona.
Pero, caramba, averiguar... Así, tenemos una señal de entrada, ruido y un modelo que describe adecuadamente el proceso. Ponemos un modelo en el filtro y así podemos influir eficazmente en los datos de entrada cargados de ruido. ¿Verdad?
Esto está un poco mal. No podemos influir en los datos de entrada, pero sí podemos determinar cuándo los datos de entrada empiezan a divergir del modelo incorporado en el filtro. Mientras la divergencia no sea alta (no haya superado el umbral), filtramos, es decir, suavizamos y predecimos el "comportamiento" del flujo utilizando este modelo. En cuanto se supera el umbral, se cambia de modelo.
Sí, la predicción se realiza mediante el método de mínimos cuadrados (OLS) según el modelo anidado
¡Privado, no queda mucho! - para meter el modelo de mercado en este filtro:-)
¡¡¡Construye un gráfico de barras cuyo desglose se basa en los ticks, no en el tiempo !!! La gran idea de Mathemat expresada en otro hilo.
Sólo quiero reflejarlo aquí también, con explicaciones. El flujo de origen es un flujo de garrapatas. Cualquier transformación en barras es una transformación no lineal, pero nos vemos obligados a trabajar con ellas porque sólo podemos reconstruir de forma fiable su historia en minutos.
La construcción propuesta reduce el flujo no estacionario que intentamos analizar a un flujo cuya intensidad es igual a la constante. En la primera página se dijo sobre IP - la función de impulso de primer orden es una de sus características más importantes. Será otra serie de precios con características diferentes, pero el resultado puede ser realmente interesante. Por ejemplo, es muy interesante cómo se comportará el ATR en esta serie, y también otros indicadores estándar. Cuál será el AKF y el espectro de esta serie.
Si alguien tiene un archivo de garrapatas. Deja que al menos una semana comparta. Por favor, dale este archivo a komposter. Es un mago, puede manejarlo. O publíquelo aquí con explicaciones sobre la moneda y el intervalo de tiempo. Gráficos para construir y sin duda publicará.
P.P.S. Quizás el mercado vive en una dimensión temporal diferente y 1 segundo es 1 tick.
Que conste en acta.
Un centro de negociación puede utilizar varias fuentes de cotizaciones. Cada fuente tiene su propio historial de ticks, incluyendo la hora de recepción de un nuevo tick. Los distintos centros de negociación utilizan fuentes diferentes. Un centro de reparto puede conectar, desconectar y barajar sus fuentes. En cualquier momento el panorama puede cambiar simplemente por decisión del corredor.
Por estas razones, hay que tener mucho cuidado al analizar los ticks, los volúmenes y otros indicadores similares.
Tal y como yo lo veo, a esta profundidad no hay ningún indicador significativo, o muy pocos, que caractericen al mercado.
Sólo ruido.
Si analizamos los ticks y el volumen, entonces debe ser un periodo de tiempo relativamente corto de la última historia (por ejemplo una hora o menos). E incluso en este caso es difícil identificar la verdadera causa del evento: si hubo actividad en el mercado, o si el corredor ha incluido una fuente adicional de cotizaciones.
Por estas razones, hay que tener mucho cuidado al analizar los ticks, los volúmenes y otros indicadores similares.
Entiendo que a esta profundidad no hay o hay muy pocos indicadores significativos que caractericen al mercado.
Sólo ruido.
No puedo estar de acuerdo con este punto de vista. ¿Sugieres que la conexión/desconexión de cualquiera de los proveedores de cotizaciones del broker podría hacer desaparecer la señal? Pero esto no puede ocurrir en principio. Por ejemplo, cotizaciones de algún proveedor=señal+ruido. Conecte las cotizaciones de otro proveedor. Si contienen la misma señal pero ruido con características diferentes, la salida seguirá siendo señal+ruido. Probablemente sólo cambien ligeramente los parámetros de ruido. Si no tienes ninguna señal (lo cual es imposible), sólo ruido, seguirás teniendo señal+ruido. Si tienes otra señal, tampoco la tendrás, porque todos tendréis la misma imagen. La ausencia de señal (es decir, sólo ruido) puede ocurrir sólo si la señal de un proveedor compensa completamente la señal del otro (es decir, se dirigen en direcciones opuestas y tienen la misma intensidad). ¿Cómo se imagina que ocurre esto?
En mi opinión, el único problema real es el ruido. Sus parámetros pueden cambiar con el tiempo por muchas razones, y no importa realmente cuáles. Pero si hay un modelo de señal en el filtro, no debería afectar a la salida del filtro, el ruido debería filtrarse. La única duda que tengo es la relación señal/ruido, ¿cuánto afecta a la salida del filtro?
No puedo estar de acuerdo con este punto de vista. Según tú resulta que enchufar/desenchufar alguno de los proveedores de cotización del broker podría hacer desaparecer la señal ? Pero esto no puede ocurrir en principio. Por ejemplo, cotizaciones de algún proveedor=señal+ruido. Conectar cotizaciones de otro proveedor. Si contienen la misma señal pero ruido con características diferentes, la salida seguirá siendo señal+ruido. Probablemente sólo cambien ligeramente los parámetros de ruido. Si no tienes ninguna señal (lo cual es imposible), sólo ruido, seguirás teniendo señal+ruido. Si tienes otra señal, tampoco la tendrás, porque todos tendréis la misma imagen. La ausencia de señal (es decir, sólo ruido) puede ocurrir sólo si la señal de un proveedor compensa completamente la señal del otro (es decir, se dirigen en direcciones opuestas y tienen la misma intensidad). ¿Cómo se imagina que ocurre esto?
En mi opinión, el único problema real es el ruido. Sus parámetros pueden cambiar con el tiempo por muchas razones, y no importa realmente cuáles. Pero si hay un modelo de señal en el filtro, en teoría no debería afectar a la salida del filtro, el ruido debería filtrarse. La única duda que tengo es la relación señal/ruido, ¿cuánto afecta a la salida del filtro?
La diferencia en las cotizaciones de las distintas fuentes puede ser lo suficientemente grande como para superar el ruido. Pero esta diferencia es sólo por un tiempo. Entonces (las comillas) llegan más o menos al mismo nivel (entonces sólo ruido).
No puedo estar de acuerdo con este punto de vista. Entonces, ¿crees que la conexión/desconexión de uno de los proveedores de cotizaciones del broker puede hacer desaparecer la señal? Pero esto no puede ocurrir en principio. Por ejemplo, las cotizaciones de algún proveedor=señal+ruido. Conecte las cotizaciones de otro proveedor. Si contienen la misma señal pero ruido con características diferentes, la salida seguirá siendo señal+ruido. Probablemente sólo cambien ligeramente los parámetros de ruido. Si no contienen ninguna señal (lo que es imposible), sólo ruido, la salida seguirá siendo señal+ruido. Si contienen una señal diferente, tampoco puede ser, sólo hay una pantalla para todos ellos. La ausencia de señal (es decir, sólo ruido) puede ocurrir sólo si la señal de un proveedor compensa completamente la señal del otro (es decir, se dirigen en direcciones opuestas y tienen la misma intensidad). ¿Cómo se imagina que ocurre esto?
En mi opinión, el único problema real es el ruido. Sus parámetros pueden cambiar con el tiempo por muchas razones, y no importa realmente cuáles. Pero si tienes un modelo de señal en el filtro, no debería afectar a la salida del filtro, el ruido debería ser filtrado. La única duda que tengo es la relación señal/ruido. ¿En qué medida afecta a la salida del filtro?
Es muy sencillo.
Una fuente da una media de 5 citas por minuto. La otra, por ejemplo, da 6 citas (que no coinciden con la primera). Si el corredor conecta dos fuentes simultáneamente, el usuario recibe 11 cotizaciones similares + un mayor volumen. Observando 11 cotizaciones y el aumento del volumen, el usuario no puede determinar la razón: si el comerciante ha conectado una fuente de cotización adicional desde el exterior (y la ha enviado al usuario) o si el mercado se ha activado como resultado de la publicación de alguna noticia.
En cuanto al ruido, se trata de frecuentes y pequeñas fluctuaciones de precios, que no contienen ninguna información útil. Sólo filtrando el ruido es posible obtener una señal útil. Las garrapatas están ciertamente en el ámbito del ruido.
PS He estado pensando un poco más... recordando los viejos tiempos :). En sentido estricto, por supuesto que CUALQUIER información del mercado contiene una señal útil hasta cierto punto. Pero tiene sentido utilizar ticks sólo cuando un sistema ya construido se caracteriza por un PF=25. Y no tiene sentido hacerlo antes.
En cuanto al ruido, se trata de frecuentes y pequeñas variaciones de precios que no contienen ninguna información útil. Sólo filtrando el ruido se puede obtener una señal útil. Las garrapatas están definitivamente en el ámbito del ruido.
PS He estado pensando un poco más... Me acordé de los viejos tiempos:). En sentido estricto, por supuesto que CUALQUIER información del mercado contiene una señal útil de una u otra manera. Pero tiene sentido utilizar ticks sólo cuando un sistema ya construido se caracteriza por un PF=25. Y no tiene sentido hacerlo antes.
Esto es especialmente evidente por los resultados del trabajo del Better Expert Advisor que puede ser utilizado en cualquier TF porque no trabaja en barras, sino que utiliza el flujo entrante de cotizaciones, es decir, los ticks. Su Asesor Experto tiene un FP de alrededor de 3. Y si quitas las reinversiones será un poco más alto que 2. Sin embargo, es prácticamente inalcanzable para sus perseguidores y la opinión común (justificada o no) es: "¡¡¡Ahí está, el GRAAL!!!".
Entiendo por qué los desarrolladores se empeñan en desacreditar el trabajo con garrapatas: en MT se puede trabajar con ellas, pero es un inconveniente. Pero no entiendo por qué la gente totalmente desinteresada considera que es su deber poner una cruz gorda en las garrapatas. En público. Incluso en presencia de los que ganan buen dinero con las garrapatas.
Y en cuanto a los volúmenes, es aún más sencillo. Ningún corredor normal se permitiría un flujo de cotizaciones tan arbitrario. Ningún corredor permitirá que los clientes pierdan una cantidad elemental de flujos de datos de sus proveedores. Cada uno tiene sus propios filtros para regular la intensidad, el desenfoque y otras características del flujo de datos que se transmite a los clientes. Y, créeme, nadie cambia estos ajustes de la nada. Bueno, salvo en algunos campeonatos, en algunos casos excepcionales, por razones perfectamente justificadas y declaradas . :-))
Te sugiero que veas esta idea desde una perspectiva diferente (construyendo barras por número de ticks, no por tiempo). Dejemos de lado la señal y el ruido.
Tomemos una simple MA y dos conversiones de un flujo de ticks.
Fecha
Tiempo
Volumen
15.08.2007
7:01
2
15.08.2007
7:02
1
15.08.2007
7:03
2
15.08.2007
7:04
18
15.08.2007
7:05
29
15.08.2007
7:06
10
15.08.2007
7:07
1
Total de 63 garrapatas
Supongamos la ruptura por 3 ticks en una barra, obtenemos 21 barras en lugar de 7.
Creo que el MA funcionará mejor (procesamiento más rápido de todos los cambios), y por supuesto todos los indicadores basados en MA tendrán menos retraso. Por lo general, durante los movimientos fuertes el volumen aumenta.
Pero creo que esto no es lo principal. Lo principal es cambiar una de las propiedades más importantes del flujo - la intensidad (número de ticks/unidad de tiempo), en el primer caso (intensidad) es no estacionaria. En el segundo caso, la intensidad es estacionaria tanto en sentido estricto como amplio.
No recuerdo quién me lo dijo, pero una cosa es segura, era un experto muy inteligente. Es más fácil trabajar con flujos en estado estacionario :-).
Antes sugerí restar la tendencia (y=a*x+b) del flujo (muestra analizada) - ya estoy hablando del flujo de precios. Mediante esta transformación lineal conseguimos otra estacionariedad (mat.ozh.=0). Comenzamos a analizar los residuos después de estas transformaciones. Los huecos (discontinuidades de las funciones) quedan fuera del análisis. Pero también se pueden tratar: mi análisis muestra que se puede predecir la dirección de la brecha, pero más adelante hablaremos de ello.
Lo único que creo que hay que hacer es ayudar a los programadores que desarrollan MQL5. Me refiero a pensar y ofrecerles un algoritmo para almacenar estas barras + tener dos archivos de cotizaciones de este tipo, vamos a tratar de reproducir adecuadamente el flujo de ticks en el probador.
P.D. Soy una persona común y corriente y siempre puedo equivocarme. Pero sólo el que no hace nada no se equivoca. Me gustaría escuchar sus objeciones o su apoyo. Si esta información es necesaria para muchos comerciantes, creo que MetaQuotes Software Corp.