De la teoría a la práctica - página 114
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Yusuf, ¿entonces cómo puedes explicar que todas tus señales, basadas en las tres teorías mencionadas anteriormente, muestren un menos constante? Si no es así, son una fuga.
No se trata de una pregunta capciosa: me interesa realmente su opinión. Al fin y al cabo, si el experimento refuta las pruebas históricas, sólo puede haber una conclusión: la teoría es errónea. ¿O no?
Como se desprende de los resultados de las pruebas de estas TS, todas ellas eran ultraconservadoras, con rendimientos del orden del 4% anual, aunque con un buen factor de beneficio de alrededor del 5. Con estas TS hay que esperar años o incluso décadas para conseguir una operación rentable. Los experimentos han demostrado que no puede ser de otro modo en el mercado de divisas, en el que los principales participantes son bancos centrales con tipos de refinanciación bajos, y a veces negativos (Japón), insignificantes, del orden del 1-1,5% (EE.UU., UE). En este contexto, un beneficio fiable del 4% anual parece brillante, pero no es en absoluto suficiente para organizar una operación rentable en términos de comercio. Estos ejemplos demuestran que es posible organizar una negociación rentable en el mercado, y el hecho de que los resultados no satisfagan nuestros apetitos significa que este mercado no está diseñado para obtener superganancias y, de todos modos, el intento está condenado al fracaso, como podemos ver en la práctica. Pero la mayoría de los operadores no creen en este fenómeno y continúan su infructuosa búsqueda de mejores variantes de negociación, y sufren el consiguiente fiasco, incluido yo, que intenté "mejorar" los resultados, sin creerme mis propias conclusiones, por lo que fui justamente castigado por el mercado. Las 3 teorías anteriores pueden indicar en el futuro el camino que deben seguir los traders, mejorando estas teorías, lo cual no está nada mal, dado que por el momento no existe una teoría sólida de un trading win-win y ellas, espero, se convertirán en la base para el desarrollo de una TS más perfecta. No tengo muchas esperanzas, ya que el año que viene cumpliré 70 años. Felicito a todos con el nuevo año que se avecina y me alegraré de tener mis seguidores en el próximo año, a los que tendré tiempo de pasarles toda mi experiencia de mano en mano, de lo contrario, la comprensión de mis humildes planteamientos en el mercado puede tardar décadas. Perdón por el desvío del tema. Los CTs considerados pueden ser adecuados para grandes fondos, bancos y otros inversores que deseen beneficiarse de forma fiable del mercado sin prisas.
He releído a los teóricos de este foro - me duele el corazón senil...
Eres el principal teórico de este foro)))
Hevuelto a leer a los teóricos de este foro, lo que hace que me duela el corazón... Señores, les entiendo - esperanzas frustradas y todo eso... Tus bolsillos están más vacíos que nunca y eres casi fisionómico por tu pobreza universal... Escúpelo. Si eres inteligente, cambia tus puntos de vista: lee algo o escucha a gente inteligente. Todavía estamos vivos, ¿no?
Como se desprende de los resultados de las pruebas de estas TS, todas ellas eran ultraconservadoras, con rendimientos del orden del 4% anual, aunque con un buen factor de beneficio de alrededor del 5. Con estas TS hay que esperar años o incluso décadas para conseguir una operación rentable. Los experimentos han demostrado que no puede ser de otro modo en el mercado de divisas, en el que los principales participantes son bancos centrales con tipos de refinanciación bajos, y a veces negativos (Japón), insignificantes, del orden del 1-1,5% (EE.UU., UE). En este contexto, un beneficio fiable del 4% anual parece brillante, pero no es en absoluto suficiente para organizar una operación rentable en términos de comercio. Estos ejemplos demuestran que es posible organizar una negociación rentable en el mercado, y el hecho de que los resultados no satisfagan nuestros apetitos significa que este mercado no está diseñado para obtener superganancias y, de todos modos, el intento está condenado al fracaso, como podemos ver en la práctica. Pero la mayoría de los operadores no creen en este fenómeno y continúan su infructuosa búsqueda de mejores variantes de negociación, y sufren el consiguiente fiasco, incluido yo, que intenté "mejorar" los resultados, sin creerme mis propias conclusiones, por lo que fui justamente castigado por el mercado. Las 3 teorías anteriores pueden indicar en el futuro el camino que deben seguir los traders, mejorando estas teorías, lo cual no está nada mal, dado que por el momento no existe una teoría sólida de un trading win-win y ellas, espero, se convertirán en la base para el desarrollo de una TS más perfecta. No tengo muchas esperanzas, ya que el año que viene cumpliré 70 años. Felicito a todos con el nuevo año que se avecina y me alegraré de tener mis seguidores en el próximo año, a los que tendré tiempo de pasarles toda mi experiencia de mano en mano, de lo contrario, la comprensión de mis humildes planteamientos sobre el mercado puede llevar décadas. Perdón por el desvío del tema. Los CTs considerados pueden ser adecuados para grandes fondos, bancos y otros inversores que deseen beneficiarse de forma fiable del mercado sin prisas.
Entonces, ¿dónde está el FP en torno al 5? En las pruebas sólo vemos 1,3-1,8. ¿Qué quiere decir?
Por cierto, pierdes el tiempo cogiendo el euro del 79, hay citas de liquidación que no tienen valor de prueba. Al menos la prueba del año 2000.
Eres el principal teórico del foro)))
Sí, los teóricos siguen vivos)))¡Feliz Año Nuevo!
¡Que la tendencia nos acompañe!
¡Y salud para gastar los beneficios! :)
Entonces, ¿dónde está el FP en torno al 5? Las pruebas sólo muestran 1,3-1,8. ¿Qué quieres decir?
Por cierto, pierdes el tiempo cogiendo el Eura del 79, ahí hay citas estimadas que no tienen valor de prueba. Al menos la prueba del año 2000.
Fui yo quien confundió FP con FS - factor de recuperación = relación entre el beneficio neto y la reducción máxima, pido disculpas:
1. FV = 394/81,07 = 4,86;
2. FW = 727/187,6 = 3,88;
3. FV = 248,6/37,47 = 6,63.
En promedio, fV = 5.
1. NF = 394/81,07 = 4,86;
2. NF = 727/187,6 = 3,88;
3. PF = 248,6/37,47 = 6,63.
En promedio, FP = 5. Debe haber confundido la PF con la rentabilidad P. Llevo tomando Eura desde 1973. Lo tomaré a partir de 2000, gracias.
¿Quizá alguien se haya confundido?
El factor de beneficio es la relación entre el beneficio total y la pérdida total. Uno significa que la suma de los beneficios es igual a la suma de las pérdidas;
¿Quizá alguien se haya confundido?
El factor de beneficio es la relación entre el beneficio total y la pérdida total. Uno significa que la suma de los beneficios es igual a la suma de las pérdidas;