¿Por qué se mueve el precio? ¡¡¡La respuesta está aquí!!! - página 10
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No es mi misión satisfacer a nadie en los foros :) y explicar todo en un lenguaje sencillo.
existe un sistema y es bastante sencillo, claro y comprensible para quienes se molestan en buscar información, leerla y digerirla. aquí se han explicado los principios básicos con ejemplos sencillos.
los que escriben sin conocer los hechos pueden añadir "yo creo que sí". yo y timbo no consideramos necesario añadir esa frase, porque no son nuestros pensamientos, sino una constatación de hechos. y el hecho de que usted no quiera creer en nuestra palabra no puede negarlos. la única forma de comprobarlo es examinar usted mismo la cuestión en detalle.
...
Probablemente esté familiarizado con el análisis de sistemas o la teoría de sistemas o algo parecido. Aquí, necesito explicar el mercado FOREX desde esta perspectiva, ¡desde una perspectiva de sistema!
Para definir un sistema hay que:
1) determinar todos los enlaces del sistema
2) Definir todos los vínculos entre enlaces.
En otras palabras, tengo que averiguar cómo se organiza físicamente el sistema FOREX, cómo se realizan las operaciones, quién organiza y supervisa todo.
Quien inventó el sistema FOREX, también inventó las reglas por las que funciona el sistema, un algoritmo claro.
¡¡¡¡Que hay un algoritmo claro - está fuera de toda duda, porque cualquier ordenador funciona por un algoritmo claro, y nosotros recibimos información del mercado a través del ordenador!!!!
¡¡¡¡Aquí, necesito este algoritmo para el sistema FOREX!!!!
...
Dado que estás familiarizado con el análisis de sistemas, probablemente no sea un secreto que además del enfoque micro, que sugieres que es el único, existe también un enfoque macro, cuando el sistema se considera un subsistema (caja negra) con sus entradas y salidas. En este enfoque, no es necesario definir todos los eslabones del sistema y las conexiones entre ellos, sino que permite definirlo por su comportamiento en diferentes condiciones. No es necesario entender la anatomía para definir, por ejemplo, a una persona como elemento de la sociedad.
Hay muchos sistemas para los que no existen algoritmos claros de comportamiento. Para describirlos e investigarlos, existen métodos "difusos", que operan con conjuntos difusos. No se trata de una definición defectuosa o incompleta del objeto, sino simplemente más adecuada a su naturaleza. No existen algoritmos claros e inequívocos para estos sistemas. Ejemplos de estos sistemas son los sistemas en evolución, los sistemas no lineales con retroalimentación y, por último, los sistemas vivos.
El Forex (en mi opinión) representa precisamente un sistema de este tipo. No surgió por idea de alguien como aplicación de algún algoritmo regulador, sino como resultado del desarrollo de la economía mundial, en particular de su componente financiero, que le permite funcionar con bastante eficacia y seguir desarrollándose. Sí, hasta cierto punto los grandes bancos pueden regular su comportamiento, pero esto suele hacerse sólo para preservar su estabilidad y su desarrollo sin crisis (tampoco siempre con éxito).
Sin embargo, todo el mundo estaría contento si pudiera utilizar el método deductivo para revelar el mecanismo detallado de formación del precio de cada instrumento financiero.
(OTRA VEZ, EN MI OPINIÓN).
Todo el mundo lee casi los mismos libros que están disponibles en la red y todo el mundo tiene una opinión diferente...
Sólo como calentamiento, piense en el mercado de divisas, completamente separado de la especulación, sin tratar de llevarse unos cuantos pips, como un proceso financiero de servicio que sirve a las necesidades de las empresas (exportaciones, importaciones, inversiones directas internacionales e inversiones en instrumentos financieros), un proceso en el que nadie trata de ganar dinero con la diferencia de tipos de cambio.
"El mero hecho de comprender la naturaleza de la fijación de precios en el mercado de divisas lo hace más complicado que el comercio de acciones. La cotización de una acción es, en términos de sentido, más sencilla que la cotización de la moneda de un país frente a la de otro. El número de factores que influyen en esa cotización es tan grande que intentar contabilizarlos todos roza la locura. La presencia de una "tabla" o nivel 2 para un determinado valor hace que la negociación sea más o menos ordenada y lógica. Para el operador minorista de divisas al contado, este aspecto no es más que una nebulosa. Desgraciadamente, en el mercado de divisas no existe una "pila" única".
" El mercado de divisas es un mercado interbancario. Podrías cambiar un poco la redacción para que se entienda mejor la cuestión. El mercado de divisas es un mercado de grandes cantidades de dinero, cuyos propietarios son grandes instituciones financieras (no necesariamente bancos) de diversos tipos. Ellos son los que hacen el tiempo en el mercado. Y recalco, ``el tiempo'' no en contra de usted (comerciante minorista de divisas al contado), sino a favor o en contra. En cuanto a los precios, no existen para ellos. Literalmente, todos los participantes en el mercado influyen en el precio. La comprensión radica en el grado de esa influencia. Si usted está sacando agua del océano con una taza de café, en principio, estará influyendo en el nivel de agua del océano. Si son 10.000, influirán 10.000 veces más, pero en realidad creo que el significado es claro".
"Si el mercado de divisas tuviera un lugar de negociación centralizado, proporcionado para todos los niveles de participantes en el mercado por una bolsa de terceros, todo sería mucho más fácil en cuanto a la comprensión del proceso de formación de precios. Habría una ventana de órdenes única en la que los participantes de todos los niveles establecerían órdenes de compra y venta. Los participantes en el mercado podrán ver la "profundidad del mercado" y los volúmenes. Desgraciadamente, esto todavía no es posible. Principalmente por el despeje, pero esto no importa ahora. El mercado de divisas que existe en la actualidad es un conjunto de lugares repartidos por todo el mundo y una red global de lugares donde se negocian divisas al contado, futuros y contratos de derivados de divisas. Es decir, tenemos una combinación de centros de negociación electrónica y nuestras propias bolsas de valores ubicadas en muchos países. Los lugares de las "asambleas" son, en efecto, muy numerosos. Sin embargo, en términos de precios, podemos omitir la mayoría de ellos, dejando sólo tres. Dos de ellos son sistemas electrónicos: EBS y Reuters. En tercer lugar se encuentra la división International Money Market (IMM) de CME (Chicago Mercantile Exchange) y su propio sistema electrónico GLOBEX.
El IMM tiene el mayor volumen y liquidez de negociación de futuros de divisas, tanto ``en el foso'' como electrónicamente a través de GLOBEX. El principio de negociación sigue las normas de intercambio estándar. Sin entrar en todos los entresijos, en Chicago existe una "pila" o nivel 2, en la que todos los operadores introducen sus órdenes de compra y venta. Se puede ver la ``profundidad del mercado'' y los volúmenes existentes en cada nivel. Los precios se forman a través de la oferta y la demanda. Para que el precio de un contrato suba, los compradores deben absorber/consumir las ofertas de los vendedores con sus pujas y viceversa. He aquí un ejemplo. Un contrato de futuros a tres meses, el activo subyacente es el euro/dólar. El tamaño de un contrato estándar es de 125000. En este momento vemos la situación con la mejor oferta 1,2100. El volumen de esta licitación es de 50 contratos. Mejor oferta 1.2110. El volumen de esta orden es igual a 50 contratos. A continuación, ofrezca 1,2111 20 contratos. A continuación, ofrezca 1,2112 50 contratos. Entonces ofrece 1,2115 70 contratos. 2112 501.2111 20 Oferta 1.2110 50
Oferta 1.2100 50
Suponiendo que nadie va a compartir nada en el mercado. Los participantes en el mercado que están del lado de los compradores de
deben absorber todas las ofertas, incluida la de 1,2115, para que el precio suba 15 puntos. Esto significa que los compradores tendrían que comprar 50 contratos a 1,2110, luego 20 a 1,2111, después
50 a 1,2112 y 70 a 1,2115. Por lo tanto, en este ejemplo es fácil calcular cuánto dinero habría que gastar para hacer subir el precio 15 pips. Por supuesto, es posible gestionar la negociación en el IMM, y muchos participantes en el mercado intentan hacerlo. ¿No quieres que un activo suba? No hay nada más fácil. Poner una oferta a 1,2115 con un volumen de 1000 contratos. Al hacerlo, debe ser capaz de soportar el margen de esos contratos si son absorbidos. Esto desalentará a los pequeños especuladores, pero si otros grandes participantes del mercado tienen opiniones sobre el crecimiento del activo, entonces tendrá que luchar sacrificando dinero. Si sus 1.000 contratos son absorbidos, ponga otros 1.000. Si tiene suficiente dinero para satisfacer la demanda de los compradores y sigue manteniendo su oferta en 1,2115, puede considerar con seguridad que mantiene la cima del mercado. Pero si te encuentras solo, simplemente te comerán y tendrás pérdidas considerables".
Bueno, y más.
Esquema a grandes rasgos:
Tiza<--> MM<--->...Otros participantes interbancarios (incluidos otros MM)
| |
Bolsa: mercado de derivados (moneda) <---> Otros participantes en el mercado de derivados
Las transacciones en el mercado interbancario se realizan sobre una base contractual entre dos participantes. No tienen que hacer un trato y ver quién es la contraparte.
-¿Cuánto cuesta el euro por el dólar?
...
-¿Lo venderás por 1.000 dólares?
-No te lo voy a vender. :)
En el mercado, la negociación se realiza a través de un mercado especial, en el que se muestran las órdenes de compra y venta limitadas de todos los participantes. Todas las órdenes están despersonalizadas: sólo existe el precio y el volumen. La diferencia entre el mejor precio de compra (el más caro) y el mejor precio de venta (el más barato) es el diferencial. Pero las órdenes limitadas son sólo una oferta pasiva: la transacción sólo se realizará si hay un comprador/vendedor que acepte la operación al precio ofrecido. El precio se moverá hacia arriba si los compradores son el lado activo y hacia abajo si los vendedores son el lado activo.
Por ejemplo:
100 (25)
99 (12)
98 (10)
------
96 (2)
95 (34)
94 (6)
Hay órdenes de compra limitadas por debajo a "----" y órdenes de venta limitadas por encima. Si hay un comprador activo en el mercado ahora, que está de acuerdo con el precio de 98, este será el último precio. Si él u otros compradores adquieren los 10 lotes que se ofrecen, es posible comprar a 99 y si se ponen de acuerdo, el precio subirá. En otras palabras, el volumen de compra y venta es siempre igual, y el precio sube o baja en función de la actividad de los compradores o vendedores, que están de acuerdo con el precio ofrecido. También hay especialistas, que mantienen la liquidez y realizan algunas otras funciones. Aquí http://www.itinvest.ru/editorfiles/File/specialist.pdf es más detallado, pero es para el mercado de valores.
Operar con MM es básicamente lo mismo, sólo que los pequeños participantes operan con una gran estructura. MM ofrece sólo 2 precios: compra y venta. Pero si una de las partes (compradores/vendedores) es demasiado activa, entonces obtiene un sesgo en la posición agregada. Por ejemplo, una gran posición larga en EURUSD. No lo necesita, es un riesgo. Por lo tanto, puede trasladar la posición agregada excesiva al interbancario (o a la bolsa comprando o vendiendo futuros), o puede aumentar o disminuir la Oferta y la Demanda en función de dónde se encuentre la asimetría, intentando así enfriar a los compradores/vendedores y reducir la posición. La forma en que lo haga es asunto suyo y de su propio riesgo. Depende del MM, de su gestión del riesgo, de los límites, de la normativa, etc. Por lo tanto, su trabajo consiste en mantenerse lo más neutral posible y obtener un ingreso fijo de las operaciones realizadas entre sus clientes. MM ve los límites y las órdenes stop de sus clientes (aunque hay sistemas que ocultan las órdenes stop) porque las ejecuta. Así, a pequeña escala, puede predecir la oferta/demanda de un precio u otro, lo que a veces le ayuda a gestionar por sí mismo una posición agregada excesiva. Pero sólo ve la suya, por lo que no puede hacer una pausa grande y larga en sus cotizaciones de otros MM: surge la posibilidad del arbitraje. Esto iguala los precios entre los diferentes MM.
Los spreads difunden la MM durante un periodo de fuerte volatilidad. Debido al aumento de los riesgos, se ve obligada a aumentar su indemnización.
El CC retransmite las cotizaciones de uno o varios MM, retirando también la posición excesiva al que está dispuesto a comprarla/venderla. De hecho, el CC es un mini MM. Así, los MM y los DC son participantes comerciales independientes, orientados a la intermediación, pero tienen su propia estrategia, que es típica hasta cierto punto, pero también tiene sus propias especificidades para un determinado MM/DC. Los detalles aparecen en cuadros pequeños debido a las condiciones descritas anteriormente. Pero en general, el precio sigue siendo impulsado por la demanda/oferta de todos los participantes. La influencia depende del volumen de sus intereses y de la unidad de opinión. Para los pequeños especuladores es nula por término medio (no hay unidad de opinión :)), aunque periódicamente pueden ser contundentes. Los grandes especuladores tienen un impacto real en el cambio de rumbo. Además, suelen ser la parte activa en los tratos. Esto se puede comprobar, por ejemplo, analizando los informes COT. Se trata de un informe sobre las posiciones de futuros sobre la divisa. El volumen de negociación de los futuros de divisas en los últimos años supera con creces el volumen de negocio del interbancario. Por lo tanto, decir que el FX es un mercado no especulativo es incorrecto. EN MI OPINIÓN.
De alguna manera me parece que aquí se ha masticado todo a fondo, pero también de alguna manera siento que el autor demasiado ansioso y meticuloso del tema este conocimiento no dará NADA. En términos prácticos, por supuesto. Es informativo, persuasivo e interesante, pero para nuestro oficio es casi inútil. A veces, en la búsqueda de la verdad, hay que detenerse a tiempo. En mi opinión, por supuesto.
La artillería pesada ha entrado en juego. )))
Por alguna razón siento que se ha masticado hasta el final, pero también siento
Creo que por alguna razón el autor excesivamente entusiasta y analmente exigente de este hilo
Este conocimiento NO DARÁ NADA. En términos prácticos, por supuesto. Educativo,
persuasivo, interesante..... pero para nuestro oficio mayormente inútil.
A veces, en la búsqueda de la verdad, hay que detenerse a tiempo. imho
Por supuesto.
Para usted, tal vez, la predicción y el beneficio son la misma cosa, es decir, predijo correctamente (adivinó), se obtuvo un beneficio, mal - obtuvo una pérdida. Pero usted puede hacer un beneficio, no sólo hacer predicciones correctas! En general, usted puede hacer un beneficio sin depender de la dirección del movimiento del precio, es decir, deshacerse del componente de tendencia y trabajar sólo con el ruido (componente aleatorio).
Pero para ello necesito saber por qué se mueve el precio.
Últimamente, muchas autoridades financieras han hablado de forma poco halagüeña de los fondos de cobertura, que han provocado una agitación especulativa en el mercado con sus enormes fondos acumulados. Es decir, sin ninguna razón económica, el precio empieza a volar contra el mercado, por ejemplo, los fondos de cobertura lanzan 20 mil millones cada 5 minutos - se rompen los stops, entonces venden rápidamente y se embolsan el beneficio. Y los desventurados operadores se rascan la cabeza: ¿de dónde ha salido esa vela? Los fondos de cobertura y los fondos de pensiones en Estados Unidos tienen un valor de 4 billones de dólares: adivinen quién es el principal especulador.
¡Yo también voy a contribuir a la discusión!
¡Para mí todo se volvió simple y obvio, por qué se mueven los precios y quién inventó el forex y por qué!
1. Has dicho correctamente que el Forex se creó para los exportadores e importadores de bienes para que todos pudieran comprar fácilmente la moneda que necesitaran en cualquier momento. Eso es todo!!!! No es más que una herramienta práctica para exportar e importar, como un traductor del inglés a otro idioma, por ejemplo.
Si este programa es utilizado por los especuladores (comerciantes), a continuación, por el amor de Dios no se rompen las reglas, por lo que lo utilizan. Pero el propósito de forox directa es un intercambio cómodo y rápido de la moneda, uno para otro!!!!
2.¿Quién mueve los precios, también es simple, que vendió el gas por $ 1 mil. Bak, y contó exactamente para ellos para comprar el barco, pero algo no fue bien en la economía de Estados Unidos, a saber, en la construcción naval, y que están vendiendo el barco a un precio más alto para 1,1 mil. Bak, que es el movimiento de los precios, si antes de una tonelada de gas podría comprar un barco, y ahora no, ha cambiado la tasa que afectó exactamente cuánto gas puede comprar este mismo barco!
¡Eso es todo!