Beneficio de un rango de precios aleatorio - página 6
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Mak, lo has doblado por el lado equivocado. ¡¿El precio nunca se cruza con el muving?!
pero estamos hablando de la función de distribución de la diferencia entre el precio y la media móvil.
Si el precio está acotado, la diferencia que lo implica también lo estará.
Esto significa que hay valores que esta diferencia nunca tomará.
Tú también eres un empollón...
¿Conoces la diferencia entre una variable aleatoria y una serie aleatoria?
Y no me enseñes la teoría de la probabilidad, lee primero lo que es.
He aquí un extracto del artículo: Vladimir Kravchuk (c) "Nuevo método adaptativo de seguimiento de la tendencia y los ciclos del mercado".
"Para las señales deterministas (no aleatorias), el paso de una descripción temporal de la señal a una descripción frecuencial, es decir, el cálculo del espectro de frecuencias, se realiza mediante la transformada de Fourier.
Sin embargo, el ruido aleatorio ya no puede describirse mediante un espectro de frecuencias porque la transformada de Fourier del ruido también es un proceso aleatorio. Normalmente, los procesos aleatorios se representan mediante la densidad espectral de potencia de un proceso (SPM). El SPM es la transformada de Fourier, no del proceso aleatorio en sí, sino de su función de autocorrelación."
Así que, después de todo, existe un método para comprobar la aleatoriedad de las series de precios. Si el espectro de frecuencias es muy variable, las cotizaciones son aleatorias.
olexij, tú mismo has adivinado a qué me refería con lo de transformar lo fractal en normal. Pero la conclusión de volver a la teoría del mercado eficiente es, en mi opinión, errónea. Los datos normales que se obtienen de este modo son datos sintéticos. No están directamente relacionados con el mercado.
Bueno, sería mejor preguntarle a S.V. sobre los detalles. Él empezó este lío, en muchas páginas trató de justificar la posibilidad de un trabajo rentable en la normalidad, y luego también lanzó esta idea de transformación sin mostrar su implementación. Respeto la opinión de ambos S.V. Respeto la opinión de S. y Rosh, pero dudo mucho que sea posible construir algo rentable a largo plazo con datos normales. Pero en una distribución fractal pura con un índice de Hearst decente (cercano a 1), creo que es posible, porque es claramente una serie persistente. Las semanas, por ejemplo, tienen H significativamente más altas que las minúsculas...
2 Mak:
Mak, has doblado algo mal. ¡¿El precio nunca se cruza con el muving?!
Entonces, por lo que entiendo, lo que intentan conseguir es la linealización del problema. Bueno, el problema aquí está en los detalles...
P.D. Por favor, pon los signos de puntuación tú mismo y no te hagas el listo :)
olexij, no es necesario saber lo que está disponible si lo que está disponible no cambia sus parámetros. Me refiero a la P.D.F. Devuelve. Que ni siquiera sea una distribución fractal, lo que sea. Siempre que no cambie en función de un segmento de datos históricos.
2 Mak: La suposición sobre la escasa diferencia entre el precio y el muving es, por decirlo suavemente, poco razonable. El precio está acotado, pero, por ejemplo, la distribución de Peters de las diferencias de precios entre vecinos (Returns) se considera fractal, es decir, teóricamente estas diferencias no están acotadas. No hay ningún valor que no pueda tomar, aunque por supuesto, empezando por algunos, son muy poco probables. Por ejemplo, 10 sigmas (en las euras diarias, del orden de 700-1000 pips)...
Ya que me lo han recordado aquí, probablemente debería aclarar mi propia posición sobre la posibilidad de obtener beneficios en los paseos aleatorios.
Si juegas de forma perfectamente honesta, realmente no puedes ganar en un paseo aleatorio con mo=0 (en el sentido en que los jugadores se refieren a "ganar"). Así es. De la primera ley de arcinus y de otros teoremas se desprende el mismo Dub. Cada vez que juegues a un juego de este tipo perderás un poco o ganarás un poco, marcadamente con un 50% de probabilidad. Eso es todo.
Si tienes una deriva aleatoria (condicionalmente puedes llamarla tendencia), y sabes exactamente de qué se trata, y sabes hacia dónde se dirige la deriva, entonces puedes ganar sin apenas riesgo. Y más o menos ya se ha dicho en este hilo.
Sin embargo, si juegas como he sugerido en el enlace anterior, seguro que puedes ganar incluso en el paseo aleatorio con mo=0. Pero, una vez más, no es exactamente el juego del que nos hablan los teoremas. Una vez más, este juego no tiene nada que ver con la realidad y pretende demostrar la importancia de realizar pruebas precisas. La cuestión es que las ganancias se acumulan al no contabilizar las apuestas ganadas y perdidas. Así es.
Si consigues jugar a un juego como el que te he sugerido, seguro que te harás rico. :) Y debo añadir que la distribución en este juego también marca una gran diferencia. El juego es simplemente inviable en algunos tipos de vagabundeo aleatorio.
ZS. Sin tener en cuenta lo que se ha discutido, si conviertes la distribución existente en otra, entonces sí que puedes tener una ventaja a veces, pero una muy inestable.
Sin embargo, si juegas como he sugerido en el enlace anterior, entonces puedes ganar con seguridad y en un paseo aleatorio con mo=0. Pero, una vez más, esto no es exactamente el juego del que nos hablan los teoremas. Una vez más, este juego no tiene nada que ver con la realidad y pretende demostrar la importancia de realizar pruebas precisas. La cuestión es que las ganancias se acumulan al no contabilizar las apuestas ganadas y perdidas.
Puedo repetir el enlace, sigo sin entender por qué no puedes ganar (si juegas con mis reglas)
Sin embargo, si juegas como he sugerido en el enlace anterior, entonces puedes ganar con seguridad y en un paseo aleatorio con mo=0. Pero, una vez más, esto no es exactamente el juego del que nos hablan los teoremas. Una vez más, este juego no tiene nada que ver con la realidad y pretende demostrar la importancia de realizar pruebas precisas. La cuestión es que las ganancias se acumulan al no contabilizar las apuestas ganadas y perdidas.
Puedo repetir el enlace, sigo sin entender por qué no puedes ganar (suponiendo que juegues con mis reglas)
No entiendo la pregunta. Si tienes la capacidad de establecer tus propias reglas, puedes ganar. Si es un oráculo clásico, sólo la mitad de las veces, y la mitad de las veces perderás, por lo que el resultado medio estará en torno a 0.
En el oráculo, con una moneda perfecta, sí estoy de acuerdo. Pero la transferencia de la prueba obtenida en la moneda, a forex IHMO no es correcta. Donde puede = 0, o al menos una constante. ¿Y quién me obliga a hacer una puja (Compra, Venta) en cada tick (minuto, hora) + en cuanto se acaba el tick (minuto, hora), obtengo una ganancia (pérdida), e incluso fijo?
En un oráculo, con una moneda perfecta, sí estoy de acuerdo. Pero la transferencia de la prueba obtenida en la moneda, a forex IHMO no es correcta. Donde puede = 0, o al menos una constante. ¿Y quién me obliga a hacer una puja (Compra, Venta) en cada tick (minuto, hora) + en cuanto se acaba el tick (minuto, hora), obtengo una ganancia (pérdida), e incluso fijo?
La pérdida y la ganancia fijas se pueden arreglar, en pips - take profit y stop loss del mismo tamaño. :) No depende de dónde se entre y con qué frecuencia, en términos generales, nada, si la entrada no aprovecha alguna regularidad de la serie. Lo mismo ocurre con la salida.
Pero, en general, nunca he dicho y probablemente nunca diría que la serie de precios es absolutamente idéntica al horizonte. Pero tienen algunas características en común, así como diferencias.
Por cierto, no había exactamente una orlyagka en el juego, había una distribución gaussiana.