Arbitraje complejo - página 2

 
MForex:
¿Puede mostrarme al asesor?

Como dijo Mathemat, "...los resultados en un día no son serios..." y tiene razón. Lo pondré en marcha durante un tiempo, y si los resultados son iguales o mejores, lo mostraré... Lo mostraré de todos modos. Sólo quiero hacerlo bien, porque el código es un desastre hasta ahora :)
Puede que tenga una idea de cómo adaptarlo para empresas de corretaje estrictas a las que no les gustan los pipsarios, y puede que les sirva de todos modos.
 
Estaremos esperando. Buena suerte
 
Los resultados hasta ahora son los siguientes:

Cuenta: 472823 Nombre: DrawDown Moneda: USD 2007 Mayo 25, 22:06
Transacciones cerradas:
Billete Hora de apertura Tipo Lotes Artículo Precio S / L T / P Tiempo de cierre Precio Comisión Impuestos Intercambiar Beneficios
12838686 2007.05.09 21:07 balanza Depósito 10 000.00
12839092 2007.05.09 21:18 comprar 1.00 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 vender 1.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10.00
12839851 2007.05.09 21:42 comprar 1.00 nzdusd 0.7340 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:42 0.7342 0.00 0.00 0.00 40.00
12839853 2007.05.09 21:42 vender 1.00 audusd 0.8278 0.0000 0.0000 2007.05.09 22:44 0.8279 0.00 0.00 0.00 -20.00
12840181 2007.05.09 21:52 comprar 1.00 eurjpy 162.41 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 162.47 0.00 0.00 0.00 49.95
12840185 2007.05.09 21:52 vender 1.00 chfjpy 98.54 0.00 0.00 2007.05.09 22:10 98.60 0.00 0.00 0.00 -49.94
12842125 2007.05.10 00:55 comprar 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:07 0.7336 0.00 0.00 0.00 120.00
12842126 2007.05.10 00:55 vender 1.00 audusd 0.8277 0.0000 0.0000 2007.05.10 01:24 0.8279 0.00 0.00 0.00 -40.00
12843214 2007.05.10 03:32 comprar 1.00 nzdusd 0.7330 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.7342 0.00 0.00 0.00 240.00
12843216 2007.05.10 03:32 vender 1.00 audusd 0.8309 0.0000 0.0000 2007.05.10 03:40 0.8320 0.00 0.00 0.00 -220.00
12844768 2007.05.10 06:22 comprar 1.00 nzdusd 0.7341 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.7344 0.00 0.00 0.00 60.00
12844769 2007.05.10 06:22 vender 1.00 audusd 0.8322 0.0000 0.0000 2007.05.10 10:10 0.8322 0.00 0.00 0.00 0.00
12848518 2007.05.10 09:17 comprar 1.00 gbpusd 1.9953 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.9871 0.00 0.00 -15.47 -574.00
12848521 2007.05.10 09:17 vender 1.00 eurusd 1.3558 0.0000 0.0000 2007.05.24 09:35 1.3452 0.00 0.00 41.90 1 060.00
12856244 2007.05.10 13:22 comprar 1.00 eurjpy 162.92 0.00 0.00 2007.05.10 14:48 162.90 0.00 0.00 0.00 -16.61
12856247 2007.05.10 13:22 vender 1.00 chfjpy 98.87 0.00 0.00 2007.05.10 14:49 98.82 0.00 0.00 0.00 41.53
12865033 2007.05.10 17:59 comprar 1.00 eurjpy 162.66 0.00 0.00 2007.05.14 12:09 162.96 0.00 0.00 19.49 249.42
12865044 2007.05.10 17:59 comprar 1.00 eurjpy 162.67 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 162.96 0.00 0.00 19.49 241.10
12865045 2007.05.10 17:59 vender 1.00 chfjpy 98.72 0.00 0.00 2007.05.14 12:08 98.68 0.00 0.00 -9.16 33.25
12912035 2007.05.14 12:10 vender 1.00 eurusd 1.3544 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 14.90 560.00
12912036 2007.05.14 12:10 comprar 1.00 gbpusd 1.9817 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9746 0.00 0.00 -5.25 -497.00
12926341 2007.05.15 08:58 vender 1.00 eurusd 1.3552 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.3488 0.00 0.00 11.90 640.00
12926349 2007.05.15 08:58 comprar 1.00 gbpusd 1.9816 0.0000 0.0000 2007.05.17 15:08 1.9745 0.00 0.00 -4.27 -497.00
12986519 2007.05.17 15:26 comprar 1.00 chfjpy 98.84 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 18.03 49.42
12986520 2007.05.17 15:26 vender 1.00 eurjpy 163.46 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -99.75 82.34
13013986 2007.05.18 19:48 comprar 1.00 chfjpy 98.75 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 98.90 0.00 0.00 15.31 123.54
13013987 2007.05.18 19:48 vender 1.00 eurjpy 163.63 0.00 0.00 2007.05.24 09:35 163.36 0.00 0.00 -85.48 222.31
0.00 0.00 -78.36 1 915.31
P/L cerrado: 1 836.95
Operaciones abiertas:
Billete Hora de apertura Tipo Lotes Artículo Precio S / L T / P Precio Comisión Impuestos Intercambiar Beneficios
No hay transacciones
0.00 0.00 0.00 0.00
P/L flotante: 0.00
Órdenes de trabajo:
Billete Hora de apertura Tipo Lotes Artículo Precio S / L T / P Precio de mercado
No hay transacciones
Resumen:
Depósito/retirada: 10 000.00 Línea de crédito: 0.00
Comercio cerrado P/L: 1 836.95 P/L flotante: 0.00 Margen: 0.00
El equilibrio: 11 836.95 La equidad: 11 836.95 Margen libre: 11 836.95
Detalles:
Beneficio bruto: 3 793.90 Pérdida bruta: 1 956.95 Beneficio neto total: 1 836.95
Factor de beneficio: 1.94 Pago esperado: 68.04
Reducción absoluta: 0.00 Reducción máxima (%): 589.47 (5.21%)
Total de operaciones: 27 Posiciones cortas (% ganado): 13 (61.54%) Posiciones largas (% ganado): 14 (71.43%)
Operaciones con beneficios (% del total): 18 (66.67%) Operaciones con pérdidas (% del total): 9 (33.33%)
El más grande comercio de beneficios: 1 101.90 comercio de pérdidas: -589.47
Media comercio de beneficios: 210.77 comercio de pérdidas: -217.44
Máximo ($): 4 (595.12) pérdidas consecutivas ($): 1 (-589.47)
Máxima beneficio consecutivo (recuento): 1 101.90 (1) pérdida consecutiva (recuento): -589.47 (1)
Media victorias consecutivas: 2 pérdidas consecutivas: 1


Por cierto, las últimas operaciones se abrieron contra swaps positivos y han estado abiertas durante casi dos semanas de negociación. Es decir, después de abrir estas operaciones los EAs se desactivaron y no hubo ninguna operación. Al principio quería prohibirles que cerraran las operaciones abiertas durante 2 o 3 días, pero las circunstancias hicieron que las operaciones se mantuvieran más tiempo. En general, la prueba fue decente, sobre todo teniendo en cuenta los swaps negativos, por cierto, no voy a utilizar más estos últimos, porque si hubiera abierto a los swaps positivos no habría llegado al 13,5% de drawdown. Por lo tanto, usted puede utilizar este EA no como un scalper también.

Y una cosa más: aunque todavía no se puede juzgar el sistema por estos resultados, puede que deje de hacer más pruebas públicas. Resulta que este foro es mirado por mucha gente que no está registrada aquí pero que tiene intereses muy reales en cuanto a ideas serias.

P.D. - mira entre bastidores... relatividad ;)
 
DrawDown:
Y un punto más: aunque todavía no es posible juzgar el sistema con estos resultados, podría dejar de hacer más pruebas públicas. Resulta que este foro es visto por bastantes personas que no están registradas aquí, pero que tienen intereses muy reales, respecto a ideas serias.
¿Qué implica esto?
¿Te han amenazado y has decidido pasar a la clandestinidad? ¿O ya han vendido la idea y el experto a personas "no registradas aquí", y la condición de la venta es dejar de hacer pruebas públicas?
¿Cuál es el problema?
 
Sí, yo también me pregunto qué es lo que quiere esta gente, para qué .... :-)
 

Hmmm... Yo creía que aquí sólo se divertía cuando se mostraba el escepticismo... ))
Sinceramente, es divertido.

De hecho, creo que la esencia de la idea está clara y debido al hecho de que el trabajo bajo este esquema se inicia en el real, creo que para discutir más pruebas de avance en la demo no tiene sentido. ¿Puede cambiar de opinión?

 
DrawDown, ¿qué te impide ejecutar en secreto el EA en el real (para el corte de coles con éxito), pero al mismo tiempo decir aquí que está en la demo - y seguir publicando los resultados? ¿O el hecho de que ya esté en el real hace que los resultados de las pruebas sean sagrados?
 
DrawDown:

De hecho, me pareció que la esencia de la idea estaba clara y debido al hecho de que el trabajo en este esquema se pone en marcha en el real, creo que no tiene sentido discutir las pruebas de avance en la demo más. ¿Puede cambiar de opinión?

Tal vez no deberíamos tener tanta prisa... ?

He visto mejores resultados, como 2-3 cientos de operaciones (y más, no puedo recordar todos los detalles),
100-200% en 3 meses. Y luego perder hasta la mitad del depósito inicial ...
Y el resultado no depende del tamaño de la posición (riesgos).
Y he visto más de un sistema de este tipo (mucho).

Y tienes los resultados en sólo un par de semanas ...
Además, en mi opinión, la premisa original de su sistema no es cierta.

1. Las correlaciones en sí mismas son absolutamente inútiles en el comercio.
La presencia de correlación es siempre una declaración de hechos consumados.
La correlación no puede decir nada sobre los valores futuros, sólo lo que ha ocurrido.
Y para poder operar, es necesario predecir el valor del precio con al menos 1 barra de antelación con una probabilidad superior al 50%.

2. "Así que tenemos dos pares de divisas correlacionados a/b y c/b ..." es la entrada correcta.
En efecto, el tipo de cambio de un par puede representarse como una relación de valores monetarios expresados en alguna unidad común. Con esta notación vemos que, siempre que a y c sean variables aleatorias independientes de b, entonces la expectativa del coeficiente de correlación a/b y c/b será positiva, y para a/b y b/c será negativa. Pero esto es simplemente una consecuencia de las leyes de la aritmética. No hay ninguna razón de mercado en este caso.

3. "La esencia del método es la siguiente: si en este momento los valores de correlación entre a/b y b/c a lo largo del periodo N son positivos y se sitúan cerca de su máximo, al cabo de un tiempo los valores de correlación entre los mismos instrumentos a lo largo del mismo periodo serán negativos y alcanzarán o casi alcanzarán su mínimo."-
¿Por qué se da este caso de repente?

Es la misma idea que una moneda.
Si lanzas una moneda 100 veces y las 100 veces sale un águila,
¿cuál es la probabilidad de que a la 101ª vez que la voltees sea un águila?
Por alguna razón, mucha gente piensa que la probabilidad de salir en una tirada de cola aumenta
(Tengo que restablecer la justicia estadística :))
En realidad, la probabilidad sigue siendo de 0,5 ...

Si el coeficiente de correlación ha alcanzado algún valor máximo,
no dice absolutamente nada sobre su destino.

4. Vigilar sus operaciones:
12839092 2007.05.09 21:18 comprar 1.00 gbpusd 1.9935 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.9936 0.00 0.00 0.00 7.00
12839094 2007.05.09 21:18 vender 1.00 eurusd 1.3527 0.0000 0.0000 2007.05.09 21:22 1.3526 0.00 0.00 0.00 10.00



















Comprar GBPUSD y vender simultáneamente EURUSD es exactamente lo mismo que vender EURGBP.
La única diferencia puede deberse a los diferenciales o al tamaño de los lotes.
Sospecho que pagará más en su versión de los diferenciales .

¿Qué sentido tiene esto?
Basta con mirar las tarifas en estos momentos y comparar.
Lo mismo puede decirse de todos los demás pares de operaciones.

Esto es sólo mi opinión ... :)
No tienes que escucharlo.
Pero el dinero es tuyo, y tendrás que pagar por tus prisas...
 
Mathemat:
DrawDown, ¿qué te impide ejecutar en secreto el EA en el real (para el corte de coles con éxito), pero al mismo tiempo decir aquí que está en la demo - y seguir publicando los resultados? ¿O el hecho de que ya esté en el real hace que los resultados de las pruebas sean sagrados?

En mi opinión, no hay nada sagrado... todo es una tontería... en un par de semanas (meses) el aftor publicará el código. O ya no aparecerá aquí....
IMHO.......
 
Mak:
¿Qué sentido tiene esto?

No tiene sentido.

Se ha hecho un gran esfuerzo para explicarlo: "Arbitraje".

Pero todavía no...