Arbitraje - página 24
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Tal vez no haya formulado correctamente la idea de los dos puntos. Un punto fijado por beginPrice crea una línea horizontal (página anterior ) . Los dos puntos deben crear una línea, pero no una línea horizontal, sino una línea inclinada. Si se traza una línea inclinada en la línea inferior, el resultado será el que yo digo. Todo lo demás debería seguir igual. Lo único que ocurrirá es que el punto de inicio beginPrice, para el momento actual, estará como flotando en la línea inclinada de arriba con un ligero retraso (en el retraso, es sólo una suposición sin fundamento; necesita más elaboración).
Por cierto, el segundo punto puede calcularse automáticamente como la media aritmética de los precios máximos y mínimos, por ejemplo, de un gráfico semanal (cuando se toca a la 1). Por favor, eche un vistazo, tal vez haya algo útil en él. Y este punto, si se desea, se puede enviar un poco hacia el futuro, pero esto es
no para el seusecond moment.
Gracias.
PS. Por desgracia, en los códigos no hay ni una pista. Por lo tanto, no puedo cambiar nada por mí mismo, pero para pensar más, para probar que es posible. Si no te da pena y si sacas algo de provecho, ¿vas a tirar la propina?
Ahora lo entiendo. Sí, efectivamente, como opción es posible utilizar algo como la regresión lineal o incluso polinómica (o algún tipo de media, etc.), como beginPrice flotante. Quizás tenga algún sentido. Lo probaré hoy mismo.
Otra idea: utilizar un determinado rango de precios para un límite (en lugar de un stop loss). Es decir, si el precio es más alto que el precio de inicio (los cortos abiertos), pero rompe este rango, entonces archivamos todas las operaciones y esperamos el siguiente nivel de precio de inicio. Algo así. Una vez más, puede experimentar con el criterio de definir el rango. Tal vez tenga algún sentido.
P.D. - naturalmente, publicaré aquí los resultados notables de los experimentos.
Disculpe, ¿en qué puesto ha descubierto cómo se determina un precio justo? Me he perdido algo.
Ahora lo veo. Sí, como opción es posible utilizar algo como la regresión lineal o incluso polinómica (o algún tipo de media, etc.) como beginPrice flotante. Tal vez eso tenga sentido. Lo probaré hoy mismo.
Otra idea: utilizar un determinado rango de precios para un límite (en lugar de un stop loss). Es decir, si el precio es mayor que el precio de inicio (los cortos abiertos), pero rompe este rango, entonces archivamos todas las operaciones y esperamos el siguiente nivel de precio de inicio. Algo así. Una vez más, puede experimentar con el criterio de definir el rango. Tal vez tenga algún sentido.
P.D. - Por supuesto, publicaré aquí los resultados notables de los experimentos.
¿Cubrimos las operaciones de todos modos o sólo cuando el capital es positivo? Supongamos que tengo dos operaciones de EURUSD a 102 puntos más, pero para USD JPI tengo una operación a -90 puntos de desviación. Otras ofertas están en más o menos 25-40 puntos (valor aceptable). Podemos simplemente cerrar las primeras a 12 puntos más y así fijar el beneficio en la primera orden y evitar más pérdidas en la segunda. Soy consciente de que es una especie de seguro excesivo, pero ayuda a evitar un drawdown excesivo. Es más complicado cuando el patrimonio total está en un drawdown enorme. Entonces... .... No sé.... Todavía no he tenido eso.
Y también, si no es difícil, mira el código base con el mismo nombre que el EA. Hice una pregunta allí, tal vez usted tiene la respuesta. Es que aún no lo he descubierto y sería genial.
Gracias.
PS. Si realmente tienes algo será genial, aunque incluso eso es de alguna manera alentador. Si necesitas ayuda con la prueba en línea, dímelo: estaré encantado de ayudarte.
¿Cubrimos las operaciones en cualquier caso o sólo cuando el patrimonio es positivo? O también podríamos cubrir por pares: Supongamos que tenemos dos operaciones en EURUSD con una ganancia de 102 pips y una en USD JPI con una desviación de -90 pips. Otras ofertas están en más o menos 25-40 puntos (valor aceptable). Podemos simplemente cerrar las primeras a 12 puntos más y así fijar el beneficio en la primera orden y evitar más pérdidas en la segunda. Soy consciente de que es una especie de seguro excesivo, pero ayuda a evitar un drawdown excesivo. Es más complicado cuando el patrimonio total está en un drawdown enorme. Entonces... .... No sé.... Todavía no he tenido ninguno.
Además, si no te importa, echa un vistazo a la base de código con el mismo nombre que el EA. Hice una pregunta allí, tal vez usted tiene la respuesta. Es que aún no lo he resuelto y no me vendría mal.
Bien, voy a echar un vistazo ahora.
PS. Si realmente tienes algo sería estupendo, aunque incluso eso es algo alentador. Si necesitas ayuda con la prueba en línea, dímelo, estaré encantado de ayudarte.
Sí. Me vendría bien una ayuda con la prueba de avance. Pero primero necesitamos obtener un resultado en la prueba de retroceso. Seguiremos intentándolo. Independientemente de los resultados necesito algo de práctica en MQL :)
Sí. Me vendría bien algo de ayuda con la prueba de avance. Pero primero tenemos que obtener un resultado en la prueba de espalda. Lo intentaremos. Independientemente de los resultados, necesito practicar en MQL :)
Estimado Sr. Reshetov Revisando tu Expert Advisor, me he dado cuenta de lo siguiente: en el bloque que analiza dt (dt>0), en la línea 119 hay la siguiente condición: "if(sellprofit > 0.01)" y además, para "else" dt, hay una condición similar (en mi opinión) en la línea 159, sólo para el beneficio en órdenes abiertas de COMPRA: "if(buyprofit > 0.001)".
¿Puede explicar esta "desigualdad" en cifras? ¿Por qué? No entiendo del todo su algoritmo, ni siquiera leyendo el código.
Atentamente, Fed
Estimado Sr. Reshetov Revisando tu EA, me he dado cuenta de lo siguiente: en el bloque que analiza dt (dt>0), en la línea 119 aparece la siguiente condición: "if(sellprofit > 0.01)" y además, para "else" dt, en la línea 159 aparece una condición similar (en mi opinión), sólo que para el beneficio en órdenes abiertas de COMPRA: "if(buyprofit > 0.001)".
¿Puede explicar esta "desigualdad" en cifras? ¿Por qué? No entiendo del todo su algoritmo, ni siquiera leyendo el código.
Atentamente, Fed
Sin embargo, ¿crees que sería posible disminuir el drawdown si modificamos ligeramente el código para limitar el número de órdenes con signo negativo (de momento) antes de volver al punto deseado?
Si necesitas un Asesor Experto en el que ya se ha corregido el código tal y como se ha indicado anteriormente, lo adjunto a este mensaje.
Recientemente, los fondos propios eran más altos que el saldo. Ahora ya está al nivel del depósito inicial. Me gustaría saber cuál es la máxima disposición de fondos en la multidivisa.
Llevo quince días majando este submarino. Una herramienta muy digna e interesante, digan lo que digan..... La idea es la adecuada. Gracias. (Pero me temo que debo reescribirlo completamente para mí, el estilo del Sr. Reshetov no es para mentes promedio, muy lacónico y no es fácil de modificar:)).
Ahora quiero experimentar con filtros adicionales, para evitar la apertura contra movimientos fuertes. Pero no puedo decidir qué usar para este propósito. Me temo que el uso de indicadores comunes haría mi Asesor Experto muy frustrante, necesito algo "anticipatorio" .... ¿Alguien ha hurgado en esta dirección? ¿O está vacía? ¿Quién lo cree?