Consejos para no usar el Probador de Estrategias de MetaTrader 4 - página 2

[mandor]

Renat писал (а):
Y tú investiga y publica las discrepancias: sería de interés para todos. En primer lugar, nos interesaría. Si lo haces como artículo para la sección de Artículos, lo pagaremos (hasta ahora hemos pagado 1.720 dólares por varios artículos).

Bueno... No aspiro a la dudosa fama de un escritor de bofetadas en el género "Grial en Forex". Soy programador, trader e inversor en activo. El terminal MT4 es muy bueno, el lenguaje MQL4 no está mal, el probador de estrategias MT4 es feo. Hasta que no lo entiendas, cometerás un sinfín de errores. Hasta ahora la única forma correcta de evaluar la estrategia es a ojo en los gráficos primero, y luego en tiempo real en la demo. El probador de MT4 sólo da ilusiones. Todo eso de la optimización y la visualización no sirve de nada hasta que haya una secuencia normal de datos de salida. Al parecer, los promotores ven el modelo de mercado real de forma demasiado primitiva.

© Herurg

[Renat Fatkhullin]

mandor:

Renat:
Y tú investiga y publica las discrepancias: sería de interés para todos. En primer lugar, nos interesaría. Si lo haces como artículo para la sección de Artículos, lo pagaremos (de momento hemos pagado 1.720 dólares por varios artículos).

Bueno... No aspiro a la dudosa fama de escritor de bofetadas en el género del "Grial en forex". Soy programador, trader e inversor en activo. El terminal MT4 es muy bueno, el lenguaje MQL4 no está mal, el probador de estrategias MT4 es feo. Hasta que no lo entiendas, cometerás un sinfín de errores. Hasta ahora la única forma correcta de evaluar la estrategia es a ojo en los gráficos primero, y luego en tiempo real en la demo. El probador de MT4 sólo da ilusiones. Todo eso de la optimización y la visualización no sirve de nada, hasta que no haya una secuencia normal de datos de salida. Al parecer, los promotores ven el modelo de mercado real de forma demasiado primitiva.

© Herurg

Moléstate en _probar_ tus palabras aquí mismo con todas las pruebas. De lo contrario, la excesiva cantidad de expresiones sin fundamento "gloria al escritor bozo", "MT4 es feo", "el probador de MT4 sólo da ilusiones", "nada" y "al parecer, los desarrolladores tienen un modelo demasiado primitivo" dará lugar a ciertas acciones por nuestra parte.

No es la primera vez que permite declaraciones directamente insultantes y sin fundamento. No lo he dicho por nada:

Intentando jugar con las palabras en plan "si he dicho algo malo, es que me has entendido mal".

no hay necesidad de excusas - demuestre con todos los detalles y capturas de pantalla lo que dice o haga una disculpa pública.

[mandor]

Renat писал (а):

Moléstate en _probar_ tus palabras aquí mismo con todos tus cálculos. De lo contrario, la excesiva cantidad de expresiones sin fundamento de "gloria bozo", "MT4 es feo", "el probador de MT4 sólo da ilusiones", "vacío" y "aparentemente los desarrolladores ven el modelo de forma demasiado primitiva" dará lugar a ciertas acciones por nuestra parte.

Hay enlaces en el puesto 4. Demuestran una diferencia significativa en el conjunto de garrapatas para diferentes períodos. En cuanto a la traducción de las estadísticas calculadas para los periodos M15-Daily, la proporcionaré más adelante. Tengo una noche oscura aquí, es casi de mañana. ¿Qué he hecho para que MQ sea tan desagradable que se me considere mi enemigo personal?

© Herburg

[Renat Fatkhullin]

No hay referencias en el puesto 4. Y lo más importante: no se trata de referencias, se trata de pruebas absolutamente precisas y detalles completos operados por programadores honestos (no peleles del foro). Cualquier lector de este foro debería entender, reproducir y aceptar fácilmente estas pruebas.

Moléstate precisamente mañana para proporcionar un número de (1) capturas de pantalla, absolutamente (2) los datos detallados y (3) el código completo de EA que demostrará que son correctos. De lo contrario, será expulsado permanentemente del sitio por hacer acusaciones tontas y sin fundamento.

[Nikolay Zhilin]

Renat, por favor, no presiones a un colega :) En alguna parte tiene razón. Así que tenemos que averiguar dónde exactamente. Antes del campeonato pasé bastante tiempo haciendo pruebas, incluida una demostración en tiempo real. Hay cosas desagradables que no entiendo. Mi programa no está en marcha, es bastante burdo. Parece que no debería reaccionar ante cosas pequeñas. Pero cuando no se cumplen las condiciones explícitas, no lo entiendo. Además, muy a menudo hay un hueco fuera del bar. Esto es un sinsentido para mí porque pensaba que todas las garrapatas debían estar contabilizadas en la barra. Pero no. Así que, tratemos de encontrar la razón. Cuanto antes lo encontremos y lo solucionemos, antes será mejor su producto. Esto debería interesarle más que a nadie. Si quieres, intentaré recuperar un par de fragmentos con ambigüedades en cuanto tenga tiempo.
Por otro lado, estoy de acuerdo en que trabajar exclusivamente en base a ticks y minutos es un camino a ninguna parte. No sé, tal vez no entiendo algo todavía, pero no quiero probarlo. Y en TF mayores que M1 es muy difícil hacer que MTS funcione por igual en todos los TF. Antes tenía un concepto tan erróneo. Un ejemplo es el uso de canales paralelos en los que inevitablemente debemos gestionar el periodo del canal al cambiar los TF y los parámetros de medición de la volatilidad. Creo que hay muchos ejemplos de este tipo.

[Dmitry Fedoseev]

1159315200 = 27.09.2006 0:00

M1 Tiempo	H4 Tiempo	M1 Close	H4 Cerrar
1159315200	1159315200	1.2688	1.2689
1159315215	1159315215	1.2688	1.2688
1159315259	1159315259	1.2689	1.2689
1159315260	1159315275	1.269	1.269
1159315275	1159315335	1.269	1.2688
1159315319	1159315379	1.2688	1.2689
1159315320	1159315380	1.2688	1.2687
1159315335	1159315392	1.2688	1.2687
1159315379	1159315404	1.2689	1.2686
1159315380	1159315439	1.2687	1.2687
1159315392	1159315499	1.2687	1.2688
1159315404	1159315560	1.2686	1.2687
1159315439	1159315566	1.2687	1.2688
1159315499	1159315578	1.2688	1.2687
1159315560	1159315584	1.2687	1.2688
1159315566	1159315590	1.2688	1.2687
1159315578	1159315596	1.2687	1.2688
1159315584	1159315619	1.2688	1.2687
1159315590	1159315679	1.2687	1.2688
1159315596	1159315695	1.2688	1.2687
1159315619	1159315739	1.2687	1.2686
1159315679	1159315740	1.2688	1.2685
1159315680	1159315755	1.2687	1.2685
1159315695	1159315799	1.2687	1.2684
1159315739	1159315800	1.2686	1.2686
1159315740	1159315859	1.2685	1.2685
1159315755	1159315979	1.2685	1.2686
1159315799	1159315995	1.2684	1.2685
1159315800	1159316039	1.2686	1.2686
1159315859	1159316400	1.2685	1.2685
1159315919	1159316459	1.2686	1.2686
1159315979	1159316579	1.2686	1.2687
1159315980	1159316580	1.2685	1.2686
1159315995	1159316639	1.2685	1.2687
1159316039	1159316775	1.2686	1.2688
1159316400	1159316790	1.2685	1.269
1159316459	1159316819	1.2686	1.2689
1159316579	1159316835	1.2687	1.269
1159316580	1159316879	1.2686	1.2689
1159316639	1159316892	1.2687	1.269
1159316760	1159316904	1.2688	1.2689
1159316775	1159316939	1.2688	1.269
1159316790	1159316940	1.269	1.2689
1159316819	1159316952	1.2689	1.269
1159316820	1159316964	1.269	1.2687
1159316835	1159316999	1.269	1.2689
1159316879	1159317059	1.2689	1.2688
1159316880	1159317060	1.269	1.2687
1159316892	1159317074	1.269	1.2685
1159316904	1159317088	1.2689	1.2686
1159316939	1159317095	1.269	1.2687
1159316940	1159317119	1.2689	1.2686
1159316952	1159317140	1.269	1.2687
1159316964	1159317179	1.2687	1.2684
1159316999	1159317180	1.2689	1.2683
1159317059	1159317204	1.2688	1.2685
1159317060	1159317212	1.2687	1.2684
1159317074	1159317220	1.2685	1.2683
1159317088	1159317239	1.2686	1.2684
1159317095	1159317240	1.2687	1.2683
1159317119	1159317270	1.2686	1.2684
1159317120	1159317282	1.2687	1.2683
1159317140	1159317299	1.2687	1.2684
1159317179	1159317300	1.2684	1.2682
1159317180	1159317316	1.2683	1.2684
1159317204	1159317324	1.2685	1.2683
1159317212	1159317340	1.2684	1.2682
1159317220	1159317359	1.2683	1.2683
1159317239	1159317360	1.2684	1.2682
1159317240	1159317368	1.2683	1.2683
1159317270	1159317376	1.2684	1.2682
1159317282	1159317419	1.2683	1.2681
1159317299	1159317599	1.2684	1.2683
1159317300	1159317615	1.2682	1.2684
1159317316	1159317659	1.2684	1.2683
1159317324	1159317720	1.2683	1.2681
1159317340	1159317779	1.2682	1.2682
1159317359	1159317780	1.2683	1.2681
1159317360	1159317839	1.2682	1.2682
1159317368	1159317959	1.2683	1.2681
1159317376	1159318319	1.2682	1.2683
1159317419	1159318395	1.2681	1.2682
1159317599	1159318439	1.2683	1.2681
1159317600	1159318499	1.2684	1.2682
1159317615	1159318500	1.2684	1.2681
1159317659	1159318559	1.2683	1.2682
1159317720	1159318560	1.2681	1.2683
1159317779	1159318580	1.2682	1.2684
1159317780	1159318619	1.2681	1.2683
1159317839	1159318979	1.2682	1.2684
1159317959	1159319115	1.2681	1.2685
1159318319	1159319130	1.2683	1.2683
1159318380	1159319159	1.2682	1.2685
1159318395	1159319160	1.2682	1.2684
1159318439	1159319180	1.2681	1.2685
1159318499	1159319219	1.2682	1.2684
1159318500	1159319230	1.2681	1.2683
1159318559	1159319279	1.2682	1.2684
1159318560	1159319415	1.2683	1.2683
1159318580	1159319459	1.2684	1.2684
1159318619	1159319519	1.2683	1.2683
1159318979	1159319639	1.2684	1.2684
1159319100	1159319819	1.2685	1.2683
1159319115	1159319939	1.2685	1.2682
1159319130	1159320119	1.2683	1.2681
1159319159	1159320132	1.2685	1.268
1159319160	1159320179	1.2684	1.2681
1159319180	1159320479	1.2685	1.2682
1159319219	1159320480	1.2684	1.2683
1159319220	1159320539	1.2683	1.2682
1159319230	1159320719	1.2683	1.2683
1159319279	1159320839	1.2684	1.2682
1159319400	1159320840	1.2683	1.2683
1159319415	1159320860	1.2683	1.2684
1159319459	1159320899	1.2684	1.2683
1159319519	1159321019	1.2683	1.2684
1159319639	1159321020	1.2684	1.2685
1159319819	1159321079	1.2683	1.2686
1159319939	1159321139	1.2682	1.2685
1159320119	1159321379	1.2681	1.2686
1159320120	1159321560	1.268	1.2687

[Dmitry Fedoseev]

Aquí está el experto en el que se basan estos datos:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          111.mq4 |
//|                                                                  |
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright ""
#property link      ""
int h;
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
//----
   h=FileOpen(Symbol()+Period()+".txt",FILE_CSV|FILE_WRITE);
 
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
  {
//----
   FileClose(h);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
 
  if(CurTime()>=StrToTime("2006.09.27 0:0")){  
     FileWrite(h,CurTime(),Close[0]);
  }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

[Renat Fatkhullin]

rebus:
Hay algunos malentendidos desagradables. Mi programa no es un programa de tic-tac, es bastante burdo. Parece que no debería reaccionar ante cosas pequeñas. Pero cuando no se cumplen las condiciones explícitas, no lo entiendo. Además, muy a menudo hay un hueco fuera del bar. Esto es un sinsentido para mí porque pensaba que todas las garrapatas debían estar contabilizadas en la barra. Pero no. Es decir, tratemos de encontrar la razón.

Por favor, publica el código completo y las capturas de pantalla de los gráficos con aperturas fuera de la barra. Muy interesante de ver.

[Renat Fatkhullin]

Integer, gracias por el código y la investigación. Sólo que no hay una conclusión clara (interpretación) en tu post, lo que permite a los usuarios no sofisticados sacar conclusiones erróneas basadas en valores de 1-2 pips diferentes. La persona media sacará una conclusión perfectamente sencilla: "¡Pues sí, así es! ¡Ya ves - dos números en la línea y se diferencian por 1-2 pips! Así es, es un error", ¿no es así?

Olvidaste mencionar que hiciste una superposición de la escala de tiempo, que no es absolutamente correcta. El probador está tratando de cubrir más o menos uniformemente el intervalo de tiempo que se está probando y la hora exacta es absolutamente irrelevante para ello. No hay ninguna diferencia si ponemos la hora a las 10:00:01 o a las 10:00:03, especialmente en el marco temporal H4. Lo principal es simular el movimiento del precio con la mayor precisión posible, no sus características de tiempo por segundo. Y usted está tomando como base el marco temporal exacto segundo a segundo y sacando conclusiones erróneas.

Es al comparar directamente las barras por segundo que se obtiene la pequeña diferencia de 1-2 pips (y aún más al comparar M1 y H4). Lo cual es absolutamente normal y un cálculo bastante exacto. Lo diré de nuevo: ¡debes escribir EAs cargados, no reaccionar al ruido!

También ejecuté este Asesor Experto y obtuve casi los mismos resultados. Todos los puntos de control (de inicio a fin) minutos (M1 y H4) son exactamente los mismos. Y los gráficos son exactamente los mismos.

[Renat Fatkhullin]

rebus:
Renat, por favor, no presiones a un colega :)

Se convertirá en un colega cuando pueda demostrar sus palabras en detalle y públicamente.