Consejos para no usar el Probador de Estrategias de MetaTrader 4 - página 3
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Sólo sus vacilaciones son incomprensibles - ahora niega en principio la posibilidad de ganar en forex usando el MTS, luego empieza a vender su EA, o ofrece alquilar un servidor o un EA. Hasta los nombres de sus temas son de estilo publicitario.
Programador, ya no escribir MTS, EAs para MetaTrader4, Omega, MetaStock
Creo que sabe mucho más de programación que yo (de momento sólo conozco muy bien MQL-IV, no necesito el resto). Tengo la impresión de que está tratando de vencer al mercado de frente con algoritmos estrictos y precisos, y si eso no sucede, la culpa es del probador o del corredor. Probador - porque el EA escrito que muestra beneficios en el historial en un modelo no muestra exactamente lo mismo en otro (tipo de modelado, marco de tiempo, etc.). Broker - si no hay errores en el código, pero es imposible repetir el comportamiento exacto del Asesor Experto en la vida real.
Sólo sus vacilaciones son incomprensibles - ahora niega en principio la posibilidad de ganar en forex usando el MTS, luego empieza a vender su EA, o ofrece alquilar un servidor o un EA. Incluso los nombres de sus temas los utiliza en estilo publicitario.
Programador, ya no escribe MTS, EAs para MetaTrader4, Omega, MetaStock
Parece que aún no ha completado la primera ronda de "aprendizaje". Después de la tercera, en un par de años, tendrá una comprensión más real. Todo el mundo pasa por la fase de hurgar en el flujo de cotizaciones en bruto, tratando de encontrar en él la "profundidad y la verdad" del mercado. Aunque la profundidad del mercado es, al menos, exactamente en la dirección opuesta.
Michael Psyll. Sobre la energía y la acción de los demonios.
Ars longa, vis longitur est.
Hay algunos malentendidos desagradables. Mi programa no está en marcha, es bastante burdo. Parece que no debería reaccionar ante cosas pequeñas. Pero cuando no se cumplen las condiciones explícitas, no lo entiendo. Además, muy a menudo hay un hueco fuera del bar. Esto es un sinsentido para mí porque pensaba que todas las garrapatas debían estar contabilizadas en la barra. Pero no. Es decir, tratemos de encontrar la razón.
Ya tienes el código. ¿Pero la ejecución de los stop-loss depende de los códigos del Asesor Experto? ¿O tal vez todavía no sé algo?
Ejemplo 1:
Explicación: Barra alta 1.2073
Ejemplo 2:
Explicación: Barra alta 1.1892
No puedo dar ejemplos de aperturas fuera de las barras porque compruebo esta situación programáticamente. En cuanto a los cierres, aún no estoy seguro. No son muchos, pero se producen. Están dentro de 2-3 puntos por encima o por debajo de una barra. No puedo entender la razón. ¿Tal vez pueda explicarme algo?
Esto es lo que le preocupa al probador. Tengo mis propios problemas con la demostración en tiempo real. Prepararé y le enviaré ejemplos.
La posición de venta se cierra al precio de venta. El terminal muestra los precios de las ofertas. De ahí que su diferencial de 2-3 pips.
Explicación: Barra alta 1,2761. ¡El SL 1,2764 se activó en la demo, pero en el probador durante la ejecución posterior no hubo ningún cierre de posición en este lugar! Cerró sustancialmente a la baja (el punto se puede ver en el borde del gráfico en la esquina inferior izquierda - donde el límite superior del canal giró hacia arriba).
Resulta que había un precio de 1,2764 en el flujo de precios real, pero no estaba presente en la simulación. Y, por supuesto, no se mostró en el bar. Para ser más exactos, naturalmente no aparecía en las pruebas, pero ¿por qué no aparecía también en el gráfico real? El gráfico es real. No del probador.
>Todavía no está claro lo de los cierres. No hay muchos cierres de este tipo, pero los hay. Dentro de 2-3 pips por encima o por debajo de la barra. No entiendo la razón. ¿Tal vez pueda explicarme algo?
La posición de venta se cierra al precio de venta. El terminal muestra los precios de las ofertas. De ahí que su diferencial de 2-3 pips.
Pero no siempre tiene sentido. Mira mi último ejemplo.
>Pero no siempre tiene sentido. Mira mi último ejemplo.
No entiendes el concepto de precios de compra y venta.
En el flujo de precios cotizados por el terminal, siempre hay 2 precios Bid y Ask. Por lo general, la diferencia entre ellos la especifica el corredor en las condiciones de la operación. Por ejemplo, el corredor dice que unos 2 o 3 pips de la diferencia (spread) entre estos precios. En un mercado rápido esta diferencia puede alcanzar fácilmente los 7 pips en el EURUSD.
Las órdenes de venta siempre pueden abrirse sólo al precio de oferta y las de compra al precio de demanda. El precio de venta es mayor que el precio de compra.
Así, el broker permite abrir al precio de un tipo y cerrar al precio de otro tipo para retirar el dinero del cliente por la operación. La diferencia tendrá que ir a parar al bolsillo del corredor. Respectivamente, abrirá una posición de venta al precio de la oferta y la cerrará al precio de la demanda - respectivamente, la diferencia entre la oferta y la demanda va a su bolsillo (formalmente, se deduce de su posible beneficio). En el caso de Buy, es al revés. Abre una COMPRA al precio de venta y la cierra al precio de compra. Por lo tanto, Ask-Bid volverá a entrar en su bolsillo.
Aunque, sólo simplifiqué figurativamente toda la diferencia de Ask-Bid entrando en su bolsillo para explicar los principios de la formación del precio de compra-venta. De hecho, no todo el beneficio va a parar a su bolsillo. Una parte se la lleva el propio mercado de divisas, donde el propio broker compra-vende sus operaciones, pero con un spread menor, por ejemplo, con un spread de 1 punto. Es decir, si usted juega con un spread de 2 puntos, y el broker con un spread de 1 punto, entonces 1 punto de spread en cualquier caso, formalmente, debe quedar en el bolsillo del broker.
Esa es la explicación. Aunque está escrito en muchas fuentes para principiantes.
Resulta que las declaraciones incorrectas se hacen sobre la base de la ignorancia de la existencia del precio Ask.
> Es decir, barra alta = oferta máxima, barra baja = demanda mínima. ¿Verdad? Nunca he pensado en ello, >porque no lo necesito.
>Pero no siempre tiene sentido. Mira mi último ejemplo.
No entiendes el concepto de precios de compra y venta.
En el flujo de precios cotizados por el terminal, siempre hay 2 precios Bid y Ask. Por lo general, la diferencia entre ellos se menciona en las condiciones comerciales del corredor en un mercado normal. Por ejemplo, el corredor dice que unos 2 o 3 pips de la diferencia (spread) entre estos precios. En un mercado rápido esta diferencia puede alcanzar fácilmente los 7 pips en el EURUSD.
Las órdenes de venta siempre pueden abrirse sólo al precio de oferta y las de compra al precio de demanda. El precio de venta es mayor que el precio de compra.
Así, el broker permite abrir al precio de un tipo y cerrar al precio de otro tipo para retirar el dinero del cliente por la operación. La diferencia tendrá que ir a parar al bolsillo del corredor. Respectivamente, abrirá una posición de venta al precio de la oferta y la cerrará al precio de la demanda - respectivamente, la diferencia entre la oferta y la demanda va a su bolsillo (formalmente, se deduce de su posible beneficio). En el caso de Buy, es al revés. Abre una COMPRA al precio de venta y la cierra al precio de compra. Por lo tanto, Ask-Bid volverá a entrar en su bolsillo.
Aunque, sólo simplifiqué figurativamente toda la diferencia de Ask-Bid entrando en su bolsillo para explicar los principios de la formación del precio de compra-venta. De hecho, no todo el beneficio va a parar a su bolsillo. Una parte se la lleva el propio mercado de divisas, donde el propio broker compra-vende sus operaciones, pero con un spread menor, por ejemplo, con un spread de 1 punto. Es decir, si usted juega con un spread de 2 puntos, y el broker con un spread de 1 punto, entonces 1 punto de spread en cualquier caso, formalmente, debe quedar en el bolsillo del broker.
Esa es la explicación. Aunque está escrito aproximadamente en muchas fuentes para principiantes.
Ya he escrito que no pensé en el método de construcción de la barra. No había razón para pensar en ello. El resto, por decirlo suavemente, es obvio.