Para los que no son programadores pero tienen ideas para crear EAs, "dedicado a los comerciantes de ideas y programadores" - página 7
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Supongamos que hay un sistema que produce operaciones con una probabilidad de beneficio/pérdida del 70% al 30%. Ni siquiera importa que lo sepamos. Supongamos que hay cien operaciones rentables seguidas antes de tomar la siguiente decisión. Suelo creer que la probabilidad del resultado de una operación futura no cambia, sino que sigue siendo la misma: 70/30. La probabilidad del resultado es una propiedad intrínseca de la MTS, y mientras la MTS no cambie, la probabilidad del resultado de la operación sigue siendo la misma (mientras la moneda sea correcta, caerá 50/50 mientras no se doble, se subestime, etc.). Para ajustar los lotes "sobre la marcha", tengo que creer que de repente aparecen o desaparecen las "reservas internas" de MTS para aumentar (disminuir) un resultado favorable, sólo sobre la base de los resultados anteriores. ¿O de repente, después de una serie de pérdidas consecutivas, el mercado será condescendiente conmigo y arrojará un par o tres de beneficios sobre mis hombros? Lo mismo ocurre con el MTS, que muestra un beneficio potencial dos veces mayor que las pérdidas con la misma probabilidad. Los resultados de las operaciones anteriores no le quitan ni le añaden nada a MTS y por lo tanto con igual éxito generará ganancias el doble de pérdidas.
En mi opinión, las estadísticas son suficientes para convencernos de que no hay ninguna ventaja estadística evidente en el mercado. Supongo que es posible operar basándose en las propiedades del mercado.
Estoy totalmente de acuerdo en que el resultado de una operación futura es independiente del resultado de la anterior, siempre que la nueva operación no se haya abierto todavía y la anterior ya se haya cerrado.
No estoy de acuerdo con el texto marcado. Si puedes, explica la lógica de la conclusión de que si no cambias el MTS, la probabilidad no cambia.
Creo que esto es cierto en el único caso - cuando el mercado se formará por nuestros ajustes de MTS. En todos los demás casos no veo ninguna base para tal afirmación.
Lo peor es que al mercado no le importa nada más que la oferta y la demanda y lo peor es que no podemos medir este factor en términos reales, Pero haciendo una previsión podemos prever que entrará tanto dinero y saldrá tanto que cambiará nuestro precio - puede que sea más fácil contratar a un chamán porque podrá golpearnos con su pandereta. :)
La lógica que subyace a la idea de que "mientras el MTS siga siendo el mismo, la probabilidad de un acuerdo sigue siendo la misma" es muy sencilla. Los ajustes no tienen nada que ver. Tomemos por ejemplo un simple MTS que aleatoriamente hace una compra o venta al 50/50 con paradas iguales en ganancias y pérdidas. Cualquiera que sea el resultado de este MTS en el pasado, la probabilidad de ganancia y pérdida para la próxima operación de este MTS sigue siendo de 50/50. Ningún tipo de gestión monetaria ayudará a que esta MTS sea rentable. Y hasta que no cambiemos la lógica interna de las decisiones de compra y venta, la probabilidad de los resultados no cambiará.
Lo mismo ocurre con el MTS con una lógica sofisticada: la probabilidad de beneficio futuro de una operación depende de las propiedades del propio MTS, y si no se ajusta nada en él "sobre la marcha", entonces no hay razón para cambiar el tamaño del lote. Por otro lado, se puede entender fácilmente la psicología del trader: quiere disminuir el tamaño del lote en caso de pérdidas entrantes y aumentarlo en caso de ganancias entrantes. Pero hay que distinguir entre lo deseable y lo real. Personalmente, encuentro en ese comportamiento una confirmación de la sabiduría popular: "Esa es la sabiduría que absorben fácilmente los comerciantes que quieren ser demasiado prudentes.
La lógica que subyace a la idea de que "mientras el MTS siga siendo el mismo, la probabilidad de un acuerdo sigue siendo la misma" es muy sencilla. Los ajustes no tienen nada que ver. Tomemos por ejemplo un simple MTS que aleatoriamente hace una compra o venta al 50/50 con paradas iguales en ganancias y pérdidas. Cualquiera que sea el resultado de este MTS en el pasado, la probabilidad de ganancia y pérdida para la próxima operación de este MTS sigue siendo de 50/50. Y hasta que no cambiemos la lógica interna de las decisiones de compra y venta, la probabilidad de los resultados no cambiará.
Lo mismo ocurre con el MTS con una lógica sofisticada: la probabilidad de beneficio futuro de una operación depende de las propiedades del propio MTS, y si no se ajusta nada en él "sobre la marcha", entonces no hay razón para cambiar el tamaño del lote. Por otro lado, se puede entender fácilmente la psicología del trader: quiere disminuir el tamaño del lote en caso de pérdidas entrantes y aumentarlo en caso de ganancias entrantes. Pero debemos distinguir entre lo deseable y lo real. Personalmente, encuentro en ese comportamiento una confirmación de la sabiduría popular: "Esa es la sabiduría que absorben fácilmente los comerciantes que quieren ser demasiado prudentes.
Es decir, si no entra al azar, ¿el resultado no será 50/50?
¿Y qué se hace con el diferencial?
Mira, abrimos en diferentes direcciones con el mismo número de puntos en las paradas. Supongamos que abrimos a 1,2800 en la venta, el stop en 1,2850 y el beneficio en 1,2750. ¿Dónde está el resultado de igual probabilidad aquí?
53 puntos de ganancia y 47 de pérdida, ¿en qué debemos anotar los 2 spreads?
¿Estás diciendo que el resultado de esta operación con una entrada aleatoria (50/50) es del 50/50%?
Es decir, si no entra al azar, ¿el resultado no será 50/50?
¿Y qué se hace con el diferencial?
Mira, abrimos en diferentes direcciones con el mismo número de puntos en las paradas. Supongamos que abrimos a 1,2800 en la venta, el stop en 1,2850 y el beneficio en 1,2750. ¿Dónde está el resultado de igual probabilidad aquí?
53 puntos de ganancia y 47 de pérdida, ¿2 spreads sobre qué anular?
No quiero ser hipnotizado por la aleatoriedad de 25 operaciones. ¿De verdad crees que tu ejemplo puede servir para indicar una proporción de 1 a 3? Parece que quieres creer en esa proporción. Yo, en cambio, prefiero ejemplos sencillos e ilustrativos que diseccionen el punto en lugar de pasarte por tres pinos. Déjame mostrarte un par.
Ah, y en cuanto a la propagación, no va a ninguna parte. El MTS aleatorio está goteando en él. Fíjate bien en la prueba, que es más o menos significativa estadísticamente en comparación con la tuya. El primer informe para MTS con stops equidistantes por puntos (si abrimos con bid, significa que los stops están a 50 puntos de ask y viceversa). Como veis, tenemos más o menos el mismo número de ganancias y de pérdidas. El mercado tiene los mismos pasos, tanto para ganar como para perder. Aquí tenemos un resultado de igual probabilidad. Por supuesto, en el caso del EURUSD, la media de las operaciones con beneficios es inferior en unos tres puntos a la de 50, mientras que la media de las operaciones con pérdidas es mayor en 3 puntos.
Y aquí está el informe con paradas de igual valor de beneficio-pérdida. Observe que el promedio de beneficio-pérdida se ha igualado, pero la proporción de operaciones rentables-pérdidas ha cambiado. El mercado ahora va más lejos a la ganancia en el spread, y más cerca a la pérdida en el spread. Por lo tanto, las pérdidas se han vuelto más frecuentes, por lo que este MTS perderá el diferencial de la misma manera que el anterior.
Independientemente de las operaciones anteriores, del tamaño de los lotes y de lo que usted crea, cada uno de estos simples MTS generará ganancias/pérdidas en el futuro con la misma probabilidad. Pero jugando con el tamaño de los stops y los lotes, mezclándolos en diferentes pares, es muy fácil engañarse creyendo que esa manipulación chamánica cambiará la probabilidad de futuras ganancias/pérdidas.
Por ejemplo, utilizo MTS con una entrada aleatoria para probar el código de negociación (no la lógica de la toma de decisiones). Si obtengo las cifras que aparecen en mis informes, significa que hay muchas posibilidades de que el código comercial no contenga errores graves. Debo dar crédito al probador de MT que maneja la prueba de MTS simple perfectamente. Deseo que hagas lo mismo.
¿Qué te hace pensar que las pruebas se detuvieron después de 25 operaciones?
Lo que tenía a mano es lo que he publicado. Siento no tener una receta. Esperaré el tuyo.
¿Qué te hace pensar que las pruebas se detuvieron después de 25 operaciones?
Lo que tenía a mano es lo que he publicado. Siento no tener una receta. Esperaré el tuyo.
Es muy amable de tu parte publicar lo que tenías a mano. Yo, en cambio, he comentado lo que has puesto, lo que has escrito y he defendido mi punto de vista con el que no estabas de acuerdo. No te leo la mente. Tenga en cuenta que no he asumido nada sobre el destino de sus pruebas. Sin embargo, me inclino a creer que no tiene nada serio que respalde su argumento.
¿Qué defiendes? ¿Que el resultado que prometiste debe ser 50/50? Dónde está, no veo prueba de ello, aunque yo mismo lo puse para la prueba, ha nivelado la proporción de 40 rentables 60 perdiendo o 2/3, pero no es 50/50, ¿no lo entiendes? Estoy sentado ahora con un matemático discutiendo este caso para probar su punto. La conclusión es que para un trato 50/50 con entrada aleatoria es necesario tener un spread en la categoría de 4 dígitos, es decir, sencillamente, para tener probabilidad cercana a 0,50 con stops y beneficios iguales es necesario que el lado tenga un tamaño de 1000 puntos, ¿quieres decir? ¿Qué MM se puede discutir en esos puestos y cuánto tiempo hay que esperar para el resultado? Por favor, especifique.
Por lo que he visto no hay ninguna prueba de que la entrada aleatoria pueda dar el 50/50 y ninguna prueba de que la entrada no aleatoria pueda dar el 50/50, todo lo que tenemos es palabrería.
Con la entrada aleatoria está claro, es aleatoria. ¿Y con la entrada no aleatoria? :)
Sería interesante discutir este tema con una persona que pueda demostrar algo con su propio ejemplo de éxito, mientras que yo no voy a escuchar pruebas y axiomas del estilo y así creer incondicionalmente. Si no tiene ningún éxito real, sea amable y pruebe al menos sobre el papel, lo comprobaremos juntos.
¿Qué defiendes? ¿Que el resultado que prometiste debe ser 50/50? Dónde está, no veo prueba de ello, aunque yo mismo lo puse para la prueba, ha nivelado la proporción de 40 rentables 60 perdiendo o 2/3, pero no es 50/50, ¿no lo entiendes? Estoy sentado ahora con un matemático discutiendo este caso para demostrar su punto. La conclusión es que para un trato 50/50 con entrada aleatoria es necesario tener un spread en la categoría de 4 dígitos, es decir, sencillamente, para tener probabilidad cercana a 0,50 con stops y beneficios iguales es necesario que el lado tenga un tamaño de 1000 puntos, ¿quieres decir? ¿De qué MM se puede hablar en esos puestos y cuánto tiempo hay que esperar para el resultado? Por favor, especifique.
Por lo que he visto no hay ninguna prueba de que la entrada aleatoria pueda dar el 50/50 y ninguna prueba de que la entrada no aleatoria pueda dar el 50/50, todo lo que tenemos es palabrería.
Con la entrada aleatoria está claro, es aleatoria. ¿Y con la entrada no aleatoria? :)
Sería interesante discutir este tema con una persona que pueda demostrar algo con su propio ejemplo de éxito, mientras que yo no voy a escuchar pruebas y axiomas del estilo y así creer incondicionalmente. Si no tiene ningún éxito real, sea amable y pruebe al menos sobre el papel, lo comprobaremos juntos.
Para demostrar mi punto he publicado los resultados de un EA que se abre aleatoriamente para comprar o vender. El diferencial se contabiliza fácilmente y la proporción 50/50 no cambia en absoluto. Mi ejemplo muestra claramente en qué período, moneda y marco temporal se obtiene este resultado. No necesito ninguna fe de guerra. Cualquiera puede comprobarlo. Su afirmación sobre el 40/60 seguirá siendo un mito que no podrá ser verificado por todos los presentes hasta que no indique dónde y en qué condiciones ha conseguido tal resultado. De nuevo, ¿puede ofrecernos algo que confirme la hipótesis del 40/60? ¿Al menos probar los parámetros para que la hipótesis del 40/60 pueda ser probada independientemente de sus creencias?
Además, puedo decir que en otros intervalos con otras monedas y plazos con número de operaciones en torno a mil se obtienen los mismos resultados del 50/50 que he expuesto. El 50/50 es una propiedad del mercado. En cualquier momento desde una posición fija el mercado alcanza puntos equidistantes con igual probabilidad - 50/50. No es necesario eliminar los stops por 1000 pips. Para verificar la hipótesis del 50/50, basta con una eliminación de 1 punto, pero el número de comprobaciones debe aumentarse al menos a 1000. Repite lo mismo para 2 pips. Por 3 pips y así sucesivamente. El resultado indicará invariablemente 50/50. Como saludo a su matemático, le paso la palabra "estadística".
La entrada no aleatoria está descartada. El mercado no da una ventaja estadística para el MTS que he mencionado.
La diferencia es que tú estás jugando y yo estoy trabajando. Los resultados de las pruebas en el STRATEGY TESTER de EAs similares también los puedo exponer, pero como respeto a la gente local y a ti entre otros, estoy probando en tiempo real. En algún lugar del foro creo que conté cómo probé un EA en una nueva build. Y abrió una posición, trabajó en un stop y mostró un beneficio, el stop loss no se modificó, ¿de qué tipo de prueba podemos hablar en este tester en serio? Al principio tomé tus argumentos con un ejemplo del probador como una broma, pero ahora veo que todo esto no es tan gracioso en realidad. ¿Quiere que alguien analice las operaciones de su EA o quiere hacerlo usted mismo?
Sencillamente, la calidad de su simulación es del 45% como se muestra en su probador, mientras que mi simulación es del 100% :) ¿Es eso un argumento?