Una vez más, se trata de lo eterno: tendencia/plano. - página 19
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1. Por el amor de Dios, como se dice. Si le ayuda a mejorar el rendimiento de su sistema con una comprensión de la situación del mercado como "volatilidad", ¡adelante!
2. Formalización: la capacidad de describirlo numérica y fórmicamente. Esto lo he dado.
3. Mostré los resultados de mi mismo sistema plano durante 2 años, de los cuales 1 año es de optimización. Todo es correcto. Echa un vistazo arriba en esta página.
2. ¿sería tan amable de repetirlo?
3. Correcto: cuando la sección optimizada no interviene en absoluto. Sólo una prueba. (Además, un ciclo no es suficiente).
1. tener la amabilidad de repetirlo.
2. Correcto: cuando la sección optimizada no interviene en absoluto. Sólo una prueba. (Además, un ciclo es demasiado).
1. Repetido en la página 17, alcanzado brevemente en este hilo.
2. ¿Que no está involucrado en qué? 2014.01.01-2015.01 sección de optimización, luego prueba 2014.01.01-2016.10.01 para que se pueda ver claramente en un gráfico la sección de optimización y la sección desconocida.
1. Repetido en la página 17 brevemente los logros de este hilo.
2. ¿Que no está involucrado en qué? 2014.01.01-2015.01 sección de optimización, y luego prueba 2014.01.01-2016.10.01 para que la sección de optimización y la sección desconocida sean claramente visibles en el mismo gráfico.
3. Usted tiene una parcela de optimización 2014.01.01-2015.01.01. Entonces la parcela de prueba debe ser 2015.01.01-2016.10.01 y debe comparar los resultados para ese año.
Mejor aún Optimización 2012 - Prueba 2013, Optimización 2013 - Prueba 2014, Optimización 2014 - Prueba 2015, etc. Y se compara la suma de las parcelas de prueba. (si decide que un intervalo anual es mejor para su sistema)
3. Tienes la sección de optimización 2014.01.01-2015.01.01. Entonces la de la prueba debería ser 2015.01.01-2016.10.01 y deberías comparar los resultados de ese año.
Mejor aún Optimización 2012 - Prueba 2013, Optimización 2013 - Prueba 2014, Optimización 2014 - Prueba 2015, etc. Y se compara la suma de las parcelas de prueba. (si decide que el intervalo anual es mejor para su sistema)
Mira las dos capturas de pantalla de las pruebas. Obsérvese por qué exactamente dos, y en qué se diferencian. Piensa por qué estas capturas de pantalla en particular son iguales.
Le daré una pista: comparar el funcionamiento del sistema con y sin filtro plano. Y no para comparar las secciones de optimización y de prueba. Si no, lo habría hecho: dos capturas de pantalla de las secciones de optimización y de prueba. Maldita sea...
Mira las dos capturas de pantalla de las pruebas. Preste atención a por qué hay dos y en qué se diferencian. Piensa por qué estas dos capturas de pantalla son diferentes.
Le daré una pista: quiero comparar el funcionamiento del sistema con y sin filtro plano. Y no para comparar las secciones de optimización y de prueba. Si no, lo habría hecho: dos capturas de pantalla de las secciones de optimización y de prueba. Maldita sea...
Y aquí hay una tabla comparativa de cheques para las divisiones de tiempo y volatilidad. El paso del lobo hacia adelante es de 1 mes, la optimización es de 2 meses. Estas proporciones se han seleccionado mediante pruebas preliminares, es decir, son óptimas para este indicador y este par. Los conjuntos iniciales son los mismos para cada EA, por cierto, el experimento tiene que ser puro. El método de optimización consiste en enumerar todos los parámetros, sin genética.
Mes
Pprofit
Octubre
98,9
-281,4
Noviembre
-96,2
256,8
Diciembre
186,7
712,7
Jan
785,4
401,9
Febrero
-255,7
-133,9
Marzo
-182,8
174,4
Abril
424,9
312,9
Mayo
327,7
459,1
Junio
-249,8
-215
Julio
697,7
330,8
Agosto
195,5
-119,7
Septiembre
91,2
212,9
Total:
Total:
2023.5
2111.5
Primer Asesor Experto -WPR 2pc + división del tiempo por día y noche, operaciones 24 horas Total 4 variables
Segundo EA WPR 2pc + división de tiempo por ATR, comercio 24 horas Total 5 variables (1 añadida para ATR, describe un desplazamiento al pasado para definir si la volatilidad es decreciente o creciente, TF y periodo son los mismos que para uno de wpr).
No hay ninguna diferencia.
Desgraciadamente, no he podido extraer de sus enlaces las formalizaciones sobre la tendencia plana y, en consecuencia, comprobarlas.
Conclusión - la diferencia entre el comercio diurno y nocturno en el oscilador, por regla general, no está relacionada con la tendencia o su ausencia, sino con la volatilidad general del mercado, que es, por supuesto, menor por la noche.
Andrey Dik, ¿cuál es la ventana de su sistema para determinar un piso (para mí no es un piso, sino una supuesta estantería - un piso a mi entender es una entidad más volátil), se determina automáticamente o se encuentra por optimización?
El primer Asesor Experto -WPR 2pc + división de tiempo por día y noche; operamos 24 horas Total 4 variables
Segundo EA WPR 2pc + división por ATR, comercio 24 horas Total 5 variables (1 añadida para ATR, caracteriza un desplazamiento hacia el pasado, para determinar si la volatilidad está disminuyendo o aumentando, TF y el período es exactamente el mismo que uno de los wpr).
No hay ninguna diferencia.
Desgraciadamente, no he podido extraer de sus enlaces las formalizaciones sobre la tendencia plana y, por tanto, comprobarlas.
La conclusión es que la diferencia entre el comercio diurno y nocturno por oscilador no suele estar relacionada con la tendencia o su ausencia, sino con la volatilidad total del mercado, que es naturalmente menor por la noche.
¿Qué te hace pensar que tengo un oscilador en mi sistema?
¿Y qué entiende usted por la palabra "volatilidad"? ¿Y cómo saber si la volatilidad es adecuada para operar ahora o no?
¿Ventana?