Evaluación de la eficacia de los filtros en la construcción de un ATC
Me propongo tratar un tema difícil: la evaluación de la eficacia de los filtros a la hora de construir un ATS.
Hay una idea global en la construcción de ATS - una estrategia, por ejemplo - para comprar cuando el mercado está cayendo, o viceversa - para abrir posiciones en la dirección del movimiento del mercado. Supongamos que la estrategia incluye puntos de entrada básicos -supongamos las mismas MA- en el primer caso un rebote y en el segundo una ruptura. Todo es simple y claro, pero luego llegamos a entender que en tales condiciones es mejor no operar, o reducir el riesgo, cambiar el punto de salida - aparecen las decisiones tácticas.
Me interesa saber quién evalúa la eficacia del filtro para sus ATS. Estoy buscando el enfoque adecuado.
Ahora mismo hago lo siguiente:
1. Recoger datos estadísticos durante la optimización sin filtrar
2. Recoger datos con filtros - digamos que el filtro tiene un número de variables
3. El artículo es similar al segundo, ya que hay muchas ideas para filtrar y no es correcto mezclar todo en una pila
4. Después de recoger los datos, estimo los resultados internamente dentro de un tipo de filtro: elijo la mejor variante
5. Comparo las mejores variantes con la referencia (datos sin filtrar); si hay mejoras, procedo al paso 6.
6. Realizar una optimización con filtros combinados para encontrar una variante eficaz
7. Reviso los resultados dentro de la optimización y selecciono los ajustes básicos para cada par de divisas.
Hago todos estos pasos en conjunto para 13 pares de divisas, es decir, evalúo la eficacia del filtro teniendo en cuenta los datos de 13 instrumentos. El análisis se realiza en términos de compra y venta - por separado, además, hay una división dentro de la selección por un parámetro subyacente variable de ATS sí mismo (teniendo en cuenta la diferente volatilidad de los pares de divisas dentro del rango de tiempo).
En teoría, aplico filtros. Es decir, primero desarrollo una teoría según la cual aparece un patrón. A continuación, se desarrollan filtros sobre la base de esta teoría para ayudar a eliminar los puntos de entrada erróneos, ya que parecen un patrón, pero por alguna razón no está funcionando allí. Hay que asumir las condiciones en las que el patrón no funciona y no operar cuando se dan las condiciones. Luego hago pruebas para ver cómo funciona el patrón y qué filtros son eficaces, y dónde me he equivocado. Eso es todo. Lo describiré con un ejemplo sencillo:
La teoría está clara, creo que muchos tienen la misma idea, la cuestión es cómo estimar el periodo óptimo de ATR, qué indicadores utilizar.
Recientemente he diseñado un filtro que teóricamente debería ser adecuado para ATR, pero resultó que el valor fijo funciona mejor en 13 pares de divisas - tal paradoja.
La teoría es clara, creo que muchos tienen el mismo proceso de pensamiento, la cuestión es cómo evaluar qué período ATR es óptimo, qué indicadores utilizar.
Recientemente estaba haciendo un filtro, en teoría el ATR debería ser bueno para ello, pero resultó que el valor fijo funciona mejor para 13 pares de divisas - tal paradoja.
La teoría está clara, creo que muchos tienen esa forma de pensar, la cuestión es cómo valorar qué periodo de ATR es el óptimo, qué indicadores utilizar.
Recientemente estaba haciendo un filtro para el que teóricamente el ATR debería ser bueno, pero resultó que el valor fijo funciona mejor en 13 pares de divisas - tal paradoja.
Por experiencia: me parece que el ATR y otros métodos de determinación de la volatilidad no funcionan para determinar los tramos de tendencia de las divisas.
Las propias divisas tienen un débil componente de tendencia, a diferencia de los futuros o de un mejor mercado de valores.
Por experiencia: me parece que el ATR y otros métodos de volatilidad para determinar las zonas de tendencia de las divisas no funcionan.
Las propias divisas tienen un débil componente de tendencia, a diferencia de los futuros o de un mejor mercado de valores.
¿Qué tiene de malo? Sólo mide el tamaño de la vela y lo promedia. Si necesito medir el tamaño de una vela, simplemente la cojo y la mido. La tendencia y el plano son artificios y tienen poco que ver con el tamaño de las velas.
El "valor fijo" equivale al ATR con un periodo mayor y un factor de corrección.
Por experiencia: me parece que el ATR y otros métodos de volatilidad para determinar las zonas de tendencia de las divisas no funcionan.
Las propias divisas tienen un débil componente de tendencia, a diferencia de los futuros o de un mejor mercado de valores.
ATR no es malo para mostrar los límites probables (niveles significativos) - Yo comercio en M15 y ATR uso diario para tomar decisiones tácticas intradía - Se utilizan los coeficientes de Fibonacci.
Si entiendo bien la idea que se toca aquí es que si el ATR pasa un determinado umbral, se puede abrir una operación? Es decir, si el ATR está en la parte baja, entonces en este momento el precio está en un rango.
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Me propongo tratar un tema difícil: la evaluación de la eficacia de los filtros a la hora de construir un ATS.
Hay una idea global en la construcción de ATS - una estrategia, por ejemplo - para comprar cuando el mercado está cayendo, o viceversa - para abrir posiciones en la dirección del movimiento del mercado. Supongamos que la estrategia incluye puntos de entrada básicos -supongamos las mismas MA- en el primer caso un rebote y en el segundo una ruptura. Todo es simple y claro, pero luego llegamos a entender que en tales condiciones es mejor no operar, o reducir el riesgo, cambiar el punto de salida - aparecen las decisiones tácticas.
Me interesa saber quién evalúa la eficacia del filtro para sus ATS. Estoy buscando el enfoque adecuado.
Ahora mismo hago lo siguiente:
1. Recoger datos estadísticos durante la optimización sin filtrar
2. Recoger datos con filtros - digamos que el filtro tiene un número de variables
3. El artículo es similar al segundo, ya que hay muchas ideas para filtrar y no es correcto mezclar todo en una pila
4. Después de recoger los datos, estimo los resultados internamente dentro de un tipo de filtro: elijo la mejor variante
5. Comparo las mejores variantes con la referencia (datos sin filtrar); si hay mejoras, procedo al paso 6.
6. Realizar una optimización con filtros combinados para encontrar una variante eficaz
7. Reviso los resultados dentro de la optimización y selecciono los ajustes básicos para cada par de divisas.
Hago todos estos pasos en conjunto para 13 pares de divisas, es decir, evalúo la eficacia del filtro teniendo en cuenta los datos de 13 instrumentos. El análisis se realiza en términos de compra y venta - por separado, además, hay una división dentro de la selección por un parámetro de base cambiante de la propia ATS (teniendo en cuenta la diferente volatilidad de los pares de divisas dentro del rango de tiempo).