Pregunta sobre el comercio de pares. - página 2
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Por cierto, tuvimos una discusión detallada al respecto.
No lo recuerdo. Estoy a punto de empezar a escribir un búho (variantes) sobre el tema, por eso las referencias están "en mis oídos"...
Recuerdo la última vez que tú y yo estuvimos en el mismo lado de las barricadas en el 'Chicken Lounge' para discutir el resultado del caso 'rabid pYO$d'. :-)
No recuerdo nada. Estoy en proceso de escribir un búho (variantes) sobre el tema, por eso las referencias están "en mi oído"...
Recuerdo la última vez que tú y yo estuvimos en el mismo lado de las barricadas en el 'Chicken Lounge' para discutir el resultado del caso 'rabid pYO$d'. :-)
Sí y eso también.
Sí, lo siento. Había otro hombre Leonid, pero parece ser el mismo sujeto.
Entrada en una desviación de cero. La estacionariedad dice que está destinada a volver a cero. Esto es un hecho probado. Entrar en un par de divisas es una opción de AT, no se sabe nada del futuro. Tal vez obtengas beneficios durante 10 años, o tal vez te vendas mañana.
Te pregunté cómo la estacionalidad puede ayudar a determinar el punto de entrada correcto, y me hablaste del Yeroma. No me entusiasma el hecho de que los pares converjan en algún momento. Me preocupa más si obtendré un drawdown menor que en las operaciones cruzadas, si la entrada fue prematura y los pares comienzan a separarse de nuevo tras una falsa cointegración inicial. Mi opinión es que el comercio de pares no tiene ventajas en comparación con el comercio cruzado en caso de una entrada falsa.
Sí, eso también.
Sí, lo siento. Había otro hombre, Leonid, pero parece ser el mismo sujeto.
Gracias. No había visto estos posts tuyos y de Leonid. Voy a echar un vistazo...
Estimados expertos y aficionados al trading emparejado, por favor, expliquen y justifiquen matemáticamente cuál es la ventaja de la entrada de compra en el EURUSD y la entrada de venta en el GBPUSD sobre una única entrada en el cruce del EURGBP. ¿Y hay alguna ventaja? - Personalmente tengo mis dudas al respecto. Si no hay ninguna ventaja, resulta que utilizar pares de divisas que tienen una moneda en común (en el ejemplo anterior es el USD) no tiene sentido en el comercio de pares?
Te pregunté cómo la estacionalidad puede ayudar a determinar el punto de entrada correcto, y me hablaste del Yeroma. No me entusiasma el hecho de que los pares converjan en algún momento. Me preocupa más si obtendré un drawdown menor que en las operaciones cruzadas, si la entrada fue prematura y los pares comienzan a separarse de nuevo tras una falsa cointegración inicial. Mi opinión es que el comercio de pares no tiene ventajas en comparación con el comercio cruzado en caso de una entrada falsa.
Si los volúmenes de operaciones en ambos pares están equilibrados, entonces realmente no hay diferencia (o más bien, la diferencia es insignificante), es más fácil utilizar un cruce. Pero si uno de los pares se toma en exceso del otro, entonces la diferencia será notable.
Así que está claro que las cuotas de los instrumentos deben determinarse en función de los diferentes valores de los puntos de los instrumentos. Así es como se hace en el comercio de pares. O en función de otros factores
Si los volúmenes de operaciones en ambos pares están equilibrados, entonces realmente no hay diferencia (o más bien, la diferencia es insignificante), es más fácil utilizar un cruce. Pero si uno de los pares se toma en exceso del otro, entonces la diferencia será notable.
Si los volúmenes de operaciones en ambos pares están equilibrados, entonces realmente no hay diferencia (o más bien, la diferencia es insignificante), es más fácil utilizar un cruce. Pero si uno de los pares se toma en exceso del otro, entonces la diferencia será notable.