¿Es la diferencia de Cauchy un precursor de una inversión y/o corrección?
Estimados programadores. Me propongo poner a prueba esta hipótesis. Como he dicho antes https://www.mql5.com/ru/forum/58256, la diferencia de precios entre la media aritmética (MA) y la media geométrica (MG), que he llamado "diferencia de Cauchy"-"K" en el mercado real de bienes y servicios afecta directamente al beneficio recibido. También se muestra que los movimientos de los precios se organizan en torno a dos puntos de equilibrio definidos por MA y MG, es decir, los precios reales (actuales) y virtuales (de mercado).
Supuesto o hipótesis: La diferencial de Cauchy K debe invertirse de antemano antes de pasar de un modo de negociación alrededor del primer punto de equilibrio (zona) al segundo punto de equilibrio (zona).
Si me ayudas a armar rápidamente un programa para probar esta hipótesis, aquí mismo daré fórmulas sencillas para programar y probar esta hipótesis. Lo hice en Exel y parece que hay algo de eso.
Se puede ver que, la Diferencia de Cauchy se invierte antes que el precio. Posteriormente se confirmó la inversión. De nuevo, hasta ahora todo está en el nivel de la especulación. Cuando el indicador esté disponible, será claro.
¡Yusuf, buen día! ¿Y el antílope? ¿El tigre fue mutilado?
¿qué tipo de indicador se necesita?
¿qué tipo de indicador se necesita?
El indicador que dibuja la segunda figura es la diferencia de Cauchy con la posibilidad de cambiar el periodo N, como el indicador MA. Última columna de la tabla. Ahora pienso cómo adaptar este indicador para colocarlo en el gráfico de precios, por ahora - colocarlo en el sótano del gráfico de precios. Si hay algo que no está claro en el mecanismo de cálculo, pregúntalo - te responderé. Gracias por su rápida reacción.
En primer lugar usted necesita una fórmula para escribir el indicador
esto es de su cita de puestos -
Louis Cauchy demostró que la media aritmética de dos cantidades (Sar.) es siempre mayor que su media geométrica(Sgeom.), donde Sar. = (x1+x2)/2 y Sgeom. = (x1*x2)^0,5. La diferencia de estas cantidades la denominé "diferencia de Cauchy" (K) en honor al gran matemático francés, es decir, K = Sar. - Sgeom.
¿Qué valor tiene x?
y si se hace para K elementos será un número muy grande cuando se multiplique ?
o dividir no por 2 sino por K ?
En primer lugar, se necesita una fórmula para escribir el indicador
esta es una cita de sus mensajes
Louis Cauchy demostró que la media aritmética de dos cantidades (Sar.) es siempre mayor que su media geométrica (Sgeom.), donde Sar. = (x1+x2)/2 y Sgeom. = (x1*x2)^0,5. La diferencia de estas cantidades la denominé "diferencia de Cauchy" (K) en honor al gran matemático francés, es decir, K = Sar. - Sgeom.
¿Qué cantidad es x?
y si lo haces para K elementos la multiplicación será un número muy grande?
o dividir por K en lugar de por 2??
Observa la secuencia del esquema de cálculo en la tabla. No dividimos la suma de los precios por K, sino por N - el número de datos en el cálculo de MA y tomamos la raíz del grado N del producto de los precios en el cálculo de MG.
Fórmula del indicador: K = MA - MG
Observa la secuencia del esquema de cálculo en la tabla. Dividir la suma de los precios no por K, sino por N - la cantidad de datos al calcular el MA y tomar la raíz del grado N del producto de los precios al calcular el MG.
¿Coincide el diagrama con la tabla?
Observa la secuencia del esquema de cálculo en la tabla. No hay que dividir por K, sino por N, la cantidad de datos al calcular MA y tomar la raíz del grado N al calcular MG.
Bien, entonces según su tabla
MA = (C1+C2+...+Cn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K = MA - MG
En el último post pregunté por el valor de x, aquí es C - ?
Bien, entonces según su tabla
MA = (C1+C2+...+Cn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K = MA - MG
En el último post pregunté por el valor de x, aquí es C - ?
MG = (C1*C2*...*Cn)/n - no es correcto, correcto: MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n) - raíz de grado n del producto de los precios;
K = MA - MG es correcto.
Sí, x=C es el precio actual. Para una barra determinada: C = (O+H+L+C)/4
n - período del indicador.
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Estimados programadores. Me propongo poner a prueba esta hipótesis. Como he dicho antes https://www.mql5.com/ru/forum/58256, la diferencia de precios entre la media aritmética (MA) y la media geométrica (MG), que he llamado "diferencia de Cauchy"-"K" en el mercado real de bienes y servicios afecta directamente al beneficio recibido. También se muestra que los movimientos de los precios se organizan en torno a dos puntos de equilibrio definidos por MA y MG, es decir, los precios reales (actuales) y virtuales (de mercado).
Supuesto o hipótesis: El diferencial de Cauchy (K) debe invertirse por adelantado antes de invertirse de un modo de negociación alrededor del primer punto de equilibrio (zona) al segundo punto de equilibrio (zona).
Si me ayudas a armar rápidamente un programa para probar esta hipótesis, aquí mismo te daré fórmulas poco complicadas para programar y probar esta hipótesis. Lo he hecho en Exel y parece que tiene algo de razón.
Se puede ver que, efectivamente, en el M1 TF la diferencia de Cauchy (K) se invierte antes que el precio, y los picos de precio engañosos antes de la inversión ya no afectan al veredicto del indicador: el descenso. Posteriormente se confirma la inversión. Repito, todo está en el plano de las suposiciones hasta ahora. Cuando examinemos el indicador, quedará claro.
Aquí están los indicadores "Diferencia de Cauchy" y "Derivada de la Diferencia de Cauchy" para MT4 en normal (creado por Iurii Tokman) y MT5 en escalas normal y logarítmica y el indicador "Derivada de la Diferencia de Cauchy" en un solo paquete creado por elibrarius aquien estoy inmensamente agradecido.