Investigación en paquetes matriciales - página 11

[Vladimir Perervenko]

zaskok3:
Es posible obtener el historial y la alimentación en tiempo real (+ comercio) directamente desde R. Historial: OHLC (hasta segundos) + ticks + Nivel2.

Manual. Creo que puede ser relevante al menos como una base de datos en línea actualizada para los feeds personalizados en MT5.

Pero no sólo quiero dominar MQL, sino también los paquetes matemáticos. Por ejemplo, fíjese en lo rápido y fácil que resulta calcular el diferencial medio de los últimos siete días:

Resultado:

¡Sólo dos líneas! No hay necesidad de pensar en descargar el historial de garrapatas frescas, hacer bucles y demás. ¡Todo se hace solo!

Por desgracia, no sé prácticamente nada en R. Me gustaría tener ejemplos de visualización del mismo precio. Para ver la distribución de la dispersión y otras acciones simples "sobre la marcha", que en R toman una/dos líneas.

Y ni siquiera estoy hablando de las variantes de los probadores (con posibilidad de elegir el modelo de optimización (no sólo GA)) en R.

Lo mismo ocurre con Matlab con las Matemáticas. Si alguien es amigo, por favor, comparta ejemplos sencillos e ilustrativos.

Veo una opción más fiable : el paquete R del sitio web trueFX "TFX "

Buena suerte

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir Perervenko:

Veo una opción más fiable: el paquete web trueFX R "TFX "

Buena suerte

Entonces, ¿los datos que se publican allí son sólo del último mes, o son diferentes con el paquete R TFX?

[Vladimir Perervenko]

Alexey Volchanskiy:
Entonces, ¿los datos que se publican allí son sólo del último mes, o son diferentes con el paquete R TFX?

No, no lo es. Tienes acceso a datos en tiempo real.

Delsitio web de TrueFX(tm), "TrueFX es el primer servicio que le ofrece precios reales y negociables de

participantes reales del mercado de todos los principales creadores de mercado, sin ningún intermediario. Como

podemos ofrecerle datos de mercado históricos, tick a tick, sin coste alguno para usted.

Estos datos son datos de mercado de primera línea, tic a tic, con diferenciales de pips fraccionados en milisegundos

detalle. Todas las marcas de tiempo se basan en GMT.

El único problema es que en ocasiones tendrás que organizar tú mismo las consultas. No se admite Streamline. Pero no es un problema.

Lo usé durante mucho tiempo. A veces es útil obtener datos limpios.

Cuando dije más fiabilidad, me refería a un sitio de reputación, no a una fuente mundialmente desconocida con procedencia poco clara.

Buena suerte

[Alexey Volchanskiy]

Vladimir Perervenko:

No, no lo es. Tienes acceso a datos en tiempo real.

Delsitio web de TrueFX(tm), "TrueFX es el primer servicio que le ofrece precios reales y negociables de

participantes reales del mercado de todos los principales creadores de mercado, sin ningún intermediario. Como

podemos ofrecerle datos de mercado históricos, tick a tick, sin coste alguno para usted.

Estos datos son datos de mercado de primera línea, tic a tic, con diferenciales de pips fraccionados en milisegundos

detalle. Todas las marcas de tiempo se basan en GMT.

El único problema es que en ocasiones tendrás que organizar tú mismo las consultas. No se admite Streamline. Pero no es un problema.

Lo usé durante mucho tiempo. A veces es útil obtener datos limpios.

Cuando dije más fiabilidad, me refería a un sitio de reputación, no a una fuente mundialmente desconocida con procedencia poco clara.

Buena suerte

Interesante, sólo he descargado de allí archivos zip de garrapatas mensuales. Tendré que probar el tiempo de rile.

[ivanivan_11]

¿No puedo sacar nada de una cuenta Demo/Papel a través de IBrokers? He visto en la red que no transfieren los datos históricos para las cuentas demo a través de la api. o es algo que estoy haciendo mal?