Investigación en paquetes matriciales

 
Es posible obtener el historial y la alimentación en tiempo real (+ comercio) directamente desde R. Historial: OHLC (hasta segundos) + ticks + Nivel2.

Manual. Creo que puede ser relevante al menos como una base de datos en línea actualizada para los feeds personalizados en MT5.

Pero no sólo quiero dominar MQL, sino también los paquetes matemáticos. Por ejemplo, fíjese en lo rápido y fácil que resulta calcular el diferencial medio de los últimos siete días:
ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-7, Sys.Date())
mean(ticks$ask - ticks$bid)

Resultado:

2.987979 e-05
¡Sólo dos líneas! No hay necesidad de pensar en descargar el historial de garrapatas frescas, hacer bucles y demás. ¡Todo se hace solo!

Por desgracia, no sé prácticamente nada en R. Me gustaría tener ejemplos de visualización del mismo precio. Para ver la distribución de la dispersión y otras acciones simples "sobre la marcha", que en R toman una/dos líneas.

Y ni siquiera estoy hablando de las variantes de los probadores (con posibilidad de elegir el modelo de optimización (no sólo GA)) en R.

Lo mismo ocurre con Matlab con las Matemáticas. Si alguien es amigo, por favor, comparta ejemplos sencillos e ilustrativos.
 
zaskok3:
Es posible obtener el historial y la alimentación en tiempo real (+ comercio) directamente desde R. Historial: OHLC (hasta segundos) + ticks + Nivel2.

Manual. Creo que puede ser relevante al menos como una base de datos en línea actualizada para los feeds personalizados en MT5.

Pero no sólo quiero dominar MQL, sino también los paquetes matemáticos. Por ejemplo, fíjese en lo rápido y fácil que resulta calcular el diferencial medio de los últimos siete días:

Resultado:

¡Sólo dos líneas! No hay necesidad de pensar en descargar el historial de garrapatas frescas, hacer bucles y demás. ¡Todo se hace solo!

Por desgracia, no sé prácticamente nada en R. Me gustaría tener ejemplos de visualización del mismo precio. Para ver la distribución de la dispersión y otras acciones simples "sobre la marcha", que en R toman una/dos líneas.

Y ni siquiera estoy hablando de las variantes de los probadores (con posibilidad de elegir el modelo de optimización (no sólo GA)) en R.

Lo mismo se aplica a Matlab con Math. Si alguien es amigo, por favor, comparta ejemplos sencillos e ilustrativos.

Llevo mucho tiempo trabajando con Matlab, hace una semana instalé R, lo estoy aprendiendo poco a poco. No sé sobre R, pero Matlab tiene una característica útil - si escribes un programa como una función, puedes fácilmente ponerlo en una DLL, que luego puedes llamar de la manera habitual desde MQL.

Para MQL4, es necesario tener una versión de 32 bits de Matlab. Por cierto, la última versión 2015b escribió que no habrá más soporte para sistemas de 32 bits, esta es la última versión que lo soporta.

 

Por cierto, Microsoft también está interesado en R, con el anuncio oficial de Microsoft R Open en enero de 2016

https://habrahabr.ru/post/275113/

Revolution R переименован в Microsoft R и доступен бесплатно для разработчиков и студентов
Revolution R переименован в Microsoft R и доступен бесплатно для разработчиков и студентов
  • habrahabr.ru
За девять месяцев, с тех пор как Microsoft приобрела Revolution Analytics, компанией было выпущено много обновлений для Revolution R Open и Revolution R Enterprise, не говоря уже об интеграции R с SQL Server, PowerBI, Azure и Cortana Analytics. Американская компания Revolution Analytics является производителем программного обеспечения для...
 
Alguien busca el historial de garrapatas, lo recoge en diferentes lugares, tortura a CopyTicks, etc. Y alguien escribe sólo dos líneas.


Escribir en un archivo de historial de ticks para el día de ayer (se hace lo mismo para cualquier intervalo):

ticks<-ttFeed.TickBestHistory("EURUSD", Sys.Date()-1, Sys.Date())
write.table(ticks, file='ticks.csv', row.names=F)
El resultado está en el archivo adjunto.
Archivos adjuntos:
ticks.zip  713 kb
 

Barras de ofertas del marco temporal S1 durante los últimos 300 segundos:

now <-as.POSIXct(Sys.time())  
prevNow <-as.POSIXct(now-(300))  
bars <-ttFeed.BarHistory("EUR/USD", "Bid", "S1", prevNow, now)
write.table(bars, file='bars.csv', row.names=F)
El resultado está en el archivo adjunto.
Archivos adjuntos:
bars.zip  4 kb
 
zaskok3:
Alguien busca el historial de garrapatas, lo recoge en diferentes lugares, tortura a CopyTicks, etc. Y alguien escribe sólo dos líneas.


Escribir en un archivo de historial de ticks para el día de ayer (se hace lo mismo para cualquier intervalo):

El resultado está en el archivo adjunto.
¿Y de dónde viene esta historia?
 
Alexey Volchanskiy:
¿De dónde viene la historia?
De un ECN/STP con la capacidad de operar a través de MT4 en particular.
 
zaskok3:
Es posible obtener el historial y la alimentación en tiempo real (+ comercio) directamente desde R. Historia: OHLC (hasta segundos) + ticks + Nivel2.

Manual. Creo que puede ser relevante al menos como una base de datos en línea actualizada para los feeds personalizados en MT5.

Pero no sólo quiero dominar MQL, sino también los paquetes matemáticos. Por ejemplo, fíjese en lo rápido y fácil que resulta calcular el diferencial medio de los últimos siete días:

Resultado:

¡Sólo dos líneas! No hay necesidad de pensar en descargar el historial de garrapatas frescas, hacer bucles y demás. ¡Todo se hace solo!

Por desgracia, no sé prácticamente nada en R. Me gustaría tener ejemplos de visualización del mismo precio. Para ver la distribución de la dispersión y otras acciones simples "sobre la marcha", que en R toman una/dos líneas.

Y ni siquiera estoy hablando de las variantes de los probadores (con posibilidad de elegir el modelo de optimización (no sólo GA)) en R.

Lo mismo se aplica a Matlab con Math. Si alguien es amigo, por favor, comparta ejemplos sencillos e ilustrativos.
Mañana publicaré un par de códigos útiles sobre el tema.
 
Alexey Burnakov:
Mañana publicaré un par de códigos útiles sobre el tema.

Por cierto, si hay alguien que sepa de R, una pregunta de principiante. Veo que hay varias distribuciones de R, R-server, algún "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , paquetes monstruosos de Microsoft... ¿Qué elegir?

Un marco de aplicación web para R
.
 
Alexey Volchanskiy:

Por cierto, si hay alguien que sepa de R, una pregunta de principiante. Veo que hay varias distribuciones de R, R-server, algún "A web application framework for R" http://shiny.rstudio.com/ , paquetes monstruosos de Microsoft... ¿Qué elegir?

Un marco de aplicación web para R
.

Hola. Primera instalación R: https://cran.r-project.org/bin/windows/base/

Opcionalmente puede instalar R Studio: https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

El estudio es mucho más cómodo para trabajar.

 
Alexey Burnakov:
Mañana publicaré un par de códigos útiles sobre este tema.

Gráficos básicos:

#  time series

plot(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`, type = 'l')

#  histogram

hist(lateral_residuals$`lateral_linear_model$residuals`)

#scatterplot

 plot(x$V1, x$V2)

#two  or more semitransparent histograms of distribution

a=rnorm(1000, 3, 1)
b=rnorm(1000, 6, 1)
hist(a, xlim=c(0,10), col="red")
hist(b, add=T, col=rgb(0, 1, 0, 0.5) )
# histogram with density

library(ggplot2)
ggplot(combined_residuals, aes(x = combined_residuals$'value', fill = combined_residuals$'group')) +
        geom_histogram(alpha = .5, binwidth = 0.05) +
        geom_density(alpha = .3, col = 'blue') + xlim(-3, 3)

#  boxplots

library(ggplot2)

ggplot(a_sample, aes(x = x$V1))+ 
        geom_boxplot()

Ejemplos de ggplot: http://www.mitchr.me/SS/exampleR/rcode/ggplot.html

Razón de la queja: