Regresión Bayesiana - ¿Alguien ha hecho un EA utilizando este algoritmo? - página 20
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¿Tiene algún otro libro de texto? :)
Parece que no entiendes nada.
SanSanych no ha respondido a la pregunta de qué residuos deben ser estacionarios al probar el TC.
Aparentemente, esto es un gran misterio... :)
No es un misterio... Sólo olvidé lo esencial.
Esto no debe olvidarse - ¡estos granos de verdad deben guardarse!
Estoy interesado en la cuestión de la estabilidad de la CT durante mucho tiempo, me encontré con un criterio de "ajuste" de la CT a la muestra de prueba.
A partir de un determinado valor del criterio, el CT se considera apto y no apto para el trabajo.
Aparentemente sí, he estudiado de los libros de texto que no reconoces. :)
¿Por qué está usted vinculado a ARIMA?
Si negocia con desviaciones, puede ser ARIMA, pero todavía tiene que demostrar la estacionariedad de la serie a la que aplica este ARIMA. Y hay una cosa tan complicada allí....
Y algunos operadores expertos tratan de operar con tendencias, a las que aplican ARIMA, es decir, predicen las desviaciones y las transforman de nuevo en la tendencia.... y luego empiezan a regañar a los econometristas.
Para los que les gusta comerciar con tendencias, para ser más precisos: no con tendencias, sino con valores absolutos de kotir (¿probablemente un desglose de niveles o algo así?).
Existe un paquete llamado forecast. Es muy conocido y ampliamente utilizado. Yo mismo lo he utilizado para prever las ventas de mis propios productos.
Así, este paquete descompone la cotización inicial (quiero subrayar: la cotización inicial) en tres partes: la tendencia, las desviaciones de la tendencia y el componente cíclico. Luego predice estas tres partes para n pasos adelante y da el resultado.
Yo también estoy dispuesto a colaborar en este tema. Si encuentro alguna novedad, lo haré lo antes posible.
Esto se deduce directamente de la no estacionariedad de la serie original.
Siéntate, dos.
Escribe un par de fórmulas para las entidades en cuestión (las más sencillas, no te compliques demasiado)... e intenta averiguar cuál es el dilema. Así sabrás dónde llevar tu ironía.
En el foro MQL4 su frase fue "Laprueba de avance para un TS, cuyo residuo no es estacionario, es un autoengaño... ".
Esto no debe olvidarse - ¡estos granos de verdad deben guardarse!
Estoy interesado en la cuestión de la estabilidad de la CT durante mucho tiempo, me encontré con un criterio de "ajuste" de la CT a la muestra de prueba.
A partir de un determinado valor del criterio, el CT se considera apto y no apto para el trabajo.
Sí, lo hice... No recuerdo...
Si hablamos del probador, este es el problema, en mi opinión.
Tomamos alguna muestra y utilizamos el comprobador para calcular, por ejemplo, el factor de beneficio. A continuación, tomamos otra muestra y obtenemos un nuevo valor del factor de beneficio. En total obtenemos dos cifras. ¿Son dos cifras la base de las conclusiones estadísticas? Estas cifras no significan nada en absoluto.
Hay que resolverlo y se resuelve de otra manera.
Se toma una muestra. De esta muestra se selecciona aleatoriamente algún subconjunto y se cuenta con un factor de beneficio en ella. A continuación, se toma una muestra aleatoria y así sucesivamente, por ejemplo, 1000 veces. Obtendrás 1000 factores de beneficio. Este conjunto ya puede servir de base para las conclusiones estadísticas.
Por cierto, este método no excluye a un probador.