Error en la toma de decisiones - página 5
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En mi opinión, una prueba suficiente de que existe una correlación, y una muy fuerte.
Todo el mundo escribe que las relaciones S/L y T/P marcan una gran diferencia. Y todo el mundo conoce siempre su pérdida por adelantado. Entonces estoy confundido en absoluto si
Estoy confundido por el hecho de que si usted entra en el mercado con la confianza (por su TS), entonces ¿por qué necesita S / L si usted sabe que después de una pérdida que va a T / P, pero el acuerdo ya ha cerrado en una pérdida por S / L?
Todavía no he visto ninguna prueba. El rango es de 0,8 a 1,5. Si se toma otro marco temporal, el rango será diferente. ¿Dónde están las pruebas? ¿La prueba de que el precio se mueve?
Sí, en realidad, la gama no tiene nada que ver. Sólo estoy tomando posibles valores de precios. Estás hablando de "un marco temporal diferente". ¿Qué "otros"? ¡¡¡Tiene el precio "no relacionado con los valores anteriores y posteriores" !!! Por lo tanto, el intervalo de tiempo no tiene nada que ver.
La prueba es precisamente que mis predicciones estarán casi siempre órdenes de magnitud más cerca de la realidad que las suyas.
Todos escriben que las relaciones S/L y T/P marcan una gran diferencia. Y todo el mundo conoce siempre su pérdida por adelantado. Entonces estoy confundido en absoluto si
No entiendo por qué entras en el mercado con confianza (llevas años haciéndolo así, ¿por qué necesitas S / L si sabes que después de una pérdida te irás a T / P, pero la operación ya se ha cerrado con una pérdida en S / L?
¿Entiendes lo que significa que el ST funcione? Además, hay TSs que toman TPs diez veces menos que los SLs. Es decir, ¡tienen todas las SL! La cola de las SL puede prolongarse durante 20-30 piezas seguidas. Sin embargo, estos sistemas funcionan. ¡Porque un TP compensa 15 "pérdidas" a la vez!
Si una operación se cierra con una pérdida de SL, entonces no importa dónde vaya a ir después. En este punto - debería haber sido una pérdida. Eso es todo.
El sistema no puede ser evaluado por un solo evento, porque este evento es en gran medida al azar, y sólo un gran número de ellos tienen una tendencia a la ganancia o la pérdida. "Conozca la pérdida de antemano" - se dice de UN comercio. Además, lo mismo se aplica al momento en que el sistema deja de funcionar: la cola de control o SL. No se aplica a otros momentos de la operación.
¿Qué quieres decir con "por qué"? ¿Entiendes lo que funciona el TC? Además, hay CTs que toman TPs diez veces menos que SLs. Es decir, ¡tienen todas las SL! La cola de las SL puede prolongarse durante 20-30 piezas seguidas. Sin embargo, estos sistemas funcionan. ¡Porque un TP compensa 15 "pérdidas" a la vez!
Si una operación se cierra con una pérdida de SL, entonces no importa dónde vaya a ir después. En este punto - debería haber sido una pérdida. Eso es todo.
El sistema no puede ser evaluado por un solo evento, porque este evento es en gran medida al azar, y sólo un gran número de ellos tienen una tendencia a la ganancia o la pérdida. "Conozca la pérdida de antemano" - se dice de UN comercio. Además, lo mismo se aplica al momento en que el sistema deja de funcionar: la cola de control o SL. No se aplica a otros momentos de la operación.
La semana termina según las previsiones y la semana está en pérdidas y todo en pérdidas y ¿qué hacer?
Sí, en realidad, la gama no tiene nada que ver. Sólo estoy tomando posibles valores de precios. Estás hablando de "un marco temporal diferente". ¿Qué "otros"? ¡¡¡Tiene el precio "no relacionado con los valores anteriores y posteriores" !!! Así que el marco temporal no tiene nada que ver.
La prueba es exactamente que mis predicciones estarán casi siempre órdenes de magnitud más cerca de la realidad que las tuyas.
Todo el mundo escribe que las relaciones S/L y T/P marcan una gran diferencia. Y todo el mundo conoce siempre su pérdida por adelantado. Entonces estoy confundido en absoluto si
Si entras en el mercado con confianza (por tu año de trabajo TS) ¿por qué necesitas S/L si sabes que después de una pérdida irás a T/P, pero la operación ya se ha cerrado en pérdida por S/L?
¿Acaso sabes que un orden significa diez veces la diferencia, 2 significa 100 y 3 órdenes de magnitud significa 1000? Dime exactamente cuántos miles de veces tu bola de adivinar es más precisa.
Eso es exactamente lo que quiero decir - el orden es una diferencia de diez veces. Vamos a estimar cuánto más precisa será mi predicción.
Suponiendo que el eurodólar tiene un rango diario normal de 100 pips, el error medio de mi "pronóstico" basado en la MA sería de 50 pips. Su pronóstico "aleatorio" es un pronóstico en el rango de 7K pips. El error medio es de 3,5K pips, es decir, una orden y media. Pero eso es en el gráfico diario. Y si tomamos los minutos (no hablemos de los ticks), con los que los superoperadores locales gustan terriblemente de operar, obtenemos un error de aproximadamente los mismos tres órdenes de magnitud.
El movimiento del precio no está estrictamente determinado, por supuesto. Sin embargo, no es en absoluto aleatorio. Varias veces he llevado a cabo un experimento - tomamos cualquier EA de ejemplo MQL, generamos una secuencia aleatoria de barras, encontramos aproximadamente la misma secuencia de barras en el historial y optimizamos el EA para que muestre un buen beneficio en el historial. Y ejecutamos el mismo Asesor Experto en barras aleatorias similares - y en el mejor de los casos, el beneficio desaparece. Normalmente se producen pérdidas.
En mi opinión, esto es prueba suficiente de que el movimiento de los precios no es aleatorio.
Pero si crees que estoy equivocado... bueno... Tal vez lo sea.
No te tomes en serio ninguna de estas tonterías. La mayoría de los operadores inventan niveles de la nada en sus cabezas, los llaman stop-loss y take-profit, y luego los promueven como una especie de control de riesgo.