Autoengaño del comerciante: desconfianza en los delanteros. - página 5

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Youri Tarshecki:
Deberías tener una mejor comprensión del tema
 
Мастер над криптомонетой:
Será mejor que entiendas mejor el tema

Este es el tema de la discusión.

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_forward_optimization

 
No )
 
Yuri_Evseenkov:
Intenté averiguar si el mercado es inercial o no a través de la función de autocorrelación utilizando el código que escribió Prival.
El hecho de que el mercado sea inercial es evidente. Lo que no es evidente es cómo se aplica la inercia. ¿Qué hizo Prival?
 
Мастер над криптомонетой:
No )
¿Por qué?
 
Youri Tarshecki:
Que el mercado es inercial es evidente. Lo que no es evidente es cómo se realiza la inercia. ¿Qué ha hecho Prival?
https://www.mql5.com/ru/code/8295
Автокорреляционная функция
Автокорреляционная функция
  • votos: 9
  • 2008.07.31
  • Prival
  • www.mql5.com
автокорреляционная функция
 
Yuri_Evseenkov:
https://www.mql5.com/ru/code/8295
En general, es bastante fácil de comprobar, en mi opinión. Sólo hay que programar el auto-optimizador para que reaccione al valor de la inercia. Si el resultado es mejor que la forma tradicional, entonces el indicador de inercia funcionará mejor. Si el resultado es mejor que la forma tradicional, entonces el indicador de inercia funcionará).
 
Youri Tarshecki:

Este es el tema de la discusión.

http://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/tester/tester_forward_optimization

¿Comercia en minutos? Si tal pérdida ocurrió una vez en la historia, no es crítica, rara vez un EA pasa por los años de crisis (2008 - 2009) sin pérdidas.
 
-Aleks-:
¿Comercia en minutos? Si tal pérdida ha ocurrido una vez en la historia, no es crítica, rara vez un Asesor Experto pasa por los años de la crisis (2008 - 2009) sin una pérdida.
Si honestamente - no puedo decir si el comercio minutki - optimizador automatizado me da el resultado final, backtest utilizando un gráfico, y la configuración del indicador de cambiar su marco de tiempo durante la optimización como quieren. Es decir, no se tiene en cuenta el TF del gráfico en el que trabaja mi Asesor Experto. No veo ninguna relación entre el marco temporal del indicador y la eficiencia a futuro.
 
Youri Tarshecki:
Para ser honesto - no puedo decir si comercio minucias - el auto-optimizador me da el resultado final, veo el backtest por gráfico, y la configuración del indicador cambia su TF como quieren durante la optimización. Es decir, no se tiene en cuenta el TF del gráfico en el que trabaja mi Asesor Experto. No veo ninguna relación entre el plazo del indicador y el rendimiento futuro.
No se trata de la conexión, sino de la difusión y el comercio real.... Poner un conjunto de este tipo en la demo por lo menos y comparar con los resultados de los probadores....
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