una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 215
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Existe una serie temporal de precios X[i], donde i=1,...,N
Existe una muestra de esta serie Y[k], donde k=i1,i2,...,iM
Existen dos indicadores BR[i] (fuerza de los osos) y BL[i] (fuerza de los toros) definidos sobre la serie de números enteros.
En consecuencia, hay conjuntos de valores para cada uno de ellos en la muestra Y[k].
La hipótesis a comprobar y si se confirma, determinar la validez estadística:
La probabilidad de la dirección del precio desde el punto Y[k] está determinada por el par de valores BR[i] y BL[i].
Cómo se determina es la siguiente cuestión. Quizás una simple condición BR[i]>BL[i] sea suficiente,
o quizás no. Pero puedes ocuparte de ello más tarde.
¿O tal vez no tenga que ocuparse de ello en absoluto? Tal vez en el plano de valores (BR,BL) baste con
para encontrar regiones en las que la superioridad estadística de una dirección de movimiento sobre la otra no sea inferior a
un nivel determinado ?
Por lo tanto, la solución de este problema me parece la siguiente:
Vamos a trazar puntos en las coordenadas a*BL y BR correspondientes a las lecturas del indicador en los datos históricos. El coeficiente a nos permite situar los puntos de "equilibrio" del mercado en la diagonal del cuadrado, que es la mediana del ángulo de los puntos de datos experimentales. Estimamos el valor de la apertura del ángulo utilizando los métodos conocidos, definiendo así las esferas de influencia de los toros y los osos. Tiene sentido distinguir las áreas de "ruido" y de "credibilidad", la primera determinada por los hechos estadísticamente no significativos y la segunda - por los hechos estadísticamente no significativos. Así, en el plano de fase podemos distinguir dos zonas (ver fig.) en las que es aconsejable comprar o vender el activo. Se puede obtener una expresión analítica específica para tomar una decisión conociendo las ecuaciones analíticas para los límites de las áreas correspondientes.
Se piensa de la siguiente manera.
2 Viento del Norte, Neutrón
Estimados expertos en Estadística Matemática, si no son unos pesados, por favor ayúdenme a plantear correctamente el problema.
Tengo una serie temporal X[i] donde i=1,...,N
Existe una muestra de esa serie Y[k] donde k=i1,i2,...,iM
Hay dos indicadores BR[i] (fuerza de los osos) y BL[i] (fuerza de los toros) definidos en toda la serie numérica.
En consecuencia, hay conjuntos de valores para cada uno de ellos en la muestra Y[k].
La hipótesis que se va a comprobar y, si se confirma, determinar la validez estadística:
La probabilidad de la dirección del movimiento del precio desde el punto Y[k] está determinada por el par de valores BR[i] y BL[i].
Cómo se determina es la siguiente cuestión. Quizás una simple condición BR[i]>BL[i] podría ser suficiente,
pero tal vez no. Pero puedes ocuparte de ello más tarde.
¿O tal vez no sea necesario manejarlo en absoluto? Tal vez en el plano de valores (BR,BL) baste con
para identificar las regiones en las que la superioridad estadística de una dirección de movimiento sobre otra no es inferior a
¿un nivel determinado?
No estoy muy seguro de lo que necesitas, pero creo que Neutron ya ha escrito.
En general, se tienen varias combinaciones de parámetros BR[i] y BL[i] y sus respectivas probabilidades. Lo más probable es que no pueda obtener una dependencia estadística más o menos significativa en forma de ecuación de regresión. Uno de los métodos más comunes que se intenta utilizar es el análisis de conglomerados y similares. Es un tema muy amplio y es imposible tratarlo rápidamente. Como variante exprés puedo sugerir el uso de lo que se describe en el libro de Bulashev mencionado aquí más de una vez - Estadística para comerciantes, a partir del capítulo 13 - Sistemas de comercio mecánico. Puede simplemente pensar en su problema como un mtz con una única victoria y pérdida fijas y utilizar los métodos descritos en el capítulo.
¡Puedo decir que para mí el hecho de la existencia de la transformación de una distribución en otra es casi un descubrimiento! No he podido encontrar ninguna explicación en los libros. ¿Quizás busqué mal o simplemente busqué en los libros equivocados? Sospecho que puede tener algo que ver con la ingeniería estadística de radio, con algún tipo de filtrado de la señal de entrada (datos) por un filtro de paso de banda. ¿Y aquí cómo podría aplicarse a nuestras citas podría resultar alguna referencia a la información requerida ya que es cosa bastante conocida, pero de la que no tengo ni idea y en consecuencia no tengo ni idea de dónde buscar información al respecto? Gracias de antemano.
Acerca de eksel también interesante saber cómo se hace - la conversión de la distribución uniforme a la normal?
PS: http://www.oglibrary.ru/data/demo/3843/38430429.html Aquí, a juzgar por la descripción hay algo sobre lo que se requiere. Pero requiere algún tipo de pago para ver el libro en sí. ¿No se puede encontrar algo en el dominio público (no se trata en absoluto de dinero, sino de conveniencia)? ¿Quizás no es eso lo que se necesita?
No tengo a mano la literatura pertinente, pero puedo decirte que este tipo de problema, la transformación de las funciones de distribución se considera a menudo en las secciones relacionadas con la generación de números pseudoaleatorios. Pero, por supuesto, también hay otras aplicaciones. En Excel, he utilizado la función =NORMINV(rand(),media, desviación estándar) para convertir una distribución uniforme en una normal. Hay otras funciones similares, con otras distribuciones.
Pero me gustaría advertirle que esta tarea es bastante específica y no es fácil aplicarla en el comercio, es decir, su aplicabilidad es muy limitada. Personalmente lo he utilizado como herramienta de investigación. Además, la distribución normal de las cotizaciones reales se puede obtener más fácilmente, utilizando la media móvil (centrada), sólo hay que restar los valores de la MA. Los residuos deben tener una distribución normal.
a Viento del Norte.
Si tiene material sobre las disertaciones de Shiryaev y Pastukhov, le agradecería que lo compartiera o que proporcionara enlaces a él.
La conferencia de Shiryaev sobre la vida en general y la tesis de Pastukhov http://www.investo.ru/forum/viewtopic.php?t=127600, al final del hilo Bandarlog ha adjuntado un texto con imágenes.
La disertación de Pastukhov http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/142956/an/0/page/0#Post142956 y el artículo de la misma.
También hay material en los foros, pero tendrás que buscarlo tú mismo.
Gracias, tengo el esquema general, pero me ocuparé de los detalles y haré preguntas tontas. :-)
Tengo un artículo de Pastukhov "Sobre ciertos métodos probabilísticos-estadísticos en el análisis de ingeniería". Publicado en la revista "Probability Theory and its Applications" vol. 49, número 2, 2004. (260 Kb)
También existe su disertación con el mismo título de la colección de RGB (4 Mb). Te lo puedo enviar por correo electrónico si me lo das.
También está el artículo de Shiryaev "Mathematical Formalization of Japanese Candlesticks".
¿Qué programa utilizas para hacer tus fotos? No tengo suficientes tablas de Exel, necesito visualización. Y tus fotos no parecen ser de Excel.
2 Northwind
También muy apreciado. Bulashev está disponible, pero hace tiempo que no lo investigo. Voy a echar un vistazo.
Sergei, estoy impactado por lo que he visto en las imágenes que has citado! Si no se trata de un error en el código (cuando una "barra futura" se maneja de manera oculta), entonces ha resuelto el problema principal de la negociación.
Usted ha analizado las barras horarias, en consecuencia, el horizonte de previsión de su TS es de 200-300 horas (ver figura), en este desfase la volatilidad del instrumento es de 150-250 pips de media. El error de previsión no supera el 20%. Desde esta altura, no te importan los diferenciales, los deslizamientos y, quizás, la propia empresa de corretaje.
Creo que has resuelto todos tus problemas :-)
¿O tal vez no entiendo algo de estas imágenes y estás haciendo una previsión de una hora para cada barra actual? Pues entonces el error de previsión supera el 100% y no sirve para nada :-(
Venga, danos una explicación más detallada del algoritmo (dentro de los límites de la decencia, por supuesto).
Hola a todos! Sergei, no, esto no es un error en el código y la barra de futuro no se maneja de ninguna manera. Sería estúpido engañarse a sí mismo y deshonesto engañar a los demás :o). La posibilidad de este fallo queda completamente descartada por lo siguiente: En MathCAD tengo:
1. La matriz M60, que incluye toda la historia del EURUSD bombeada por MT.
2. Asigno al azar una barra que simboliza la barra actual y que se denota en el sistema como CB (Current Bar.
3. El sistema bombea datos a la matriz DATA desde el principio de la historia hasta la CB.
3. Entonces el algoritmo de búsqueda de la tendencia encuentra la barra de inicio - SB (Start Bar) en DATA
4. Creo una muestra de Y(), en la que cargo los datos de SB a CB. Además, todo el trabajo se realiza sólo con esta muestra.
Todas estas conversiones se hacen para excluir errores similares y aumentar la velocidad de procesamiento ("retorcer" una enorme matriz de datos históricos no es de alguna manera razonable, en mi opinión, MathCAD es un buen sistema, pero todavía no es una base de datos profesional)
Lo que se ve en las imágenes es la matriz HECHO, que incluye los datos de la barra de inicio a la barra actual aceptada y también un pedazo igualmente largo a "futuro" (muy rara vez el sistema hace una previsión más de 2*(CB-SB)). En la matriz CANAL sólo hay puntos estimados del precio futuro.
Y ahora, el punto principal. No he puesto la tarea de calcular el precio futuro por puntos - no soy capaz de hacerlo y ni siquiera sé cómo. Mi tarea era la siguiente:
1. Encontrar el canal fiable, a lo largo del cual el precio se desarrollará a partir de la barra actual (de "hoy")
2. Encuentre la zona de inversión de este canal (la tarea mínima)
3. Encontrar el canal o los canales en los que se desarrollará el precio en el futuro después de que pase el punto de inflexión (tarea máxima)
En consecuencia, los puntos en sí no son el objetivo final, sino sólo un "producto semiacabado". Sobre su base, se construirán los canales, se estimará el RMS de estos canales y las zonas de giro. No voy a hacer una previsión de cada bar. En este ejemplo, la previsión tiene una media de 420 muestras (le recuerdo que el número de barras para la previsión no lo determino yo, sino el sistema, y puede ser de 30, 100 o 3000 muestras), lo que supone unas dos semanas para un reloj. Todo lo que hay que hacer es asegurarse de que el pronóstico es correcto, luego esperar 2 semanas y controlar la calidad del proceso (usando la terminología de North Wind:o)
Se hicieron tres fotos en 5 muestras sólo para demostrar la posibilidad de que si existe una "estructura similar", el pronóstico no mentirá en 5, 10, 15 ... muestras. No es la "mentira" lo que debe evaluarse por puntos específicos. Siempre serán ligeramente diferentes, pero los canales - prácticamente no cambian después del cálculo. Podría haber hecho más capturas de pantalla, pero pensé que sería suficiente. Sobre todo porque habrá más fotos.
Por triste que sea, aún no he resuelto mi "problema". No puedo decir si hay una "estructura similar" a los movimientos futuros en una muestra particular. Como he escrito antes, el pronóstico también es capaz de mentir, y mal, si no hay un "fractal correcto" en la historia, estoy siendo honesto al respecto.
Y es muy importante para mí resolver el problema de la determinación de la tendencia correctamente, porque depende mucho de ello...
PD: Escribiré más sobre el algoritmo más adelante.
También existe una disertación del mismo nombre de la colección de la Biblioteca Estatal Rusa (4 Mb). Puedo enviarlo por correo electrónico si me lo das.
También está el artículo de Shiryaev "Mathematical Formalisation of Japanese Candlesticks".
¿Qué programa utilizas para hacer tus fotos? No tengo suficientes tablas de Exel, necesito visualización. No creo que tus dibujos sean de Excel.
Gracias Yuri, ya he descargado todos los artículos. Yo trabajo y hago dibujos en Mathcad, y te lo recomiendo.
P.D. Me siento bien. Empecé a leer la disertación de Pastukhov.
Únase a nosotros, ¡habrá algo de lo que hablar!
No puedo. Buscando urgentemente Mathcad online. Pero estoy celoso.
Присоединяйтесь.
No puedo. Buscando urgentemente Mathcad en la red. Pero estoy celoso.
Yuri, hace tiempo que te aconsejé que cambiaras a MathCAD, preferiblemente al 13. Es demasiado rápido... :o)
Yo mismo no lo descargaré hasta esta tarde, así que no puedo juzgar si está crackeado o no.
Sergey, hay que respaldar los consejos con ayuda práctica. Admítelo, ¿dónde lo descargas?
Y el 13, porque me lo recomendó una persona entendida. :-))
En aquella época, hace mucho tiempo, no era necesario. Y ahora ha surgido. Así es la vida.
2 Jhonny
Si miras el enlace, también puedes descargarlo desde allí. Si lo haces antes que yo, hazme saber los detalles.
Sergei, tienes que respaldar tus consejos con ayuda práctica. ¿De dónde se descarga?
Y exactamente 13. Me lo recomendó una persona entendida. :-))
En aquella época, hace mucho tiempo, no era necesario. Y ahora ha surgido. Así es la vida.
Se acepta la crítica :-). Puedo darle mi distribución de alguna manera. Pero sólo podré organizarlo el fin de semana. Si, no hay ningún sitio donde se puede poner un gran volumen, hágamelo saber, o en la noche o mañana por la mañana definitivamente poner. A menos que, por supuesto, el enlace Jhonny no va a funcionar, es decir, la grieta no se agrieta.