¿Alguien ha hecho una auto-optimización virtual automática para su robot? - página 4
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Una vez que empiezas a hacerlo, te das cuenta de que no puedes alcanzar la funcionalidad de un probador: no hay garrapatas (no en el sentido de que no haya garrapatas, sino en el sentido de que te cansarás de modelarlas). Por lo tanto, la solución es incompleta. Además, cada modificación de la estrategia requerirá una modificación importante del optimizador integrado. Así que obtenemos una solución que no es polivalente. Por eso surge una idea: ¿por qué no utilizar el segundo terminal para la optimización automática? Y cuando piensas detenidamente cómo hacerlo, dices que al diablo. ¿Cuál es el problemade lanzar la optimización manual una vez a la semana?
Cómo explicarlo... con un patrón que cambia monótonamente, la auto-optimización funciona. Por ejemplo, si una línea recta bajo una pendiente crece y para la ST sólo hay que actualizar los datos (parámetros), recalcular para los nuevos valores, y todo ese tipo de cosas
en el mercado es un juego de adivinanzas en cualquier combinación, porque los patrones cambian a pasos agigantados y de manera dramática
y si has encontrado un periodo de auto-optimización, significa que has encontrado ciclos para corregir los parámetros y ya no necesitas un auto-optimizador
La autooptimización es el equivalente a una media móvil.
Este es el factor clave por el que lo dejé hace unos 3 años. Optimizado para la historia, a partir del lunes el mercado se convirtió en algo diferente - noticiable, y el sistema simplemente no está preparado para ello. A partir del lunes siguiente la situación es la contraria y los ajustes vuelven a ser inadecuados.
La respuesta defxsaber me dio que pensar:"Debería ganar más en el sector tranquilo que perder en el pico".
Probablemente tenga que repensar la lógica de entrada en sí, lo que haré más cerca de las nieves. No sabía que se llamaba aprendizaje automático :)
Lo que digo es que la autooptimización no es necesaria en la fase de negociación.
Si se trata de una versión en caja, ¿por qué no? para que el usuario no se atasque con la optimización.
Si se trata de una versión en caja, ¿por qué no? para evitar que el usuario se atasque con la optimización.
sí por favor )) Sólo hablo del método en sí mismo en su forma desnuda, que no mejorará mucho la CT si no hay regularidades como tal
es decir, puramente conceptual
Este es el factor clave por el que lo dejé hace 3 años. Optimizado para la historia, a partir del lunes el mercado se convirtió en algo diferente - noticiable y el sistema simplemente no está preparado para ello. A partir del lunes siguiente la situación es la contraria y los ajustes vuelven a ser inadecuados.
La respuesta defxsaber me dio que pensar: "Debería ganar más en el sector tranquilo que perder en el salto.
Probablemente tenga que repensar la lógica de entrada en sí, lo que haré más cerca de las nieves. No sabía que se llamaba aprendizaje automático :)
Especialmente sí, cuando la optimización de deslizamiento es en una sección tranquila, y el delantero se deja caer en absoluto en otro
Una red neuronal también es un optimizador, da igual. Todo este aprendizaje automático, incluyendo el optimizador interno en el terminal
En el artículo dado en el comienzo del tema sugirió un simple optimizador a través de la regresión logit - muy rápido. Se obtiene una apariencia de paseo hacia adelante, es decir, una optimización deslizante dentro de una ejecución de prueba. Puedes optimizar este optimizador, cualquier cosa
pero hay que entender lo que se hace y por qué))Sólo hablo del método en sí mismo en su forma desnuda, que no mejorará mucho el ST si no hay un patrón per se
Si se ha llegado a lo real, la cosa sólo es necesaria para la automatización, conceptualmente no es necesaria en absoluto.
Si has llegado a lo real, sólo lo necesitas para la automatización, conceptualmente no es necesario en absoluto.
Si el patrón no se pone de moda, es probable que el FV muestre una fuga aproximada en el diferencial.
Si llegas al mundo real, sólo lo necesitas para la automatización, conceptualmente no lo necesitas para nada.
Bueno sí, pero tal vez sólo encajan más elegantemente bajo todos los trozos, y en los nuevos datos todavía polla con mantequilla
Una vez que empiezas a hacerlo, te das cuenta de que no puedes alcanzar la funcionalidad de un probador: no hay garrapatas (no en el sentido de que no haya garrapatas, sino en el sentido de que te cansarás de modelarlas). Por lo tanto, la solución es incompleta. Además, cada modificación de la estrategia requerirá una importante modificación del optimizador integrado. Así que obtenemos una solución que no es polivalente. Por eso surge una idea: ¿por qué no utilizar el segundo terminal para la optimización automática? Y cuando piensas cuidadosamente cómo hacerlo, te olvidas de ello. ¿Cuál es el problema de lanzar manualmente la optimización una vez a la semana?
El problema es que hay que realizar la optimización para cada par por separado (digamos, 60 pares) y seleccionar los mejores. Los resultados también cambian cuando el broker o el tipo de cuenta cambian y hay que volver a realizar la optimización.
Y todo esto lleva mucho tiempo, teniendo en cuenta que la optimización se realiza con ticks reales, y la optimización en el terrón se ha anulado con ticks reales.
Y si este robot está a la venta y no se sabe en qué broker está operando el usuario, entonces la auto-optimización será muy útil.