una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 44
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También he intentado ahora calcular GBPJPY H1 en 1000 barras. Tengo dos canales de regresión lineal en las barras 63 y 164.
Calculo la muestra por los precios medios de las barras (O+H+L+C)/4.
Buena suerte y tendencias de autostop.
Aun así, sospecho de un volcado en un bucle infinito (algo así) con una búsqueda infructuosa de canales.
Además, este comportamiento no estándar de la libra, ¿quizás sea algún tipo de señal cuando se vuelve demasiado buena para este algoritmo?
2. El precio es USD/EUR y el tiempo es segundos, minutos, horas, etc. Qué vas a añadir a qué. La relación R/S en la figura de Hearst es adimensional porque R y S tienen la misma dimensionalidad. Y esa es la única razón por la que tiene sentido.
3. En la fórmula H=Log(R/S)/Log(N/2), el valor N no es el tiempo, como podría pensarse. N es el número de elementos de la muestra. El hecho de que no tomemos todos los acontecimientos, sino sólo una parte de ellos (contando por Close, por ejemplo), dividiendo el proceso en intervalos de tiempo iguales, es nuestro problema y no tiene nada que ver con Hirst.
En efecto, tiene usted razón. Tener en cuenta el tiempo en este parámetro es probablemente un sinsentido.
Hasta ahora me he detenido en el cálculo inicial de la longitud de la curva como una simple diferencia de precio entre puntos vecinos de la parábola. Subjetivamente me gusta más ese cálculo que la diferencia entre las muestras de alta y baja hasta ahora. Todavía no se ha tomado una decisión definitiva. Estamos realizando experimentos. Creo que se necesitará algún tiempo de observaciones para comprender hasta qué punto esta forma de cálculo R tiene derecho a existir.
Creo que he conseguido reproducir el problema en el historial y solucionarlo al mismo tiempo. El problema ha desaparecido en cuanto he sustituido Lowest(); y Highest(); por mi propio algoritmo de búsqueda. Por cierto, estas funciones no son adecuadas, ya que no está claro qué es lo que arrojan exactamente: el valor más largo/más bajo de la función en un intervalo dado (lo que no es apropiado) o un extremo (lo que se requiere), que no es lo mismo - hay valores en los extremos del intervalo y pueden ser más extremos que los extremos pero no son extremos - entonces las muestras pueden ser incorrectas.
Buena suerte y buena suerte con las tendencias.
Creo que tendré que escribir todas las funciones por mí mismo para estar seguro de que los algoritmos funcionan y será más fácil reescribirlos en VCPP. :).
Buena suerte y buena suerte con las tendencias.
Creo que tendré que escribir todas las funciones por mí mismo para estar seguro de que los algoritmos funcionan y será más fácil reescribirlos en VCPP. :).
"RE Slawa - respuesta a zigzag :)"
último puesto
Para buscar a Hai, la condición debe ser al menos
if((H[k-1]<H[k])&&(H[k]>H[k+1])&&(H[k]>curHi)) para el mínimo de la misma manera.
Buena suerte y a por las tendencias.
Sólo queda justificar la elección de una zona suficiente alrededor del Alto para tomarlo como el Alto de la muestra dada. ¿Supongo que este Alto debe ser el punto máximo dentro de un radio de +-30% de la longitud de la muestra? En caso de que no sea así, hay que aumentar la muestra para determinar dos cosas juntas: el extremo y la longitud de la muestra... ¿Qué opina al respecto?
Vladislav, ¿crees que corregirás el código del indicador Murray a la luz de la nueva información? ¡Estamos esperando la nueva versión ;o)!