Métodos de mecánica cuántica - página 8

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Dr.Fx:
Una vez más: Fourier, en principio, no da frecuencias "presentes en la serie". Proporciona una aproximación a una red de frecuencias DISEÑADA. Esta es una demostración típica de un principio fundamental de la teoría de la medición: como resultado observamos no una propiedad del objeto, sino una convolución de propiedades del objeto y de la sonda (un instrumento o, en este caso, un algoritmo).
Da una aproximación a las funciones seno o soseno, teóricamente es posible el análogo de la descomposición de Fourier a otros tipos de funciones. Los espectrógrafos existen, muestran las frecuencias que hay, las funciones son periódicas, la aproximación por funciones periódicas, no lineales y no periólicas. Al escribir desde una tableta, pido disculpas por los errores del texto. Los filtros, aunque estén retrasados, son de poca utilidad si no se sabe a qué frecuencia deben sintonizarse.

Todo ello, en mi opinión.
 

Hace tiempo leí un artículo sobre los deslizadores adaptativos. Hice dos filtros basados en él en MQL4 (el AMA de Kaufman tiene un algoritmo similar).

ER-si hay una tendencia clara el parámetro tiende al número 1.

SC - cuanto más se acerque ER a 1, menor será el periodo del indicador (es decir, el propio valor del indicador es un periodo)

Archivos adjuntos:
ER.mq4  3 kb
SC.mq4  3 kb
 
forexman77:

Hace tiempo leí un artículo sobre los deslizadores adaptativos. Hice dos filtros basados en él en MQL4 (el AMA de Kaufman tiene un algoritmo similar).

ER-si hay una tendencia clara el parámetro tiende al número 1.

SC - cuanto más cerca esté ER de 1, menor será el periodo del indicador.


La aparición de los "inventores" en la discusión no está nada mal. El tema de los filtros debería reforzarse con el mateaparato, imho. Los datos de entrada deben ser normalizados para obtener las frecuencias, y las frecuencias deben pasarse a los parámetros del filtro, etc. :-)
 
Lo083:
Da una aproximación a las funciones seno o coseno, teóricamente es posible el análogo de la descomposición de Fourier a otros tipos de funciones. Los espectrógrafos existen, muestran las frecuencias que son, las funciones son periódicas, la aproximación por funciones periódicas, no por funciones no lineales y no periódicas.
Colega, tu analfabetismo es sorprendente. Al menos lee lo que te dicen.

1. Da una aproximación a una función seno o coseno - no una aproximación. Es una descomposición completa. Exactamente igual que la función original descompuesta por el método DFT.

2. Es teóricamente posible anular la descomposición de Fourier a otros tipos de funciones. Si la base es completa, por supuesto que es posible. Al menos puedes expandirlo en un polinomio de Lejandre, quien te lo impide. Pero yo no me atrevería a llamarlo análogo de Fourier. Hay algunos matices puramente terminológicos.

3. Los espectrógrafos existen; muestran las frecuencias que hay. - No lo hacen. Los analizadores de espectro muestran una aproximación a SUS frecuencias, predeterminadas - léase arriba. Así que muestran lo que muestran. Tiene muy poco que ver con "qué frecuencias hay en la señal", en la medida de la influencia (conocida) de la sonda (algoritmo) en la convolución resultante. Y en esto hay también, si se quiere, una relación de incertidumbres. No se pueden conocer las frecuencias con exactitud a partir de una muestra finita. El producto de la resolución en frecuencia por la resolución en tiempo es siempre uno. Sin embargo, varios métodos de análisis espectral no clásicos pueden romper con éxito esta limitación y son capaces (si se cumplen ciertas condiciones de la señal) de proporcionar una resolución de 1 Hz en una muestra de señal de 0,1 segundos.
 
Lo083:

El hecho de que haya "inventores" en la discusión no es algo malo. El tema de los filtros debería reforzarse con un mapeador, en mi opinión. Los datos de entrada deben normalizarse para obtener las frecuencias, las frecuencias deben transferirse a los parámetros del filtro, etc. :-)
El artículo trataba de la correlación. Cuanto más pronunciada sea la tendencia, más se acercará la RE a 1.
 
forexman77:
El artículo trataba de la correlación. Cuanto más pronunciada sea la tendencia, más se acercará la RE a 1.
No entiendo muy bien a qué frecuencias se refiere. El propósito del filtro es producir una señal suavizada, no comerse ninguna "frecuencia".
 
forexman77:
El artículo trataba de la correlación. Cuanto más pronunciada sea la tendencia, más se acercará la RE a 1.
¿Correlación entre qué y qué propones mirar en el mercado?
 
Dr.Fx:
¿Correlación entre qué y qué propone observar en el mercado?

O más bien una regresión lineal. Dibuja una línea desde el punto A hasta el B y observa cómo se desvían las cotizaciones de la línea recta. Cuanto más ruido, más largo es el periodo y viceversa.

Este algoritmo se puede aplicar no sólo al precio, sino también a otras series, por eso lo sugerí. ¿Qué no es un filtro?

Aquí está el artículo

 
forexman77:

O más bien una regresión lineal. Dibuja una línea desde el punto A hasta el B y observa cómo se desvían las cotizaciones de la línea recta. Cuanto más ruido, más largo es el periodo y viceversa.

Este algoritmo se puede aplicar no sólo al precio, sino también a otras series, por eso lo sugerí. ¿Qué no es un filtro?

aquí está este artículo

No me importa si es una regresión. ¿Cuáles son los datos de entrada? Pregunta principal: ¿le molesta que la correlación entre el EURUSD y el GBPUSD sea una y la correlación entre el EURJPY y el GBPJPY sea otra? Entonces, ¿qué hace falta para conocer la correlación entre el euro y la libra esterlina? :-)))
 
Dr.Fx:
Podrías hacer una regresión. ¿Cuáles son los datos brutos? Una pregunta orientativa: ¿le molesta que la correlación entre el EURUSD y el GBPUSD sea una, y entre el EURJPY y el GBPJPY sea otra? Entonces, ¿qué hace falta para conocer la correlación entre el euro y la libra esterlina? :-)))

Bueno, ustedes son matemáticos y físicos, así que averigüen cómo encontrar la correlación)

Se puede dividir la RE de uno por la del otro, donde el valor es más cercano a 1, en esas zonas hay más correlación.

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