Algoritmos, rentables y no tan rentables.
Me refiero a este sencillo algoritmo como un algoritmo MM.
Para que funcione correctamente, se necesita un depósito fuerte, un apalancamiento preferiblemente de 1:1 y una gran reserva de paciencia.
A partir del precio, se coloca una rejilla en la parte superior para vender, y en la parte inferior para comprar.
Cuando una de las órdenes de venta se dispara, se añade una orden a la parte superior, desde la parte inferior las órdenes de compra se mueven hacia arriba por el paso de la cuadrícula.
Del mismo modo, cuando el precio baja y activa una de las órdenes, desde abajo se añade una orden de compra, desde arriba se desplaza una orden de venta en el escalón de la parrilla.
Si hay dos órdenes dirigidas de forma diferente en el mercado, ambas se destruyen.
No entiendo muy bien el algoritmo. Si puedes ser más detallado y con fotos ;)
¿Qué plataformas de compensación asíncrona y qué corredores las utilizan conoce? Por favor, envíenme un mensaje para evitar la publicidad.
Me refiero a este sencillo algoritmo como un algoritmo MM.
Para que funcione correctamente, necesitamos un depósito fuerte, un apalancamiento preferiblemente de 1:1 y una gran reserva de paciencia.
A partir del precio, se coloca una rejilla en la parte superior para vender, y en la parte inferior para comprar.
Cuando una de las órdenes de venta se dispara, se añade una orden a la parte superior, desde la parte inferior las órdenes de compra se mueven hacia arriba por el paso de la cuadrícula.
Del mismo modo, cuando el precio baja y activa una de las órdenes, desde abajo se añade una orden de compra, desde arriba se desplaza una orden de venta en el escalón de la parrilla.
Si hay dos órdenes dirigidas de forma diferente en el mercado, ambas se destruyen.
Y ahora añade filtro de tendencia y stops y alguna señal y tenemos un sistema normal )))
La parada aquí es cuando se activa la orden contraria. Sasha escribió - "Si hay dos órdenes opuestas en el mercado, ambas se destruyen".
Excepto que no lo esperaba de un profesional como )))) ¿Por qué perder el diferencial cuando se abre y se cierra inmediatamente la orden contraria?
La parada aquí es cuando se activa la orden contraria. Sasha escribió - "Si hay dos órdenes opuestas en el mercado, ambas se eliminan".
Excepto que no lo esperaba de un profesional como )))) ¿Por qué se pierde un spread si se abre y se cierra inmediatamente la orden contraria?
Las primeras líneas te asustan de inmediato: un depósito sólido, apalancamiento y paciencia ))
No tengo claro el algoritmo. Si puedes ser más detallado y con fotos ;)
¿Qué plataformas de compensación asíncrona y qué corredores trabajan con ellas conoce? Por favor, envíenme un mensaje para evitar la publicidad.
Lo principal aquí es calcular cuánto lote y qué paso debe ser para el depósito, suponiendo que el apalancamiento es 1:1.
este es probablemente el algoritmo más antiguo.
plataformas? corredores, funcionará en cualquier terminal si se implementa correctamente.
El spread no se pierde si se utiliza OrderCloseBy
El diferencial no se pierde sólo si se ejecuta un Límite de Compra por la Oferta y un Límite de Venta por la Demanda. Según entiendo de sus palabras, el OrderCloseBy no cobra comisión en el segundo pedido. ¿Lo he entendido bien?
Es cierto para los corredores - por supuesto, si se aplican correctamente. Pero estamos hablando de corredores de red - sin necesidad de acciones adicionales para cerrar las posiciones cruzadas.
y que, drawdown, rentabilidad, nada, puedo hacer el mismo esquema en Ma sin la red... y con una rejilla...
El spread no se pierde sólo si se ejecuta un Límite de Compra por Oferta y Límite de Venta por Demanda. Según tengo entendido, la orden OrderCloseBy no se cobra por la segunda orden. ¿Lo he entendido bien?
Es más fácil comprobarlo en el terminal en la vida real que explicarlo 100 veces.
Los pedidos se pueden abrir en cualquier circunstancia.
No es difícil, incluso escribí un guión:
extern int Ticket_Buy=0; extern int Ticket_Sell=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- OrderCloseBy(Ticket_Buy,Ticket_Sell); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Me refiero a este sencillo algoritmo como un algoritmo MM.
Se necesita un depósito estable, preferiblemente un apalancamiento de 1:1 y una gran dosis de paciencia para que funcione correctamente.
A partir del precio, se coloca una rejilla en la parte superior para vender, y en la parte inferior para comprar.
Cuando una de las órdenes de venta se dispara, se añade una orden a la parte superior, desde la parte inferior las órdenes de compra se mueven hacia arriba por el paso de la cuadrícula.
Del mismo modo, cuando el precio baja y desencadena una de las órdenes, se añade una orden de compra desde abajo y se mueve la venta en el escalón de la parrilla desde arriba.
Si hay dos órdenes dirigidas de forma opuesta en el mercado, ambas serán destruidas.
SZZY: la distancia entre el límite inferior de venta y el límite superior de compra debe ser igual al doble del paso entre órdenes