La esencia de la optimización - página 7
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Lamento reventar tu burbuja, pero la optimización es sóloun POST-EFECTO, un toque final, nada más. Buscar estrategias de esta manera es confundir causa y efecto, aunque este es un error común, entre los (algo)traders.
Hay un dicho sobre el juego del póquer: "Si no sabes quién es un tonto en la mesa, eres tú".
Si no sabes mejor que la optimización cómo detectar un patrón, mejor que empieces a hacer MLM.
Adelante paseo es una falacia, si se mete el optimizador dentro de la estrategia como un indicador, es un verdadero malentendido de lo que está pasando en absoluto.
Lea la prueba de avance, como ejemplo de autoengaño
El mercado no es tan grande, simplemente no entienden lo que está pasando y no saben qué hacer con él. Luego se sorprenden de que un TS tarde semanas en optimizarse. Qué vergüenza.
Adelante paseo es un error, si se mete el optimizador dentro de la estrategia como un indicador, es un verdadero malentendido de lo que está pasando en general.
No está entendiendo el punto aquí. La marcha hacia adelante es sólo la forma más eficaz de hacer que el optimizador baje a la tierra sin perder dinero y tiempo.
Pues sí, lo siento, he sido categórico, puede ser un poco mejor que en una sola iteración.
Pero por lo que entiendo, una persona sugiere utilizar el optimizador para gestionar la adaptabilidad, por supuesto, no es realmente una herejía, pero es un verdadero lío. Usted no entiende cómo controlar más directamente la presencia y la dinámica del patrón que es explotado por la estrategia (algoritmo).
Si te interesa la optimización, prueba con la programación genética ya que creo que es el tipo de optimización más global, cuando no sólo se buscan los parámetros para una TS determinada sino la propia TS
Alex_Bondar le gustó su artículo en habrahabr.ru/ "Cómo hice un probador-optimizador para encontrar estrategias rentables en la bolsa".
Parece que, por el contrario, usted defiende la optimización como herramienta principal.
Ahora todo está mezclado, palabras, frases, frases. ¡Una especie de pilar mental único!
Pues sí, lo siento, estaba siendo categórico, podría ser un poco mejor que una sola iteración.
Bueno, para comparar, el tamaño de los delanteros rara vez es más de un tercio del intervalo de optimización, incluso diría que un tercio es gordo... de un quinto a un décimo.
Con el walk forward, se pueden ver varios años de costura con un intervalo de optimización de, por ejemplo, seis meses.
En mi opinión, es muy significativo si hablamos única y exclusivamente de optimización. Todo lo demás es... El envolvente y el delantero a pie probablemente se las arreglarán para "hacer trampa".
Bueno, para comparar. el tamaño del delantero rara vez ocupa más de un tercio de la brecha de optimización, incluso diría que un tercio es gordo... de un quinto a un décimo.
Yo siempre lo pongo a 1/2.
Véase https://www.mql5.com/ru/code/2322 en la segunda captura de pantalla.
Y aconsejo a otros que hagan lo mismo.
Desarrollo, prueba y optimización de sistemas de negociación para el operador de bolsa" de Robert Pardo. ¿Quién ha investigado personalmente el material presentado en él?
En mi opinión, la información útil está claramente presente allí.
¡En el cuarto, la forma en que la gente se acerca a esta pregunta, aunque viejo, pero, IMHO - el valor no ha perdido!
Lo he releído, me ha hecho sentir nostalgia y sonreír... :-)
PysSy una selección de artículos de la cuarta.
Alex_Bondar le gustó su artículo en habrahabr.ru/ "Cómo hice un probador-optimizador para encontrar estrategias rentables en la bolsa".
Parece que, por el contrario, usted defiende la optimización como herramienta principal.
Ahora todo está mezclado, palabras, frases, frases. ¡Una especie de pilar mental unificado!
Si te refieres a http://habrahabr.ru/post/209198/ no tengo nada que ver. Lo he buscado, es una especie de mierda de mercado, que roza la herejía.
Bueno, para comparar. el tamaño del delantero rara vez ocupa más de un tercio de la brecha de optimización, incluso diría que un tercio es gordo... de un quinto a un décimo.
Con el walk forward, se puede observar una costura a lo largo de varios años con un intervalo de optimización de, por ejemplo, medio año.
En mi opinión, es muy significativo si hablamos única y exclusivamente de optimización. Todo lo demás es... La envoltura y el paseo de la delantera probablemente se las arreglarán para "hacer trampa".
Sí, caminar hacia adelante, reduce la probabilidad de encajar y "aplana" los resultados.
Pero en mi experiencia la auto-optimización no funcionó, en teoría y antes de la práctica también parecía que es una súper panacea, el grial y demás. Pero resultó ser una basura.
La optimización consiste en obtener información sobre algunos puntos de contacto afortunados entre su código y una de las manifestaciones de la realidad en el pasado. Esperar que estos éxitos se repitan en el futuro es como mirar en invierno el dibujo de un niño de 5 años sobre un paisaje otoñal para encontrar el terreno en el que fue realizado.
no es una afirmación verdadera...
Para empezar, si se observan detenidamente los gráficos, incluso a simple vista se puede ver la repetición
hay patrones que se repiten