Oferta y demanda y diferencial - página 8
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Pero, sin embargo, existe ese concepto. Y también está presente en el enlace que has citado. Así que no puedes olvidarlo))).
...
Serán diferentes. Esto se debe a que para esta estrategia sólo dos precios son muy importantes: la oferta alta y la demanda baja. Los datos del probador sobre la oferta alta serán precisos a partir del historial. Pero Low Ask - no, porque se modelará = Low Bid + Spread.
Intentaré probarlo algún día. Gracias.
¿Qué porcentaje de operadores cree que entiende que un diferencial estrecho no es un indicador de condiciones comerciales favorables (en igualdad de condiciones)?
Para ser sincero, no lo sé. Pero sé que este porcentaje se forma a partir del número de aquellos comerciantes que han hecho suficiente investigación en esta área. )))
En mi caso, o más concretamente en mis estrategias en este momento, tiendo a creer que los spreads estrechos no son un indicador de una estrategia comercial rentable. La rentabilidad de las condiciones de negociación y, por tanto, la rentabilidad de una estrategia de negociación en función del tamaño del diferencial se hace más evidente cuanto más pequeño es el TF. Pero la estrategia de negociación (algoritmo) debe ser rentable. ))) Todavía no he desarrollado una estrategia para el TF inferior a H1. Pero me interesa.
¿Y en otros terminales no puedes poner en práctica tu idea por el momento?
¿Hay otros terminales que no están aplicando su idea en este momento?
¿Qué tipo de idea?
Más concretamente, ¿es posible probar alguna de sus estrategias con mayor precisión en otros terminales? ¿Estoy en lo cierto al suponer que el verdadero problema aparece en aquellas estrategias que se establecen en TFs pequeños? Sencillamente, si existe tal dependencia de las posiciones de precio Ask/Bid, entonces creo que este tipo de estrategias deberían abandonarse. Probablemente hay muchas estrategias de trading que simplemente no funcionan en condiciones reales debido a esa dependencia. Se necesita un historial de garrapatas durante un largo periodo, lo que es poco probable que ocurra. Si se nos da, por ejemplo, un historial de ticks para un periodo pequeño, no sabremos cuánto cambiará la diferencia entre Ask y Bid en el momento en que lancemos el Asesor Experto en la operación. Las condiciones pueden cambiar no a nuestro favor. Así que, aquí ya tendremos la misma canción, como: "El mercado ha cambiado" en el caso de un diferencial flotante, pero ya en el nivel de la diferencia Ask/Bid. Si el diferencial es más o menos estable, ¿por qué hay tanta diferencia en las pruebas? Y si la fijación de las órdenes pendientes más cerca cambia fuertemente el resultado, entonces de nuevo, vale la pena considerar si tal TS vale la pena usar en absoluto.
En realidad, tal vez haya muchas opciones que no veo en este momento. No veo lo que tú ves. :)
Me interesan los scalpers en perspectiva, pero sólo como otro tipo de estrategia en mi cartera de estrategias, y es cuestionable, porque aún no he hecho ninguna prueba seria. Buena suerte.
Hay su propia calculadora (probador), y otros terminales (incluyendo Metatrader) sólo se utilizan como una API de comercio. Hay una rama separada para la comprensión adecuada de las sutilezas de escribir sus propias calculadoras.
Tienes un conocimiento muy pobre de la liquidez total de las estrategias basadas en el "ruido". En FOREX se puede obtener más de 1 millón de dólares de beneficio al mes con una IF en "ruido" según estimaciones aproximadas. Y esto no es teoría, sino práctica.
Y para muchas estrategias de ruido no hay necesidad en el historial de ticks, el M1 OHLC Bid + OHLC Ask será suficiente. De nuevo, esto también es por la práctica.
En general, la evaluación del riesgo de una ST depende en gran medida de la cantidad y la calidad de las operaciones. Cuanto más "superficial" es el trabajo, más estable es el patrón utilizado: la ineficiencia del mercado.
Las TS pueden dividirse (de forma aproximada y condicionada) en las siguientes categorías (FOREX) según el aumento del riesgo:
P.D. Un post sobre los arbitrajistas y el TS ruidoso:
Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
Es decir, puedes probarlo con tus propias implementaciones. ¿Cuál es el problema entonces? Si tiene muchas variantes que funcionan, utilice las que funcionan. Tal vez se me escapa algo que a ti se te escapa...
Tienes muy poco conocimiento de la liquidez total de las estrategias basadas en el "ruido".
Más exactamente, no tienes ninguno. Todavía no he estudiado el tema del "ruido".
En FOREX se puede obtener más de 1 millón de dólares de beneficio al mes con una IF sobre el "ruido", según estimaciones aproximadas. Esto no es teoría, sino práctica.
¿Dónde se pueden leer los resultados de las prácticas? ¿De quién es la práctica? ¿Qué riesgos conlleva este millón? ¿1 millón de 100 mil? ¿1 millón de 1 millón? ¿1 millón de 10 millones? Es habitual dar las cifras en forma de porcentaje anual.
La CT sobre el aumento del riesgo puede dividirse (de forma aproximada y condicionada) en las siguientes categorías (FOREX):
Hasta ahora me he quedado en la tercera categoría, entonces. )))
Es decir, puedes hacer pruebas con tus propias implementaciones. ¿Cuál es el problema entonces? Si tienes muchas opciones que funcionan, utiliza las que funcionan. Tal vez se me escapa algo que a ti se te escapa...
Yo uso y no tengo ningún problema, ni tengo ninguna queja sobre Metaquotes. Planteado el tema de la mejora del actual probador de MT5 y en general algún alejamiento de las ideas anticuadas sobre muchas etapas de la creación de TS. Quiero mejorar los conocimientos de todos los participantes en el mercado, desde los operadores, los corredores hasta los desarrolladores de plataformas de negociación. Ahora existe esa oportunidad.
¿Dónde se pueden leer los resultados de las prácticas? ¿De quién es la práctica? ¿Qué riesgos conlleva este millón? ¿1 millón de 100 mil? ¿1 millón de 1 millón? ¿1 millón de 10 millones? Es habitual dar las cifras en forma de porcentaje anual.
Existe la noción de un techo de ineficiencia del mercado que se utiliza. Los beneficios no pueden crecer de forma exponencial, a partir de una determinada etapa crecen de forma lineal y la rentabilidad de una estrategia se mide en valores absolutos del techo correspondiente.
Estas prácticas sólo pueden ser personales.
...... Básicamente, la máxima dispersión dará el alto asc, y la media no está nada clara. ¿Cómo se trabaja con los niveles? Al fin y al cabo, cuando vendas, los stops se activarán con el ascenso. Y para entender dónde está el ascenso en el pasado, necesitamos la máxima dispersión.
La extensión máxima puede estar en cualquier parte de la barra. Y de todos modos, piénsalo bien.
¿Para las barras de cinco minutos debemos especificar el máximo de los minutos?
¿Y para las barras de 1 hora no será una locura con esta lógica?
La extensión máxima puede estar en cualquier parte de la barra. Y en general, piénsalo bien.
Para las barras de cinco minutos, ¿debemos especificar el máximo de las barras de minutos?
¿Y para las barras de horas? ¿No sería una locura esta lógica?