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O aquí hay una opción:
Superando la estructura estándar en un 8% (pesa 52 bytes), 65536 ticks. Dudo que haya tal difusión en algún lugarNo, el stock es pequeño.
Bueno, eso lo tienen que decir los desarrolladores con la implementación actual entonces:
Bueno, eso lo tienen que decir los desarrolladores con la implementación actual entonces:
En teoría, no siempre. En la práctica, ¿para qué sirve la historia? Probablemente para que pueda ser analizado adecuadamente. No creo que necesites una historia en la que el diferencial sea negativo (pero de todos modos no podrías operar con el arbitraje).
Así que el diferencial definitivamente no sería negativo en las barras. Incluso si permiten crear un historial personalizado, no veo ninguna razón lógica para introducir un diferencial negativo para las barras.
Por cierto, en la situación actual de MQLRates, el spread para las barras se escribe como un spread en la apertura, y éste (la probabilidad es insignificante) puede ser negativo en ese momento. Es decir, es muy posible que en algún corredor se produzca una barra con un spread negativo. Lo cual, por supuesto, no tiene sentido.
O aquí hay una opción:
Superando la estructura estándar en un 8% (pesa 52 bytes), 65536 ticks. Dudo que haya tal difusión en algún lugar... o incluso el máximo en aras de una prueba más conservadora/pesimista.
Sí, es mejor que la propagación de apertura.
El máximo no vale la pena. (El extremo no es un indicador.) La media es mejor.
// El pesimismo es algo que podemos hacer nosotros mismos, sabemos cómo... :)
El máximo no vale la pena. (El extremo no es un indicador.) El medio es mejor.