Matstat Econometría Matan - página 24
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Mucha gente simplemente olvida que estimar una correlación no significa tenerla en absoluto.
Dos procesos idénticos pueden tener una correlación nula a lo largo de la vida de los procesos. Y esto debe tenerse siempre en cuenta.
jaja, genial post
pero
100% de acuerdo
No.
Hay secciones con correlaciones positivas y negativas.
Hay una acción-o y una acción-p, una acción y un futuro, un índice y una cesta de sus acciones, etc. Pero los peces ya no suelen estar ahí.
No.
No existe tal cosa.
No.
No existe tal cosa.
¿Cómo es eso?
Una persona empieza a verter un vaso de agua, al mismo tiempo que otra persona en el otro hemisferio también empieza a verter el mismo vaso de agua. Lo vierten al mismo ritmo. La correlación de los procesos de vertido del mismo vaso de agua a la misma velocidad es del 100%. Pero en realidad no hay ninguna correlación entre estos procesos.
Una persona empieza a verter un vaso de agua, al mismo tiempo que otra persona en el otro hemisferio también empieza a verter el mismo vaso de agua. Lo vierten al mismo ritmo. La correlación de los procesos de vertido del mismo vaso de agua a la misma velocidad es del 100%. Pero en realidad no hay ninguna correlación entre estos procesos.
Léalo de nuevo: se trata de los mercados financieros. Y sólo sobre ellos.
Una persona empieza a verter un vaso de agua, al mismo tiempo que otra persona en el otro hemisferio también empieza a verter el mismo vaso de agua. Lo vierten al mismo ritmo. La correlación de los procesos de vertido del mismo vaso de agua a la misma velocidad es del 100%. Pero en realidad no hay ninguna correlación entre estos procesos.
Por cierto, lo hay.
Ambos procesos tienen una relación funcional: ambos procesos están descritos por la misma ley física. ¿Te doy un enlace?
Es un caso raro en el que la correlación de dos activos es constante (e igual a cero, por ejemplo). Normalmente, los activos del mercado cambian sus "modos de funcionamiento", los periodos de alta correlación cambian a baja correlación, etc.
Por supuesto, todo está dentro de unos límites razonables. Pero la idea aquí también es que estimar la correlación sin analizar la correlación de los activos es de poca utilidad. En general, la valoración es necesaria cuando hay muchos instrumentos, mediante la valoración seleccionamos los que se ajustan a las características, y luego mediante el análisis eliminamos los que no necesitamos.
Y cuando hay pocos instrumentos, la estimación suele ser la confirmación del análisis. Y si hay discrepancias, significa que es necesario volver a comprobar el análisis de correlación de activos.
Una persona empieza a verter un vaso de agua, al mismo tiempo que otra persona en el otro hemisferio también empieza a verter el mismo vaso de agua. Lo vierten al mismo ritmo. La correlación de los procesos de vertido del mismo vaso de agua a la misma velocidad es del 100%. Pero en realidad no hay ninguna correlación entre estos procesos.
¿estudiar la correlación de eventos raros? ¡Poder digno de un premio nobel! En serio, se dio un premio a las colisiones en muestras pequeñas (¿lo he entendido bien de memoria?)
Si esas dos personas se pusieran a verter agua todos los días, durante digamos un año, y dieran a menudo los mismos momentos y volúmenes, habría una correlación entre ellas. Y quizás incluso el amor :-)