Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 484
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51 neuronas. Configuración -15,20,15,10, 5,1. Sí, entrenamiento de BP con recocido simulado.
Seguro que ya has visto los resultados. Puedo repetirlo si alguien quiere verlo.
En general, si incluso una vez cada 3 meses para entrenar, a continuación, 23 horas - puaj, en comparación con el rascado de los nabos con el TC habitual en la lógica.
Tengo un ordenador lento, en uno moderno será al menos 2 veces más rápido.
Tengo un conjunto de 20 000 barras, 2 entradas 1 salida, 200 árboles (sólo de prueba, luego añadiré más entradas), el tiempo de entrenamiento es de 2 segundos (entre el último entrenamiento y el penúltimo, entreno en cola muchas veces por diversión, para ver si se come la memoria)
Y creo que es lento, no se pueden utilizar demasiado los hiperparámetros. Si el modelo terminado cabe en un minuto o dos en este conjunto, será soportable... 23 horas me habría vuelto loco para esperar :)Conjunto de 20 000 barras, 2 entradas 1 salida, 200 árboles (sólo pruebas, luego añadiré más entradas), tiempo de entrenamiento 2 segundos (entre el último entrenamiento y el penúltimo, entreno muchas veces seguidas por diversión, para ver si se come la memoria)
Y creo que es lento, no se pueden utilizar demasiado los hiperparámetros. Si el modelo terminado cabe en un minuto o dos en este conjunto, será soportable... 23 horas, estaría loco por esperar :)Respetuosamente.
puede optar por ella en línea, ajustando los parámetros a la situación específica.
Sinceramente.
A eso me refiero... aún no está paralelizado, seguro que hay paquetes en los que vuela en absoluto
A eso me refiero... aún no está paralelizado, seguro que hay paquetes en los que vuela en absoluto
Sinceramente.
He realizado cálculos en paralelo mediante dll en c++ cuando aún no existía el mt5, pero desde que me pasé al mt5 he olvidado lo que es.
Sinceramente.
alglieb en plusses y sharpe tienen todas las libs paralelizadas + incluso con soporte para tarjetas de video en mi opinión, pero ya son de pago
alglieb en plusses y sharpe tienen todas las libs paralelizadas + incluso con soporte de tarjeta de video en mi opinión, pero ya son de pago
P.D. No hay nada complicado en ello, ves el número de núcleos (hilos), creas tantos hilos en tu programa como núcleos estén disponibles y añades los datos y parámetros necesarios a cada uno, creas una cola de cálculos para cada hilo y añades nuevos ajustes, la carga de la CPU es del 100%.Sinceramente.
Sensei))))) Bueno, no es mi culpa que tenga profesores así. El mensaje descifrado tiene el siguiente aspecto
¡Profesor! Mientras te masturbes en loros .............mat.........mat..........
que ni siquiera se puede describir con puntos... ¡pon R! Construir un sonajero sin las características anteriores, porque ahora
lo saben todo, incluyendo la mezcla, el apilamiento. Apílalo Misha, apílalo))
WAHAHAHAHAH Divertidísimo... ¡¡¡¡¡hilarante!!!!! Es tan conmovedor.... ¿No puedes arreglar el archivo de código? ¿Así que puedes hacer algo más que agitar el aire?
Ya no da errores, pero la línea no quiere salir :-(.
divertidísimo)))
¿Por qué de repente? ¡¡¡¡Explain!!!!
Ahora estoy experimentando para pasar a la MO pura, sin los viejos hábitos de forex. No hay gráficos de ganancias para evaluar el patrón, no hay toallitas y otros indicadores. En cambio, la regresión (ganancias por barra adelante), las validaciones cruzadas complejas y los patrones especiales. Conseguí en eurusd m5 entrenar el modelo en 10000 barras de la historia, obtener r^2 de alrededor de 0,001, o casi el 52% de precisión, y quedarme con el resultado no deteriorado en el futuro. Con un diferencial cero tiene buena pinta, incluso un diferencial de 2 puntos de cinco dígitos daría beneficios. Pero eso no es suficiente.
Y también hay un fuerte temor de que los centros de negociación se dediquen seriamente a la destrucción de asesores expertos y toda esta búsqueda del grial universal no tenga sentido. Hay una casa de operaciones que lleva un par de años destruyendo EAs que funcionan y aunque el EA haya dado beneficios durante meses, todos ellos han perdido el saldo en una semana. Ahora hay cada vez más traficantes extraños, y sólo me queda uno rentable, en el que confío. Se avecinan tiempos difíciles.
¿Por qué no abrir una cuenta en un mercado normal? Allí hay instrumentos en los que un tick más ya es un beneficio, sin spreads, retrasos, dibujo de velas, falsos dibujos, frenos, etc.