Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2731
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Los modelos estadísticos son modelos GARCH.
Coge el paquete rugarch y disfruta de la vida... Todo está mascado.
Resumiendo.
Los modelos estadísticos se basan en el supuesto de que los mercados financieros no son estacionarios. Por lo tanto, todas las estadísticas habituales, incluidas las pruebas mencionadas, van a la cesta.
Todos los modelos autorregresivos son algunas transformaciones del ruido blanco. Y si la transformación inversa no da ruido blanco al final, el modelo también va a la cesta. Y el ruido blanco es ante todo un proceso estacionario.
Este es un punto muy importante en los modelos estadísticos - cualquier no estacionariedad modelada se basa en la estacionariedad, que en realidad da la posibilidad misma de estudiarla.
¿Ejemplos con uso?
Google al rescate. Hay una enorme bibliografía.
Todos los modelos autorregresivos son algunas transformaciones del ruido blanco. Y si al final la transformación inversa no da ruido blanco, el modelo también se va a la papelera. Y el ruido blanco es ante todo un proceso estacionario.
Este es un punto muy importante en los modelos estadísticos - cualquier no estacionariedad modelada se basa en la estacionariedad, que en realidad da la posibilidad misma de estudiarla.
Lee el Garch y no te inventes cosas
Google al rescate. Hay una literatura enorme.
Pregunta para ti, no para google.
No eres tú, eres TÚ.
Sin mi, habla con los tuyos.
Matiz: la operación de "detrending" mata todo lo más sabroso e interesante :-)
Para ser más precisos, simplemente no hay una forma razonable de eliminar las tendencias o todo lo que no sean tendencias. Existen métodos para minimizar o tener en cuenta las estacionalidades (fluctuaciones diarias/semanales). Quizá las grandes personalidades tengan métodos para meses y trimestres.
Pero el concepto mismo de "tendencia" es tan vago que sólo existe en la cabeza cuando se ve el historial realizado. Pero las grandes/pequeñas tendencias se negocian.
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Ahora mismo, en la realidad objetivamente observada, hay una tendencia obvia de crecimiento del USD contra todos. Más precisamente, de facto y durante mucho tiempo, está en marcha. Y es muy probable que hoy-mañana se acabe, porque es evidente.
Es decir, el hecho del crecimiento tiene lugar. Cada uno determina el momento del comienzo del crecimiento de manera diferente y sólo después de un tiempo considerable (probablemente alguien acaba de vaciar su cuenta contra el quid, por eso se dio cuenta).
¿Existe un método que determine a tiempo "¡Oh! gran tendencia... es necesario eliminar su influencia de las pequeñas"? Y no existe tal método. No sin mirar hacia adelante.
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La tarea misma de trading en un solo instrumento es determinar la tendencia a tiempo. Y aquí hay un callejón sin salida, "tendencia" :-) no existe una definición técnica generalmente aceptada que pueda reducirse al nivel de fórmulas y algoritmos (en el fondo son sólo otra forma de escribir fórmulas).
RESUMEN: debemos prestar atención a la operación "detrending". Por un lado, no hay forma de prescindir de ella, por otro, en ella muere demasiada información necesaria.
No TÚ, sino TÚ.
Sin mí, socializa con los tuyos.
¿Cuántos sois?
No tienes nada que decir sobre la pregunta que haces:
1) pensar en algo para meterse con
2) ofenderse
3) cabrearse
RESUMEN: debemos prestar atención a la operación "detrending". Por un lado, no se puede prescindir de ella, por otro, en ella muere demasiada información necesaria.
En pocas palabras, una tendencia es la ilusión de un principiante que se enriqueció con la historia: entró aquí y salió aquí.
Esta ilusión puede probablemente ser apoyada por el MOE, si es posible encontrar un predictor para el maestro "tendencia", y el modelo tendrá en cuenta los valores vecinos de los signos. A mí me parece un cuento de hadas.
Siendo más realistas, hay estadísticas que dicen que los mercados financieros NO son estacionarios. No hay elección: modelizaremos series temporales no estacionarias. Una tendencia es el primer y obvio signo de no estacionariedad. No hay más remedio, tenemos que detraer la tendencia de la serie temporal. Dado que se predice el signo de la siguiente barra, no su valor, la pérdida de información no es fatal.