Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 236
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¿Qué es un giro en U? ¿Una barra como en ZZ?
Sí, una barra.
¿Qué tal lo que escribí arriba?
Tomamos una ZZ y establecemos un parámetro en ella, por ejemplo, 50 pips. Construyamos. En el gráfico real las reversiones de 50 pips ZZ son muy raras con el parámetro de 50 pips. Antes del retroceso y después del retroceso a la frontera de 50 pips, lo marcamos como el retroceso anterior...
Si construimos una ZP con el parámetro 70 pips y fijamos el límite en 50 pips, habrá aún más barras marcadas como "reversión" que en el caso anterior.
PS.
He colaborado en este tema aquí. No logró construir un modelo decente. Pero este fracaso no puede considerarse una prueba de que la idea en sí sea errónea, sino sólo un caso concreto.
RF entrenada en la aleatoriedad acumulada,
Este azar se ve así :
¿alguien puede decir por el precio?
anulaciones de objetivos
una inversión a la baja es un punto que es mayor que 10 puntos anteriores y mayor que 20 puntos siguientes
Comprobamos el modelo entrenado en el aleatorio utilizando cotizaciones reales
Un mismo modelo se entrenó varias veces (ensayos) y se probó en el comercio.
Instrumento RTS
precio medio (alto+bajo)/2
la parada y la toma fue la misma - 50 ticks
comisión se tiene en cuenta, por lo que en realidad la parada es incluso menor que la parada
Las paradas y los tees están arreglados, nada se ha movido, sólo un estúpido patrón, estúpido TS
prueba uno
prueba dos
prueba tres
prueba cuatro.
y luego sigue así....
código de formaciónmytarmailS:
Sí, una barra.
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1-2 compases antes de la cima de la ZZ y 1-2 compases después. Hay que utilizar otros modelos.
El entrenamiento de las NN profundas consta de dos etapas.
1.Pre-entrenamiento sin profesor sobre un conjunto de datos sin etiquetar lo más grande posible (yo tomo 5-6 mil barras) y
2. afinar en una muestra más pequeña sólo alrededor de los topes de (1-2)barras.
El resultado es mejor que cuando se compite con toda la muestra.
Buena suerte
RF entrenada en el azar acumulativo,
se ve así :
¿alguien puede decir por el precio?
anulaciones de objetivos
una inversión a la baja es un punto que es mayor que 10 puntos anteriores y mayor que 20 puntos siguientes
Comprobamos el modelo entrenado en el aleatorio utilizando cotizaciones reales
Un mismo modelo se entrenó varias veces (ensayos) y se probó en el comercio.
Instrumento RTS
precio medio (alto+bajo)/2
la parada y la toma fue la misma - 50 ticks
comisión se tiene en cuenta, por lo que en realidad la parada es incluso menor que la parada
Las paradas y los tees están arreglados, nada se ha movido, sólo un estúpido patrón, estúpido TS
inténtalo una vez
prueba dos
prueba tres
muestra 4
y el resto en esa vena....
código de formación¿Qué es lo que no aparece en las cotizaciones reales?
ahora cómo exactamente el mismo modelo(aquellos con los mismos parámetros) reconoció las cotizaciones reales y entrenado en las cotizaciones reales también y no en el azar
1
2
3
4
Permítanme explicarlo una vez más
En el primer caso, el modelo se entrenó con las cotizaciones aleatorias y se comprobó con las reales, las imágenes muestran la negociación con las cotizaciones reales
En el segundo caso, el modelo se entrenó y probó en el comercio completamente con datos reales
Todo lo que sabes, por qué preguntar no está claro. Sólo en lo que piden y entrenan, y nada de alquimia. Métrica, por supuesto a los aficionados, por lo general no uzuyu ella.
Mi proceso es el siguiente. Y entrenar a uno o a varios modelos es la elección de cada uno))) Con esta tarea en esta rama creo que mucha gente lo hará bien...
ahora cómo exactamente el mismo modelo(aquellos con los mismos parámetros) reconoció las cotizaciones reales y entrenado en las cotizaciones reales también y no en el azar
¿Nadie ha comentado nada?
Personalmente, me sorprende, como mínimo...
¿Nadie comenta nada?
Personalmente, me sorprende, como mínimo...