Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3065

[mytarmailS]

mytarmailS #:

Vladimir, ¿usaste el paquete secante?

por cierto, la estrategia de este libro realmente funciona en las operaciones del día, en acciones pero no en forex.

muchas acciones...

Aunque utilicé datos de un centro de corretaje que tiene acciones, así que todo es posible ...

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:
los derivados se negocian en bolsa, a bitcoin eso le da igual.

Yo estaba hablando de la bolsa de criptomonedas de curso.....

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Me refería al intercambio de criptomonedas por supuesto.....

Sin ella, no se puede intercambiar los tokens

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:
Sin él, no puedes intercambiar signos

Hay intercambios. Pero, en general, algo sobre otra cosa ya... Quiero decir que las fichas tienen un sentido original, que se pierde con el tiempo y sólo queda el tipo de cambio. Y como no tienen sentido económico, su precio es sólo especulativo. Está claro que ahora el bitcoin se utiliza esencialmente para hechos oscuros, ese es su valor.

[Vladimir Perervenko]

Aleksey Vyazmikin #:

¿Qué es el sr - por qué no está en la lista que se dio? ¿Para qué lo utiliza?

El paquete sr es "
... Selección de buenas entradas de pronóstico utilizando la prueba gamma ...

... para determinar rezagos en la serie temporal. Este es un ejemplo clásico del problema de averiguar cuál de nuestras variables de entrada, las variables predictoras, es realmente predictiva. Este problema es no lineal y multivariado. Este es el problema que resuelve la prueba Gamma.

...Se demuestra el uso de la Gamma para encontrar relaciones causales en datos de series temporales, determinar retrasos y acoplamientos óptimos y ajustar el rendimiento de una red neuronal. "

Falta en la lista. Propósito de uso anterior.

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS #:

desesperanza )))

Absolutamente.

El paquete secante no se aplicaba. No está en CRAN en este momento.

[Maxim Dmitrievsky]

Pidió a Kandinsky que dibujara un comerciante con paquetes

[Aleksey Vyazmikin]

Vladimir Perervenko #:

Paquete sr - "
... Selección de buenas entradas predictivas utilizando la prueba gamma ...

... identificando rezagos en la serie temporal. Este es un ejemplo clásico del problema de averiguar cuál de nuestras variables de entrada, las variables predictoras, es realmente predictiva. Este problema es no lineal y multivariado. Éste es el problema que resuelve la prueba gamma.

...Se demuestra el uso de la gamma para encontrar relaciones causales en datos de series temporales, determinar retrasos y acoplamientos óptimos y afinar el rendimiento de una red neuronal. "

Falta en la lista. Propósito de uso anterior.

Debería ser algo útil, a juzgar por la descripción.

¿Cómo ejecutar esto para probar en una muestra - puede compartir el código para el público?

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin #:

Debería ser algo útil, a juzgar por la descripción.

Cómo ejecutarlo para probarlo en una muestra - ¿puedes compartir el código para el público?

similar a la prueba de Kolmogorov-Smirnov

Para probar algo, primero hay que determinar qué hay que probar. Eso suele llevar una eternidad en nuestro campo.

Es desesperante.

[mytarmailS]

library(mt5R)
symb <- MT5.GetSymbol(sSymbol = "EBAY" ,iTF =1440,xts = T,iRows = 10000)

library(PerformanceAnalytics)
library(TTR)
library(quantmod)

rsi <- RSI(symb$Close, n = 14)    
signal <- ifelse(rsi<30,1,0)
trade <- Lag(signal)
ret <- dailyReturn(symb)*trade   

names(ret) <- "Ebay"
charts.PerformanceSummary(ret)

11 líneas desde la obtención de datos en tiempo real hasta la creación y prueba de un sistema de negociación