Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3066
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Depende de cómo organices las fichas y los objetivos, por ejemplo, si utilizas retornos o cualquier indicador popsy con ventana diferente a vang ZZ, obtendrás un 60-90% de akurasi en SB fácilmente. Y con los chips y objetivos adecuados, el 60% de akurasi es el grial, que SR anual dará por encima de 5, dependiendo de la frecuencia de las transacciones.
Akkurasi, los errores son irrelevantes en nuestro negocio. 50/50 se trata de la línea de balance o ganancias.
Esa es la cosa que uno es una función de la otra, hay akurasi signo de la rentabilidad futura (ZZ, etc.) por encima del 51%, ya es posible el comercio(en los mercados de valores y cripto), al menos para pagar la prisa y la comisión (si la gestión de riesgos razonable), y 55% - se puede elegir un lambo y un yate.
seriamente?????
Esa es la cosa que uno es una función de la otra, hay akurasi signo de la rentabilidad futura(ZZ ,etc.) por encima del 51%, ya es posible el comercio(en los mercados de valores y cripto), al menos para pagar la prisa y la comisión (si la gestión de riesgos razonable), y 55% - se puede elegir un lambo y un yate.
Pero si en SB akurasi está por encima de 51% en un conjunto de datos de >100kcandeleros, significa que los chips y la orientación están mal mezclados, el sistema alucina, como no pocas veces chat-gpt cuando se le pregunta acerca de lo que no sabe.
En general, normalmente unbacktestde mierda (sin optimizar) debería hacer pensar que algo va mal, por ejemplo akurasi 70% en clasificación, y en backtest anual elSR esinferior a 0,5, esto esun disparate, cuando como debería ser de dos dígitos, pero por lo visto no, no piensan en ello.
Pero también es posible ajustar el backtest, que solía participar en la distribución masiva de MO, en definitiva, pura auto-satisfacción intelectual, los partidarios de los cuales se defienden ferozmente cuando tratan de sacarlos a la luz.
El 9% era 50/50 en ganancias. El 8% ya ganaba algo, en cambio.
La cuestión es que 1 pérdida quita el beneficio de 10 ganancias. El margen del profesor era TP = 50 y SL = 500
También puedes equivocarte en un 1% (o en un 99% de aciertos). Todos estos son sólo números. Que no puedes meterte en el bolsillo.))))
¿Qué es la SR?Recientemente mostró gráficos de balance con un error de clasificación del 9 y el 8%.
9% era 50/50 en rentabilidad. 8% ya estaba ganando algo, en cambio.
El punto es que 1 pérdida quita el beneficio de 10 victorias. El margen del profesor era TP = 50 y SL = 500
También puedes equivocarte en un 1% (o en un 99% de aciertos). Todos estos son sólo números. Que no puedes meterte en el bolsillo.))))
¿Qué es la SR?¿Estás en tu Forrest? ¿No usas paquetes? ) ¿Ha habido suerte?
Un zoo de modelos. Se utilizan muchos (cientos de piezas o más) para confirmar que no hay sobreajuste. Si funcionan bien de media, entonces no es casual.
OOS se elige complejo, con un cambio de tendencia global.
Algunos representantes, todos de un mismo paquete:
Traine hizo un gran trabajo en la prueba.
Nadie necesita ver la validación.
no es una estafa 3.0?
Ya era hora de que los empacadores se arreglaran el cerebro.
la información no entra para nada (aunque antes no entraba).
¿podéis ir a cavar un huerto juntos? ) si no tienes nada que decir sobre el MdD))))
según sea necesario
))))
según sea necesario
¿Probar qué a quién? ) Te ofrecieron un bot, ¿ni siquiera puedes ponerlo en tu cuenta o qué?
) A otro le ofrecieron un bot - no quiere operar en Forex en absoluto... ¿qué hace aquí? ) El tercero lleva 10 años sacando paquetes.
Verdaderos payasos
Sugerí un tema para discutir - nadie tenía suficiente cerebro.
No saben programar, no saben pensar. Nos quedamos sin paquetes.