Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2635
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todos los días, todas las semanas, ocurre exactamente lo mismo.
¿Es eso una declaración?
así es como realmente es
así es como realmente es
He probado lo mismo que describes, o casi, pero no he encontrado ninguna regularidad que indique que "todos los días son iguales".
escribí una respuesta larga, pulsé "añadir" y el sitio se estrelló: ocurrió el Bad Gateway favorito de nginx
Es una pista de lo alto - no todo tiene que ser contado :-) búsquelo, está ahí. No es tanto un grial, pero las citas ya no se perciben como ruido y azar.
Estos "practicantes" con su "ojo práctico") "ven" ondas, o ven "movimientos de precios programados").
Los picos de fluctuación/volatilidad son visibles e incluso parcialmente predecibles (un hecho conocido desde hace tiempo). Los movimientos direccionales son mucho menos predecibles. Dicho esto, las fluctuaciones de la volatilidad estropean en gran medida la capacidad de encontrar esto último.
Estos "practicantes" con su "ojo práctico") "ven" ondas, o ven "movimientos de precios programados").
Las fluctuaciones/picos de volatilidad son visibles e incluso parcialmente predecibles (hecho conocido). Los movimientos direccionales son mucho menos predecibles. Al mismo tiempo, las fluctuaciones de la volatilidad perjudican en gran medida la capacidad de encontrar esta última.
Oh, esos "teóricos". :-)
Metodología práctica para trabajar con datos en tiempo real:
- Tenemos en cuenta las transiciones entre el horario de invierno y el de verano, es decir, calculamos las estadísticas para el horario de invierno por separado y para el de verano por separado. Los detalles del cambio de hora harán que desaparezcan 2-3 semanas del análisis. Entonces resumimos
- elegimos el punto de referencia para los períodos. Porque el 0:00 no sirve para nada: introduce mucho ruido. Define el criterio, mira. Tengo un óptimo de 4 horas. Llamémoslo el punto de Nemo.
- y al mismo tiempo decidir qué hacer con el lunes y el viernes. Los candelabros serán un poco más "densos". No se puede decir mucho a ojo, pero es estadísticamente obvio.
- Clasifiquemos en "ansioso", "normal", "mercado líquido/débil" en el histograma H-L. 10+80+10=100% u otros porcentajes de su elección
- Trazamos el "mercado líquido" en el calendario y lo comparamos con varios días festivos y fines de semana en el mundo de los finales. Se superponen, casi perfectamente. Vale - sabemos de antemano cuando habrá un mercado líquido/débil y tenemos nuestras propias estrategias y análisis para ello.
- el mismo truco no funciona con los días "preocupantes".
- Sacamos todo lo que podemos sobre los "días normales": estadísticas, índices, desviaciones de Nemo. Obtenemos algunas áreas en las que es más probable un retroceso y sabroso.
- Por ejemplo, entrenamos las neuronas para distinguir el inicio de un "día de alarma". No hay necesidad de negociar - sólo deja que silbe "Maestro, algo está mal" a tiempo.
No, no es un grial universal, pero puedes operar con éste y entrar en el mercado. Luego recordamos que hay otras monedas y que todas están interrelacionadas y así sucesivamente....
Estos "teóricos". :-)
Una descripción muy extraña y una terminología muy extraña
El mercado líquido es un término normal y corriente.
"Días alarmantes" es, por supuesto, una novedad. Por eso no se les puede calificar todavía de modernos o volátiles.
el mercado líquido es un término normal y convencional.
"Días alarmantes" es, por supuesto, una novedad. Por ello, aún no pueden calificarse de tendenciales o volátiles.
Estos "teóricos". :-)
No hay nada práctico en los intentos inútiles de multiplicar las entidades más allá de lo necesario. Esta es la tercera área de actividad, no la teoría ni la práctica, sino el parloteo.
No hay más que volatilidad, movimiento direccional y búsqueda de oportunidades para destacar lo segundo en medio de las fluctuaciones de lo primero.