Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1643
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))), al principio parecía que valía la pena, pero en realidad es la automatización de un probador de la estrategia, en algún lugar en un foro hace unos 7-9 años, había un artículo sobre el tema. Un sistema así consumiría mucha energía.
Y el resultado seguirá siendo probabilístico :)no lo entiendes... como todo el mundo... Esto es probablemente algo bueno.
No lo entiendes... y el resto de nosotros tampoco... eso es probablemente algo bueno.
Tal vez esté describiendo una cosa y dando a entender otra, en cuyo caso sí que sería difícil de entender.
No lo entiendes... y el resto de nosotros tampoco... Supongo que eso es algo bueno.
Estás proponiendo intercambiar un montón: en lugar de parámetros del filtro habrá metaparámetros del algoritmo de adaptación.
Sugieres que cambiemos los parámetros del filtro por metaparámetros del algoritmo de adaptación.
Estoy cansado de explicar, si todos ustedes realmente no ven la diferencia ... eso es malo, para todos ustedes.
...
Hay un indicador (podría ser cualquier cosa) (la persona quería una ZZ)
El indicador tiene parámetros que no son constantes, mientras que todo el mundo comercia con parámetros constantes
1) Tomamos y averiguamos qué parámetros son adecuados en la historia en cada momento del tiempo, obtenemos una serie de valores
2) aprendemos a predecir esta serie
3) en el momento actual sustituimos el parámetro previsto en el indicador y nos adecuamos al mercado
4) rastrear el error entre el parámetro previsto y el real y, si el error se aleja, entonces su "el momento en que el sistema dejó de funcionar".
¡¡¡¡¡ni una palabra sobre el precio aquí!!!!!
...
Intenté desarrollar un principio similar en el tema "Centrifugadora algorítmica"https://www.mql5.com/ru/forum/329078
Con el uso de redes neuronales, el problema probablemente podría resolverse.
ZS. He leído ese hilo y me he acordado del problema PRINCIPAL que me ha dejado estupefacto:
Eraimposible encontrar los puntos de entrada/salida ideales en el historial para seleccionar los indicadores en función de ellos. Esto es ridículo))) Me aconsejaron usar ZigZag, pero si lo piensas - es la mayor estupidez, porque absorbe toda la dinámica dentro de sí mismo y en lugar de una estrategia crea un completo sinsentido, en lugar de un concepto de comercio bien establecido...
Muéstrame lo que tienes en la práctica.
Te lo mostraré en un par de días más o menos, escribo un montón de código no estándar y se me ocurren soluciones no estándar, lo que lleva mucho tiempo y esfuerzo
Intenté desarrollar un principio similar en el hilo "Centrifugadora algorítmica"https://www.mql5.com/ru/forum/329078
Lo siento, todavía no pude enfocar y entender de qué se trataba
Lo siento, todavía no he podido concentrarme y entender de qué estás hablando
De hecho, sugirió seleccionar y ajustar los parámetros de los indicadores sobre la marcha, y optimizar sus valores. El problema en tu tema es similar - necesitas seleccionar automáticamente los mejores parámetros (de la muestra preparada) para la señal, comprobando sus valores en los "puntos ideales" del historial. Si los valores de los parámetros se repiten en los puntos, significa que son buenos para la ST.
El problema: no se encontraron los criterios de "puntos ideales". Por lo tanto, es imposible encontrar estos puntos en el historial y, por lo tanto, no hay parámetros "adecuados" para la señal de TS.
Bloqueo.
Estoy cansado de explicarlo, si realmente no podéis ver la diferencia... eso es muy malo, para todos ustedes.
Hay una diferencia. "No existen los almuerzos gratuitos", pero pagarlos puede ser muy diferente.
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Problema: no se han encontrado los criterios de los "puntos ideales". Por lo tanto - no es posible encontrar estos puntos en la historia y por lo tanto - no seleccionar los parámetros "adecuados" para la señal de TS.
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Una manera equivocada de decirlo. Para encontrar "puntos óptimos de entrada/salida" (en el historial) puedes Para ello hay que definir los criterios de un "buen trato" y escribir un algoritmo especial que analice el historial en el contexto de la dinámica. Seleccionará las zonas comerciales adecuadas y los puntos de entrada y salida óptimos para las transacciones. A continuación, pruebe los parámetros del indicador en estos puntos y si sus valores se repiten en los puntos, significa que realmente "siguen" el mercado y pueden aportar beneficios. A continuación, incluya estos parámetros en la señal de TS.