Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1567
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Max, acabas de decir lo que los Wizards callan. O bien llevan la conversación a ninguna parte, o bien arrastran a los sufridores de orejas caídas al abismo con falsas insinuaciones.
Así fue, así es, así será.
Sólo que es extremadamente difícil llegar al fondo del proceso habitual del mercado aleatorio. La BP del mercado es la suma de 2 procesos aleatorios, lo que da lugar a una serie no markoviana muy compleja. No es posible retomarlo con el aparato matemático moderno.
Por lo tanto, los verdaderos buscadores deberían tener un solo objetivo: contemplar estos 2 subprocesos, o reducir la serie original no markoviana a una markoviana.
Eso es todo.
Adiós, Max, ya no vivo aquí. Es sólo mi sombra...
vergüenza ajena
Además, resulta que es más difícil ganar dinero en el mercado que en el SB
Claro que es más difícil, ganar en SB es 50/50, y en el mercado (50 - spread - comisión).
Por supuesto es más complicado, las ganancias en SB son 50/50, y en el mercado (50 - spread - comisión).
Por supuesto MO es un poco fuera de mi tema, sólo para tener en cuenta - spread + comisión se elimina por desgracia sólo por martingala. Es pequeño al principio, pero es brutal.
Esto es así siempre que el otro tenga al menos una expectativa positiva mínima y una varianza aceptable. Entonces es posible cortar el exceso con una martina.
Mientras construyas modelos y estrategias, olvídate por completo de los diferenciales.
Si es posible, voy a fumar, hasta ahora desde el primer post de AK, tengo la impresión de que todos estos estudios estadísticos se basan en la suposición de que hay una historia-muestra, que es lo suficientemente grande como para buscar allí algo.
Si se mira filosóficamente, se puede notar que es imposible probar que la muestra no es DEMASIADO pequeña, por lo que sobre ella cualquier investigación estadística no tiene sentido.
Sencillamente, cualquiera que sea la regularidad que no hayamos encontrado en toda la historia de las operaciones, la probabilidad de que en el próximo momento (período) ocurra algo que cambie las regularidades en toda la historia, no es menor que eso: las regularidades no cambiarán. Y es imposible refutarlo.
Tal vez esto se aplique a cualquier proceso aleatorio. Aparentemente, lo que importa es la repetición y "eso" cuenta, lo que da esperanza a los que sufren.
Un simple paseo aleatorio está lleno de estas situaciones, pero, en el límite, por supuesto, no hay ninguna.
Resulta que alguna implementación particular de SB siempre tiene un patrón consistente. Tal vez dependa de las condiciones iniciales o quién sabe qué más. En el mercado es algo más complicado, puede haber una superposición de varios procesos, como escribe Alexander. Más adelante, mis conocimientos no son suficientes para deducir nada teóricamente, sólo lo miraré en la práctica.
No es una mala ilustración para un paseo aleatorio, creo:
http://investazy.com/blog/280.php
Tal vez esto se aplique a cualquier proceso aleatorio. Aparentemente, es la repetición y el "eso" lo que cuenta, lo que da esperanza a los que sufren.
Un simple paseo aleatorio está lleno de estas situaciones, pero, en el límite, por supuesto, no hay ninguna.
Resulta que alguna implementación particular de la SB siempre tiene patrones estables. Tal vez dependa de las condiciones iniciales o de otra cosa. En el mercado es algo más complicado, puede haber una superposición de varios procesos, como escribe Alexander. Más adelante, mis conocimientos no son suficientes para deducir nada teóricamente, sólo lo miraré en la práctica.Ah, sí, se me ocurrió otro matiz: ¿cómo consiguen exactamente todos esos investigadores el SB? (puede que esté en alguna parte, pero se me pasó o no llegué a ella)
En el sentido de lo aleatorio que es realmente.
Hace algún tiempo, un gran sitio de póker dio una descripción de su motor RTC (que cuesta dinero según esos estándares), y allí utilizaron no sólo sensores de alta precisión de temperatura, presión en varios lugares de la sala de servidores y otras cosas similares, sino incluso datos sobre los últimos movimientos del ratón de los usuarios en una determinada mesa de póker. Espero que esto dé una idea del nivel de aleatoriedad del LFG, que estimaron en cuatro nueves (¡Eso es todo!).
Y llegaron a esto no porque quisieran presumir de presupuesto. Y porque todos los modelos más simples de RNG tienen prácticamente una resistencia extremadamente baja a la piratería (encontrar un patrón), y hubo muchos precedentes de piratería de RNG de las salas de póquer
en ese momento. Esto ocurrió hace más de 10 años. Así que ahora los patrones de GSH deben ser aún más complicados, porque el poder de los crackers aumentó. Ya ves lo que quiero decir.
Así es, otro matiz que me viene a la mente: ¿cómo consiguen exactamente todos esos investigadores el SB? (puede que esté en alguna parte, pero se me pasó o no llegué a ella)
En el sentido de lo aleatorio que es realmente.
Hace algún tiempo, un gran sitio de póquer dio una descripción de su motor RTC (que cuesta dinero según esos estándares), y allí utilizaron no sólo sensores de alta precisión de temperatura, presión en varios lugares de la sala de servidores y otras cosas similares, sino incluso datos sobre los últimos movimientos del ratón de los usuarios en una determinada mesa de póquer. Espero que esto dé una idea del nivel de aleatoriedad del LFG, que estimaron en cuatro nueves (¡Eso es todo!).
Y llegaron a esto no porque quisieran presumir de presupuesto. Y porque todos los modelos más simples de RNG tienen prácticamente una resistencia extremadamente baja a la piratería (encontrar un patrón), y hubo muchos precedentes de ruptura del RNG de las salas de póquer
en ese momento. Esto ocurrió hace más de 10 años. Así que ahora los patrones de GSH deben ser aún más complicados, porque el poder de los crackers aumentó. Ya sabes a qué me refiero.
Sí, realmente no sé qué analogía se puede hacer con el mercado, si es perfecto o no.
Yo uso, como,https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2
y hay un montón de regularidades, si escarbas
Sí, la verdad es que no sé qué analogía se puede hacer con el mercado, si es perfecto o no.
Yo uso, como,https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2.
y hay un montón de patrones si escarbas.
Es decir, mi suposición era correcta, el RNG utilizado por los simples mortales no puede generar un paseo realmente aleatorio ni siquiera cerca de su definición matemática.
Si en este terreno (el trabajo con los SB generados) se basó la investigación, entonces esto lleva a una contradicción interna. Es necesario mirar el problema desde un ángulo diferente.
Es decir, mi suposición es correcta, el RNG utilizado por los simples mortales no puede generar un paseo realmente aleatorio ni de lejos en su definición matemática.
Si en este terreno (el trabajo con los SB generados) se basó la investigación, entonces esto lleva a una contradicción interna. Tenemos que ver el problema desde un ángulo diferente.
Calculemos el patrón en mapaches condicionales.
Para el SB de más de 20 años:
Para el euro forex:
Busca el silbato, como se dice.
Tomemos uno más pequeño, de 10 años:
Mejor aquí, compruébalo en el probador:
Bueno más o menos sí, hay algo, pero la lógica es muy sencilla, por los precios de cierre. Y lo más probable es que sea incorrecto, sólo lo he esbozado.
Recalculado, es ahora mismo:
Jajaja, es tan contundente y simple... El SB sólo será un palo en el cielo
Jajaja, es tan contundente y simple... El SB sólo será un palo en el cielo.
Entonces, ¿cuál es el problema? Ponga su piso a crédito y vaya al casino a jugar - la ruleta, los dados son generadores comunes de SB.