Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1140
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Hola cerca de los círculos académicos sobre la IA en el comercio)))
Espero que hayan unido fuerzas para poner en marcha el proyecto "¡¡¡Dame el 100% de rentabilidad anual con una probabilidad de 10 a 1!!! " ???
¿Tiene ya un prototipo de EA? O cuál es el nombre correcto para tal máquina...)
Qué puedo decirles señores...
Estos son los efectos secundarios del uso de cajas negras, bibliotecas alienígenas, etc.
Solo puedo ofrecerte publicar la equidad en CSV de tu investigación y te diré cual es el Sharp Ratio correcto de tus modelos, puedes calcular tu mismo el código adjunto (python)
Si me envías la equidad o el PnL, averiguaré cuál es el problema, puedo suponer que si el PnL se utiliza "descargado" es decir, con huecos entre operaciones (que por supuesto no es correcto), de ahí el escalamiento, apostaría 100$ a que ese es el problema.
En primer lugar, las fórmulas se pueden encontrar en el artículo Las matemáticas en el comercio. Cómo estimar los resultados comerciales.
En segundo lugar, este artículo muestra que Sharpe se calcula sobre los resultados de las operaciones (trades) y no sobre las fluctuaciones de la renta variable.
En primer lugar, las fórmulas de estimación pueden encontrarse en el artículo Las matemáticas en el comercio. Valoración de los resultados de la negociación.
En segundo lugar, el artículo muestra que el Sharp se calcula en función de los resultados de las transacciones (operaciones), no de las fluctuaciones de la renta variable.
Me olvidé por completo de este artículo, creo que se puede añadir parte de la información a la AYUDA para que quede más claro cómo se hace el cálculo, para reproducirlo.
Resulta que el Ratio de Sharpe depende del depósito inicial, lo que no permite hacer una comparación correcta del potencial de diferentes TS. Es decir, es necesario determinar el valor requerido del depósito inicial.
Así, resulta que el Ratio de Sharpe depende del depósito inicial y no puede utilizarse para comparar correctamente el potencial de diferentes TS.
No depende de ella, ya que se calcula como Ki= saldo_después_de_fijar_pérdida_de_ganancia/ saldo_antes_de_fijar_resultado después de fijar el resultado de la i-ésima operación.
La fila Kn contiene valores en torno a 1:
Doy una variante por minuto, y adjunto el informe de operaciones del probador.
Pero he mejorado un poco los indicadores.
El ratio de Sharpe es ahora de 0,29.
Tomé su informe, copié operaciones de él e hice cálculos en Excel basados en ellas. Adjunto el archivo
Como puede ver, el Ratio de Sharpe en el informe de la prueba es correcto.
ratio Sharp real = ~3,79
El error de los que hicieron el algoritmo para calcular tus números es evidente. Se olvidaron estúpidamente de escalar la relación entre el retornado y la variación por la raíz cuadrada de la longitud de la serie
def SharpRatio(PnL):
PnL = [x para x en PnL si abs(x) > 0]
ret = suma(PnL) / len(PnL)
var = ((suma([(x - ret) ** 2 para x en PnL]) / len(PnL)) ** 0.5
return len(PnL) ** 0.5 * ret / var
PS: SR=3.79 es bastante optimista, por supuesto, si no es un sudor (hasta cierto punto) y probado correctamente
En general, es conveniente entender el significado de los parámetros antes de tomarlos por fe. Al recibir ese valor, debería haber reflexionado y empezado a buscar errores en sus cálculos.
Un Sharpe Ratio superior a 3 indica que estamos ante una estrategia que gana el 100%, y la probabilidad de obtener beneficios con ella es superior al 99,99%. Si la distribución PnL es normal, claro.
Según mis observaciones, el Ratio de Sharpe aún no ha aumentado más de 1. Y no he visto cuentas/cartillas de otras personas con valores más altos. Aunque puede que me equivoque.
Y esto no es sorprendente. Uno es un valor muy bueno para el Ratio de Sharpe. Más sobre este tema - Optimización de la estrategia mediante el gráfico de balance y comparación de los resultados con el criterio "Balance + max Sharpe Ratio".
Para una sola operación, ¿cómo se calcula el ratio de Sharpe?
¿Cómo se calcula el ratio de Sharpe para una sola operación?
Tienes que estar bromeando. Estoy escribiendo aquí, me estoy poniendo ronco, y me dicen: "Todo es para nada, hablemos más de ello.
Tienes que estar bromeando. Estoy escribiendo aquí, me estoy poniendo áspero, y me dicen que todo es para nada, que sigamos hablando.