Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 806

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Maxim Dmitrievsky:

https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02

Yo ditaph... de todo, pero sólo tiro de lo que me gusta o con lo que estoy de acuerdo, o de lo que he escrito antes.

Escribí sobre ello y respaldé mis pensamientos con un extracto del artículo

Si dudas de mis capacidades cognitivas :D

He visto una negación de la utilidad del método disponible, pero no has aportado una solución alternativa. Por eso pido un enlace para ver si se ofrece una solución/sustitución en el texto completo.
 

Ahora, el artículo dice "fuera de muestra" en blanco y negro.


Y le has añadido algunos conceptos más.

Maxim Dmitrievsky:

Para los amantes de la validación cruzada, el muestreo de pruebas, el OOS y otras cosas, no me cansaré de repetirlo:

Entiendo que para ti es todo lo mismo, por eso lo has metido todo en el mismo saco. Pero no, son cosas diferentes, hay varios tipos de validación cruzada por sí sola.

 
elibrarius:
He visto una negación de la utilidad del método disponible, pero no has aportado una solución alternativa. Por eso pido un enlace para ver si se propone una solución/sustitución en el texto completo.

no se ofrece ninguna solución porque nadie la conoce

Pero los puntos de inaplicabilidad de algunos métodos para los problemas no estacionarios son subrayados

 
Dr. Trader:

Ahora, el artículo dice "fuera de muestra" en blanco y negro.


Y le has añadido algunos otros conceptos -

Me imagino que para ti es lo mismo, por eso lo has metido todo en el mismo saco. Sin embargo, no, es diferente, hay varios tipos de validación cruzada solo.

Para mí, y para toda la gente normal, todo es lo mismo: un ataque

que es inaplicable a los problemas no estacionarios.

leer los manuales

 

Bueno, no hables por los demás......

Después de todo, tenía razón sobre ti :)

 
Yo, por ejemplo, he encontrado una forma de evaluar sin utilizar la retroalimentación. Eso es lo que te he dicho últimamente. Y este método está GARANTIZADO para asegurar un buen rendimiento de la CT en OOS. Pero no sé qué hacer con mis tonterías, como dicen algunos aquí. Y parece que has metido la pata con la regresión, porque realmente has perdido la oportunidad de conseguir un método para preparar un modelo. Exactamente el MÉTODO, que podría aplicarse a sus datos y a su TS....
 
Maxim Dmitrievsky:

no se ofrece ninguna solución porque nadie la conoce

pero se subrayan los puntos de inaplicabilidad de algunos métodos para los problemas no estacionarios

Así que estás jodido. Tonto de cartón. Lo sé.... Ahora que lo pienso....

 
Dr. Trader:

Bueno, no hables por los demás......

Al fin y al cabo te he adivinado :)

¿estás hablando de una mierda de conspiración que has adivinado?
 
Mihail Marchukajtes:

Así que estás jodido. Tonto de cartón. Lo sé.... Ve a la figura....

No vuelvas a enterrar tus conocimientos en 10 páginas del foro, por favor.

escriba información en ))))))

 

Y creo que mucha gente aquí lo sabe. Los que miran las cosas con realismo, sin gafas de color de rosa.

Necesito un período de pruebas y validación para evaluar la idoneidad del modelo, el OOS sólo un poco, para estar finalmente convencido. Pero aún queda mucho por trabajar...

Ya he escrito sobre esto antes, pero no me sale de los oídos...

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