Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 518

 
Yuriy Asaulenko:
Si no te sobran las entradas NS, también puedes meter el delta entre las MA. El delta se puede pasar por la sigmoidea y restarle 0,5 para llevarlo a cero.

Por cierto, no tiene sentido alimentar las derivadas de la media móvil, simplemente podemos alimentar los incrementos con otros rezagos, ellos describirán las tendencias.

 
Maxim Dmitrievsky:

Por cierto, no tiene sentido alimentar las derivadas de los muwings, podemos simplemente alimentar los incrementos con otros rezagos, ellos describirán las tendencias.

Las derivadas muestran la dirección de la tendencia. Las derivadas de 2 MAs y la diferencia entre ellas describen completamente el estado del sistema. Tú mismo pediste el hilo).

Sin embargo, depende de su negocio).

 
Yuriy Asaulenko:

Las derivadas muestran la dirección de la tendencia. Las derivadas de las 2 MA y la diferencia entre ellas describen completamente el estado del sistema.

Sin embargo, depende del propietario).


Sí, pero quiero alimentar 50 entradas, por ejemplo, desplazar el incremento de 1 barra hacia atrás en cada entrada. Es decir, el modelo sólo tendrá en cuenta el cambio del componente de tendencia

Cuantos más incrementos con diferentes periodos más describirán todos los movimientos, creo que con 3 es suficiente

es decir, sólo serán 50*3 entradas... o 250*3... qué tontería :D

 
Maxim Dmitrievsky:

Sí, pero quiero alimentar 50 entradas, por ejemplo, desplazar el incremento de 1 barra hacia atrás en cada entrada. Es decir, el modelo sólo tendrá en cuenta el cambio del componente de tendencia

Me quedo con la opinión de que no hay que utilizar demasiados datos extra para escribir el modelo, y es mejor preparar algo sencillo por uno mismo y enviar el resultado al Operador Nacional.

También simplifica la propia NS y libera sus recursos para tareas más interesantes, que las que se resuelven con la lógica elemental. Y las MAs son un buen indicador de tendencia, y dejan que el NS procese sus resultados, en lugar de inventar algo.

 
Yuriy Asaulenko:

Soy de la opinión de que no es necesario cargar cosas innecesarias en la NS, y que lo que se hace de forma elemental es mejor prepararlo uno mismo y ya el resultado se presenta a la NS.

Esto simplifica la propia NS y libera sus recursos para tareas más interesantes que las que resuelve la lógica elemental. Y las MAs son un buen indicador de tendencia, y dejan que el Ordenador Nacional procese sus resultados, en lugar de inventar todo tipo de nuevas ideas.


Voy a probarlo de las dos maneras y mostraré los resultados más tarde

Tengo una buena correlación entre las entradas y las salidas cuando introduzco datos homogéneos

 
Maxim Dmitrievsky:

La otra cosa aquí es que las entradas y salidas se correlacionan bien cuando se introducen datos homogéneos

No estoy seguro de lo que significa.

En un instrumento, todo se correlaciona con todo. Y es inevitable porque todo se obtiene por transformaciones de la misma serie temporal, de los mismos datos.

 
Yuriy Asaulenko:

No sé de qué se trata.

Todo se correlaciona con todo en el instrumento. Y esto es inevitable porque todo se deriva por transformaciones de la misma serie temporal, de los mismos datos.


Bueno, esencialmente sí, la cuestión es probablemente la fuerza de la correlación

 

Chicos, no olvidéis la relación causal de los datos. Expectativa+Volumen+Delta+OI. Y entonces cualquier TS será verdadera. Preste mucha atención a este enlace. Se lo agradecería mucho :-)

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Показать все 6 комментариев Turbo, тут есть чёткая грань, мм - всего лишь часть ТС, система подразумевает точное описание условий для входа, в случае гармоники - точка Д паттерна, в случае тс на машках - пересечение ма на разных периодах, в случае уровневой тс - отбои от уровней, в случае прайсэкшн - комбинации свечей, а так же описывает тс...
 
Mihail Marchukajtes:

Chicos, no olvidéis la relación causal de los datos. Expectativa+Volumen+Delta+OI. Y entonces cualquier TS será verdadera. Preste mucha atención a este enlace. Será muy apreciado :-)

Esto es una mierda. Nada en absoluto. No tiene nada que ver con el tema).
 
Yuriy Asaulenko:
Esto es una tontería. No tiene nada que ver con nada. Es definitivamente un off-topic).

Qué tema???? Amigo... ¿Quién es usted?

Porque quizás eres nuevo aquí y no me conoces. Yo también soy un tipo de IA ..... ¿Qué es lo que... Eres de por aquí. :-)

Aunque en principio soy amable y todo lo que hagas aquí funcionará SOLO cuando los datos sean la razón del precio. Entonces cualquier TS funcionará bien, incluso 1 barra por delante o 15 barras por delante de la previsión (15 será por supuesto peor que 1, pero no es el punto). No es el punto... El punto... Índice RTS que tiene OI. Como el significado de volumen.... Y el problema está resuelto. CUALQUIER cosa, ya sea una predicción o una clasificación.

Y qué querías decir con tu frase, querida.....