Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 490
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Tres capas, cada una con 9 neuronas. En la imagen, la trama es muy larga desde 2004 hasta 2016. He elegido el historial más largo para comprobar si el resultado es estable en todo el intervalo. En general, la reducción en el forward es la mayor, pero por otro lado el bot comenzó a ganar en la segunda mitad del forward.
En general, el beneficio de la segunda mitad de la delantera no es evidente.
He entrenado durante sólo 3 meses (historia -1 min TF - futuros Sber - 3,17). Probado a los 3 meses - Sber 6,17 futuros.
Una red más simple - 15,15,15,10,1 (41 neuronas) en la muestra de entrenamiento dio resultados impresionantes, pero en los siguientes futuros (Sber-6.17) los resultados están en el plus, pero no son grandes.
En general, no es obvio que se gane un delantero de la segunda mitad.
Es demasiado pronto para saberlo. El horizonte es amplio. Veré en medio año, un año seguro, después de la prueba)
Cuatro capas de red, pisando fuerte.
Es demasiado pronto para saberlo. El horizonte es largo. En medio año, un año, definitivamente veré, después de la prueba).
No, tiene que ser aquí y ahora. ¿De verdad? - Necesito un sistema que funcione ya.
Por eso, por cierto, elijo un intervalo de entrenamiento corto (3 meses) y la misma prueba. Imho, por 1 minuto más y no es necesario. Incluso puede ser perjudicial)).
Cuatro capas de red, pisando fuerte.
Sí, el entorno NS es ¿qué? R?
Sí, a través de bosques al azar, muy rápido
Sinceramente.
No, tiene que ser aquí y ahora. No lo digas. - Ahora se necesita un sistema que funcione.
Por eso, por cierto, elijo un intervalo de entrenamiento corto (3 meses) y el mismo control. En mi opinión, no se necesita más de 1 minuto.
No lo sé. Unos meses para el backtest no serán suficientes. Así que usted puede tomar un poco de pulga y buen ajuste, sólo entonces será en los delanteros en la mayoría de los casos.
Los fuertes son mucho más predecibles que las monedas. Por supuesto que no es fácil, pero hay más posibilidades de éxito en los futuros.
Sí, ¿cuál es el entorno NS? R?
MQL4)
No lo sé. Unos pocos meses no serán suficientes para un respaldo. De este modo, puede tomar un tiempo flexible y conseguir un buen ajuste, sólo entonces se verterá sobre los delanteros en la mayoría de los casos.
Los fuertes son mucho más predecibles que las monedas. Por supuesto, tampoco es fácil, pero los futuros tienen más posibilidades de éxito.
No verter en adelante, ya he escrito - 3 meses hacia adelante - vuelo normal y no hay señales de que el rendimiento termina. 100 oficios + metodología de aprendizaje.
Así que adelante si es tan predecible. Pero no lo creo. Estoy allí desde el 08))
En realidad el rendimiento por unidad de inversión es el mismo - en Forts el apalancamiento es menor ~1:10, pero los movimientos son mayores. En forex el apalancamiento es enorme, pero los movimientos son pequeños.
Así que ve por los fuertes si es tan predecible. Pero no lo creo. Llevo allí desde el 2008)).
De hecho, el rendimiento por unidad de inversión es el mismo: Forts tiene menos apalancamiento, pero más movimiento. En forex el apalancamiento es enorme, pero los movimientos son pequeños.
Todavía no tengo suficiente dinero para el Forex, pero operaré allí tan pronto como lo tenga).
En general, los mercados más predecibles son los de acciones.
Rectifico, tengo 9 pesos y otros, y las neuronas de activación tienen 3, para ser exactos.