Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 480

 
Oleg avtomat:

De nuevo, esto depende de cómo se construya la clasificación. En el ejemplo anterior, la clasificación se basó en la distancia a la línea central (límite) sin tener en cuenta el valor absoluto del incremento. Si se introdujera el valor absoluto de incremento, la clasificación sería diferente en principio. La escala también será diferente.


Hay 2 salidas, compra y venta, y su suma es siempre igual a 1.

Enseñamos el principio:

10 puntos para comprar - ponemos 0,6; 0,4.

20 puntos - 0,7; 0,3

30 puntos - 0,8; 0,2

Lo contrario ocurre con las ventas. ¿Sería correcto entrenar de esta manera y estos valores indicarían entonces que cuanto más probable es la clase, más fuerte es el incremento? :)

O es necesario hacer no 2 sino N clases, cada una será responsable del incremento del %, digamos 10 clases, cada clase siguiente será 10 puntos más

Así que el problema es: utilizar siempre 2 clases o hacerlo más si queremos predecir no sólo la pertenencia de compra/venta sino también el grado de cambio de precios

 
Maxim Dmitrievsky:

hay 2 salidas, comprar y vender, su suma es siempre 1.

Enseñar sobre el principio:

10 puntos para comprar - 0,6; 0,4.

20 puntos - 0,7; 0,3

30 puntos - 0,8; 0,2

Lo contrario ocurre con las ventas. ¿Sería correcto entrenar de esta manera y estos valores indicarían entonces que cuanto más probable es la clase más fuerte es el incremento? :)

O es necesario hacer no 2 sino N clases, cada una será responsable del incremento del %, digamos 10 clases, cada clase siguiente será 10 puntos más

Así que el problema es: usar siempre 2 clases o hacer más si se quiere predecir no sólo la adhesión a la compra/venta sino también el grado de cambio de precios


Este es el enfoque equivocado.

En primer lugar, debe haber al menos tres estados: comprar, vender y parar.

En segundo lugar, llegará a la necesidad y utilidad de introducir una distinción para los diferentes estados de movimiento (comprar-aumentar, comprar-frenar y vender-aumentar, vender-frenar).

Y lo más importante, hay que distinguir entre "estado" y "acción". Para ello, no basta con considerar únicamente el número de puntos superados.

 
Oleg avtomat:

Este es el enfoque equivocado.

En primer lugar, debe haber al menos tres estados: comprar, vender y parar.

En segundo lugar, llegará a la necesidad y utilidad de introducir distinciones para los diferentes estados de movimiento (comprar-aumentar, comprar-frenar y vender-aumentar, vender-frenar).

Y lo más importante, hay que distinguir entre "estado" y "acción". No es en absoluto suficiente tener en cuenta sólo el número de puntos movidos.


Es comprensible que se puedan añadir otros estados. Pero aun así, ¿no se derivarían de las probabilidades de pertenecer a una u otra clase (de 2)?

Laprobabilidad es el grado (una medida relativa, una evaluación cuantitativa) de la posibilidad de que se produzca algúnacontecimiento. Cuando las bases para que un posible suceso ocurra en la realidad superan a las bases contrarias, el suceso se denominaprobable, de lo contrario se denominaimprobable opocoprobable. La preponderancia de las razones positivas sobre las negativas, y viceversa, puede ser de distinto grado, haciendo quela probabilidad(y laimprobabilidad) seamayor omenor[1]. Por lo tanto, la probabilidad se evalúa a menudo a nivel cualitativo, especialmente en los casos en que una cuantificación más o menos precisa es imposible o extremadamente difícil. Son posibles diferentes gradaciones de "niveles" de probabilidad[2].

En nuestro caso el clasificador dará probabilidades de asignar el objetivo a 1 de 2 clases, lo que significa que cuanto mayor sea la probabilidad de comprar más fuerte es la señal, si disminuye o aumenta entonces es la inhibición, la amplificación y lo que quieras, así que de nuevo puede ser suficiente sólo 2 clases, y luego interpretar sus resultados, o no? :)

 

Dulce hombre, ¿puedes aconsejarme en mi pregunta? Estoy confundido :)

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page479#comment_5807576

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
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  • 2017.09.20
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 
Maxim Dmitrievsky:

Es comprensible que se puedan añadir otros estados. Pero aun así, ¿no se derivarían de las probabilidades de pertenecer a una u otra clase (de 2)?

Laprobabilidad es el grado (una medida relativa, una evaluación cuantitativa) de la posibilidad de que se produzca algúnacontecimiento. Cuando las bases para que un posible suceso ocurra en la realidad superan a las bases contrarias, el suceso se denominaprobable, de lo contrario se denominaimprobable opocoprobable. La preponderancia de los motivos positivos sobre los negativos, y viceversa, puede ser de distinto grado, haciendo quela probabilidad(y laimprobabilidad) seamayor omenor[1]. Por lo tanto, la probabilidad se evalúa a menudo a nivel cualitativo, especialmente en los casos en que una cuantificación más o menos precisa es imposible o extremadamente difícil. Son posibles diferentes gradaciones de "niveles" de probabilidad[2].

En nuestro caso el clasificador dará probabilidades de asignar el objetivo a 1 de 2 clases, lo que significa que cuanto mayor sea la probabilidad de comprar más fuerte es la señal, si disminuye o aumenta entonces es la inhibición, la amplificación y lo que quieras, así que de nuevo puede ser suficiente sólo 2 clases, y luego interpretar sus resultados, o no? :)


¿Tienes ganas de discutir? ¿O tienes ganas de reflexionar? No quiere alejarse de las 2 clases de clasificación. Haz que tenga sentido.

 
Oleg avtomat:

¿Tienes ganas de discutir o de reflexionar? No quiere dejar las dos clases de clasificación. Haz que tenga sentido.


Reflexionando sobre ello, sí, 2 clases es una zona de confort :) sólo que aún no me lo he creído... si los incrementos de precio pueden ser tomados como probabilidades (cuanto mayor sea el incremento mayor será la probabilidad del evento), entonces las probabilidades de 2 salidas pueden ser interpretadas de manera similar ... por qué no se puede hacer para mí no es obvio todavía

 
Maxim Dmitrievsky:

reflexionando por supuesto, sí, 2 clases es una zona de confort :) sólo que no me he puesto a ello todavía... Si los incrementos de precio pueden tomarse como probabilidades (cuanto mayor sea el incremento mayor será la probabilidad del evento), entonces también las probabilidades de 2 salidas pueden interpretarse de forma similar... por qué no se puede hacer esto aún no me resulta obvio


Error garrafal. Entonces, ¿cómo puedes tomar los incrementos como probabilidades? Has dado una definición de probabilidad, pero ¿la entiendes tú mismo?

Para entenderlo: ¿Cuál es el rango de incrementos posibles? ¿Cuál de los incrementos del rango es el más frecuente?

Cuando entiendas esta parte, podrás seguir adelante.

 
Oleg avtomat:

Un grave error. ¿Cómo se pueden tomar los incrementos como probabilidades? Has dado una definición de probabilidad, pero ¿la entiendes?

Para entenderlo: ¿Cuál es el rango de incrementos posibles? ¿Cuál de los incrementos del rango es el más frecuente?

Cuando entiendas esta parte, podrás seguir adelante.


Yo lo veo así:

Los incrementos cercanos a cero nos indican una probabilidad 50\50, es decir, daríamos a las 2 clases una probabilidad de 0,5 cada una (incertidumbre, ni compra ni venta)

respectivamente, podríamos normalizar el incremento de 0 a 1, donde 0,5 sería incertidumbre, >0,5 compra, < venta. Cuanto más cerca esté el valor de los extremos, mayor será la probabilidad del evento (mayor cambio de precio).

Una vez entrenado el modelo, da los mismos valores de 0 a 1, que pueden interpretarse como la probabilidad de un evento (cuanto más alta sea la probabilidad, más fuerte será el cambio en valores absolutos)

La cuestión es si es correcto interpretar la probabilidad de pertenencia al objetivo como la probabilidad de que los precios cambien en valores absolutos (cuanto mayor sea la probabilidad de salida, más fuerte se espera que sea el cambio).

 
Maxim Dmitrievsky:

mi forma de verlo es la siguiente:

Los incrementos cercanos a cero dicen una probabilidad de 50\50, es decir, daríamos 2 clases de probabilidad de 0,5 cada una (incertidumbre, ni compra ni venta)

respectivamente, podríamos normalizar el incremento de 0 a 1, donde 0,5 sería incertidumbre, cerca de 1 es compra, cerca de 0 es venta. Cuanto más cerca esté el valor de los extremos, mayor será la probabilidad del suceso.

Una vez entrenado el modelo, da los mismos valores de 0 a 1, que pueden interpretarse como la probabilidad de que algo ocurra (cuanto mayor sea la probabilidad, más fuerte será el cambio en los valores absolutos)


Los incrementos y las probabilidades NO son lo mismo.

En general, hay que empezar con un libro de texto de teoría de la probabilidad.

 
Oleg avtomat:

Los incrementos y las probabilidades NO son lo mismo.

En general, hay que empezar con un libro de texto de teoría de la probabilidad.


Cuanto más positivos sean los incrementos, más probable es que se asigne a una clase de subproducto. Cuanto mayor sea el incremento positivo, más probabilidades habrá de que se asigne a la clase de espera, ¿está claro? Y como cualquier cosa por encima de 0,5 ya es una clase de compra, con el aumento de la probabilidad el incremento absoluto también aumenta