Pregunta sobre la teoría de la probabilidad... - página 8
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Bueno, no lo creo. La distribución de los rendimientos en el tiempo es muy variada, y es diferente en los distintos instrumentos.
Se me pasó esa pregunta. No lo he visto. Lo siento
Aquí es donde publiqué el gráfico y una explicación de cómo y qué estaba construyendo. " Teoría de los flujos aleatorios y FOREX
Lo único que me mata es un pequeño matiz. No sólo mis construcciones, sino muchas de las que creen que el tiempo entre llegadas de garrapatas es estacionario (o no lo piensan, sólo toman los golpes de un minuto).
Ya dije en uno de los hilos que el tiempo de cualquier sistema puede ser medido correctamente sólo por los eventos de este mismo sistema.
Y sobre el formato de presentación de los datos - barras, etc., que todo es fundamentalmente erróneo. No se puede medir el tiempo de mercado por horas y más aún (el absurdo más flagrante) -
Si quieres dividirlo en intervalos tomados del techo - plazos. Sin embargo, todo descansa en el terminal. MT4 no tiene absolutamente ninguna posibilidad de construir marcos de tiempo adecuados.
Estaba reflexionando sobre lo que se puede utilizar en lugar del tiempo... El número de ticks es bueno, pero el creador de mercado no se compadece de los ticks: lo bueno es que no se tienen en cuenta los volúmenes de las divisas.
Se necesita algún otro enfoque. Uno que no dependiera del número de garrapatas (o más bien que no dependiera sólo de él). En una palabra, deberíamos aprender a construir fractales no de la forma en que lo hacen ahora los matemáticos -de lo general a lo particular y de lo pequeño a lo grande-, sino de la forma en que lo hace la propia Naturaleza (incluido el mercado): de lo más pequeño a lo más grande. Para ello necesitaré alguna "medida de caos" (puede que ya se conozca - no soy matemático, no lo sé), cuando se agote el proceso de construcción se detiene.
Entonces sólo podemos construir estructuras parcialmente autosimilares, pero esto es lo que hay que hacer.
Bueno, no lo creo. La distribución del tiempo es terrible, y difiere de un instrumento a otro.
Pensamos en ESTO como una garrapata, ¡y no es una garrapata en absoluto! Es una función del filtro DC.
Se me pasó esa pregunta. No lo he visto. Lo siento
Aquí es donde publiqué el gráfico y una explicación de cómo y qué estaba construyendo. Teoría de los flujos aleatorios y FOREX".
Hola Sergei.
Volviendo al tema de los números y el precio del hilo "Teoría del flujo aleatorio".
Tenga en cuenta el supuesto de que el precio no puede ser ni aleatorio ni no aleatorio, ni discreto ni constante.
No puede hacerlo por una sencilla razón: no hay ningún lugar donde el precio "mienta". El precio, es un fenómeno observado por diferentes expertos en diferentes marcos de referencia (aunque correlacionados). La paradoja es que el propio precio es un operador correlativo (experto). Significa que todos los expertos observan los reflejos de los demás a través de sus propias gafas (filtros).
El sistema "forex" se cierra estocásticamente sobre sí mismo.
En ese caso, hay una probabilidad estadística de que su "número" se busque aquí, bueno, y al mismo tiempo aquí.
Desgraciadamente, no soy un matemático, sólo "siento mi trasero".
Respetuosamente.