Discusión sobre el artículo "Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte IV): Funcionalidad mínima"
se puede discutir sobre el valor del precio medio como (bid+ask)/2, ambos son (bid,ask) estrictamente artificiales. Y por último falta
valoración (bid+1/bid)/N está más cerca de la media áurea.
Me parece que en muchos casos podemos considerar que la cotización es ya un gráfico logarítmico.
PD/ Aquí Rena dijo una vez aquello de "la suma equivale a la multiplicación". quizás tenga razón.
se puede discutir sobre el valor del precio medio como (bid+ask)/2, ambos son (bid,ask) estrictamente artificiales. Y por último falta
la valoración (bid+1/bid)/N está más cerca de la media áurea.
Me parece que en muchos casos podemos considerar que la cotización es ya un gráfico logarítmico.
PD/ Aquí Rena dijo una vez aquello de "la suma equivale a la multiplicación". quizás tenga razón.
+1 punto más justo puede ser en puntos donde el spread tiene valores muy bajos, y entonces no lo he comprobado, y es imposible comprobarlo. Creo que puede ser diferente para todos los corredores, algunos corredores tienen +1 y algunos tienen +5. No hay un valor de referencia, esa es la cuestión, pero he observado a menudo como el stack el viernes se viene abajo, y se viene abajo exactamente respecto a alguna media. Parte de esta física funciona para otros días de la semana también, los diferenciales se amplían allí, y también lo hace la pila. Bruteforce capta la mayoría de estas cosas. Antes captaba las expansiones de los spreads y las interpretaba como movimientos de precios, después de la introducción de este filtro todo se volvió mucho más fácil y los spreads dejaron de ser captados.
Arreglados los bugs que prometí arreglar:
- Por ahora, marcar siempreDestruir ruido de propagación en la primera pestaña ( pequeño bug, lo arreglaré más adelante).
- Por ahora, no pongas Equation Deep más alto que"1" ( también un bug, que arreglaré, pero en esencia no pierdes nada, los grados no dan mucho en términos de resultados).
Si descargaste el archivo antiguo aquí está el nuevo con la nueva versión. Ahora todas las funciones funcionan, no debería haber cuelgues ( en la segunda pestaña podría ocurrir )
¿No está claro para qué sirve todo esto? ¿Para obtener un beneficio de 107 libras en una carrera de diez años en el probador de libras? ¿O tal vez ir a la plaza y pedir una limosna?
Es interesante que usted cuenta, no la tasa de interés anual, pero sólo libras, y sólo un par de divisas. Ni siquiera estoy hablando de las previsiones de rendimiento futuro. Te dan una herramienta para investigar el mercado, para crear y encontrar sistemas de trading rentables sin participación humana, y no sólo eres demasiado vago para pulsar el botón, sino que eres demasiado vago para siquiera investigarlo. Sospecho que si empiezo una nueva serie de artículos sobre redes neuronales, la esencia de sus comentarios no cambiará. Ahora te preguntaré ¿qué porcentaje anual esperas cuando operas o utilizas un sistema automático de trading?
He descargado los archivos adjuntos del artículo. He aprendido a utilizar "Forex Awaiter" para realizar la búsqueda por fuerza bruta viendo el vídeo de Youtobur. "Awaiter" finalmente generó el documento "GBPUSD 5 MATH_WAITING OPTIMIZED.txt", pero ¿cómo puedo utilizar este documento? ¿O cómo se puede convertir este documento en un archivo de configuración como *.set?
Además, ¿este documento se genera para backtesting a través de "Reciever" o "Sacred fruit"? Todavía la misma pregunta, ¿cómo convertir el resultado generado en el archivo de configuración EA correspondiente?
Muchas gracias por compartir, ¡gracias!
He descargado los archivos adjuntos del artículo. He aprendido a utilizar "Forex Awaiter" para realizar la búsqueda por fuerza bruta viendo el vídeo de Youtobur. "Awaiter" finalmente generó el documento "GBPUSD 5 MATH_WAITING OPTIMIZED.txt", pero ¿cómo puedo utilizar este documento? ¿O cómo se puede convertir este documento en un archivo de configuración como *.set?
Además, ¿este documento se genera para backtesting a través de "Reciever" o "Sacred fruit"? Sigo con la misma pregunta, ¿cómo convertir el resultado generado en el archivo de configuración del EA correspondiente?
Muchas gracias por compartir, ¡gracias!
Muchas gracias por su trabajo!
Desafortunadamente, no entiendo exactamente cómo convierto los datos del awaiter en un EA de MT5
Si entiendo todo correctamente, tengo que cargar los datos del awaiter (ver más abajo) en el Reciever.ex5, ¿verdad?
Además, si pudiera subir el Reciever.ex5 como archivo .mql5, sería más probable entender cómo el Reciever accede al archivo desde el Awaiter.
Muchas gracias por su trabajo! Desafortunadamente, no entiendo exactamente como convierto los datos de Anciter a MT5 EA Si entiendo todo correctamente, debo subir los datos del avaiter reciever.ex5, ¿cierto?
Si puedes subir el archivo reciever.ex5 como un archivo .mql5, me sería más fácil entender cómo adjuntar al archivo desde avaiter.¡Muchas gracias! :)
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Artículo publicado Aproximación por fuerza bruta a la búsqueda de patrones (Parte IV): Funcionalidad mínima:
En este artículo, mostraremos una versión mejorada de la fuerza bruta, basada en los objetivos establecidos en el artículo anterior, y trataremos de abarcar este tema de la forma más amplia posible usando los asesores y la configuración obtenidos con este método. También ofreceremos a la comunidad la posibilidad de probar la nueva versión del programa.
La llamada "vinculación a la historia" o "reentrenamiento" supone un problema considerable de un gran número de sistemas de comercio automático. De hecho, aunque los conceptos son diferentes, en realidad indican lo mismo. Podemos crear un sistema comercial que muestre un rendimiento increíble, hasta de un 1000 por ciento mensual, pero, en la realidad, tales sistemas nunca funcionarán. Algunos usuarios ganarán dinero y estarán increíblemente felices, mientras que otros maldecirán el sistema comercial llenos de ira. Este hecho no es sorprendente. El comportamiento de las personas, especialmente de los compradores, se presta al análisis estadístico y encaja muy bien en la teoría de la probabilidad.
Vayamos al grano. Cuantos más parámetros de entrada tenga un sistema comercial y mayor sea la variabilidad de la lógica del asesor, mejor se vinculará dicho asesor a la historia. El caso es que tenemos un proceso muy sencillo para transformar una cotización en otro formato de datos. Siempre hay funciones de conversión hacia delante y hacia atrás que pueden ofrecer un proceso de conversión de datos hacia delante y hacia atrás. Podemos comparar esto con el cifrado y el descifrado. Por ejemplo, el archivo WinRar es un ejemplo típico de cifrado si establecemos una contraseña. También tiene compresión, pero la omitiremos. En el contexto de nuestra tarea, el algoritmo de cifrado sería una combinación del proceso de optimización y la presencia de la lógica comercial. Un número suficiente de backtests en el optimizador y una cierta lógica flexible son capaces de crear un milagro: el Grial de pruebas. La propia lógica comercial será el mismo decodificador que decodificará los precios futuros basándose en las lecturas del pasado.
Adjuntaremos estas configuraciones al artículo para que todos puedan ponerlas a prueba de forma independiente, si así lo desean. Y, por supuesto, nadie nos impide buscar nuestra propia configuración y hacer comprobaciones con backtests en las cuentas demo. En general, partiendo de esta versión de la solución, cualquiera puede probar este método.
Autor: Evgeniy Ilin