Discusión sobre el artículo "Los bosques aleatorios predicen las tendencias" - página 6
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No, no flud ordinario, pero flud sobre el tema y con el fin de aumentar la calidad de los artículos en este foro. De lo contrario, escriben capítulos de libros sobre modelización de diversos procesos no relacionados con el mercado, y dejan su aplicabilidad al mercado para que el lector la compruebe. Declaro con autoridad que todos estos métodos no son aplicables al mercado. Yo mismo ya lo he demostrado. Y los que escriben artículos y libros sin esas pruebas tienen un único objetivo: ganar créditos. Hay dos tipos de participantes en el mercado: los que intentan ganar comerciando y los que intentan ganar enseñando a los primeros cómo comerciar y ganar en el mercado sin tener ninguna experiencia exitosa en el comercio. Estos últimos me molestan, sobre todo cuando de forma autoritaria intentan venderte un modelo no probado o un modelo probado, pero no apto para el mercado, y ponen deberes a los lectores para que lo comprueben ellos mismos. Dicen que nosotros somos maestros, y vosotros alumnos robles, id a comprobar nuestras teorías.
Me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que no sólo escribo artículos y libros, sino que también ofrezco servicios para llevar su conjunto de predictores a un EA real. Adjunto de nuevo. Estoy publicando aquí la lista del atach.
Como aplicación práctica del libro, ofrezco los siguientes servicios:
1. Consultas sobre la formación de un archivo de origen para Rattle:
Gratuito
2. Conclusión sobre el overfitting (sobreajuste) del conjunto de predictores propuesto:
3. Conclusión con justificación de la disponibilidad de predictores sobre los que es posible construir el modelo sin sobreajuste (si los hubiera):
4. Código en R del modelo sin sobreajuste:
5. Participación en la redacción de un Asesor Experto utilizando el modelo en R:
Los traders que no tengan la formación necesaria en programación de EA y modelos econométricos pueden operar con la ayuda de robots de software en los mercados financieros (forex, bolsas de valores) aplicando el siguiente plan:
1. Selección independiente de los predictores
2. Con mi ayuda, prueba de predictores y construcción de modelos con garantía de no sobreentrenamiento
3. Encargar un Asesor Experto que utilice las señales de trading del modelo creado por mí.
Te equivocas, gpwr.
En mi opinión, el objetivo de cualquier artículo es despertar el interés por un tema, una materia, un campo de conocimiento.... la mayoría de los lectores quieren obtener una solución universal lista para usar aquí y ahora, con poco o ningún esfuerzo. faa1947 escribe sobre métodos de predicción y clasificación, lo que es muy raro en este recurso....
Si discutes, hazlo de forma razonada. Por ejemplo, presentando tu modelo o sus parámetros...
No es constructivo insistir en el hecho de que "lo he comprobado, no ha funcionado, muéstrame tu versión con éxito"....
Personalmente no necesito una solución prefabricada. Háblame de la esencia del modelo, incluso sin detalles teóricos ni guía paso a paso, y lo pondré en práctica yo mismo. Pero tendré cero motivación si el autor no muestra al menos algunos resultados prácticos de este modelo, como el porcentaje de precisión de clasificación en la historia sin entrenar. Le aseguro que en la inmensa mayoría de los artículos publicados aquí, la precisión será del 50%. Ninguna revista respetable del mundo publicará un artículo sin pruebas prácticas de su teoría.
Y mire lo que me ofrece: presentar su modelo y demostrar que es mejor. ¿Qué tal si le pedimos al autor que muestre los resultados de su modelo? Todos estos artículos están escritos al estilo de Yusuf: describir la teoría, publicar el artículo sin resultados, luego buscar programadores, luego descubrir que la teoría no funciona, luego añadir martin, grid y otros aditivos y obtener "sopa de un hacha". Aunque desde el punto de vista de atraer al público estos artículos hacen su trabajo. Cuanto más controvertida es la teoría, más acalorada es la discusión. El sitio logra su objetivo por el número de invitados, que en mi opinión es un objetivo más importante que presentar algo aplicable al comercio.
Estoy de acuerdo en que no hay mucho constructivo en mis posts. Pero de acuerdo en que este artículo fue escrito con el propósito de la publicidad. No hay mucho constructivo en ella. Así que no esperes un debate constructivo.
¿Qué tal si le pedimos al autor que muestre los resultados de su modelo?
¡Caramba!
Para usted personalmente, copypaste de la sección 7 de mi artículo:
Obtenemos los siguientes resultados:
¡Santo cielo!
Para usted personalmente, copypaste de la sección 7 de mi artículo:
Obtenemos los siguientes resultados:
Por resultados no nos referimos a estos resultados, sino a los resultados de la negociación de la ST basada en el modelo.
Esto no es un foro de econometría.
con resultados no nos referimos a estos resultados, sino a los resultados de negociar la ST basándonos en el modelo.
Esto no es un foro de econometría.
Eso es lo que quería su cliente:
Pero tendré cero motivación si el autor no muestra al menos algunos resultados prácticos de este modelo, como el porcentaje de exactitud de clasificación sobre la historia no entrenada.
Su defendido, a diferencia de usted, tiene los conocimientos necesarios, sobre los que pidió con toda la razón"porcentaje de precisión de la clasificación" y no algún factor de beneficio.
Sí, hay una laguna en el artículo, no está terminado, por eso ofrezco mis servicios. Me ofrezco a todos, pero sólo a los que tienen conocimientos sobre el tema.
PS.
¿Y el artículo de qué especialidad es? Ese es el que estamos debatiendo.
PD .
Hay algún TC de verdad sin econometría?
Eso es lo que su cliente quería:
Excepto que tendré cero motivación a menos que el autor muestre algunos resultados prácticos de este modelo, como el porcentaje de precisión de clasificación en la historia no entrenada
Su defendido, a diferencia de usted, tiene los conocimientos necesarios, sobre los que pidió con toda la razón"porcentaje de precisión de la clasificación", no algún factor de beneficio.
Sí, hay una laguna en el artículo, no está terminado, por eso ofrezco mis servicios. Me ofrezco a todos, pero sólo a los que tienen conocimientos del tema.
PS.
¿Y el artículo de qué especialidad es? Ese es el que estamos debatiendo.
PD.
Y que hay TC reales sin econometría?
Perdón. Me equivoqué, no vi los resultados. Retiro todas mis palabras. ¡Buena suerte usando este modelo en el trading!
Lo siento. Me equivoqué, no vi los resultados. Retiro todas mis palabras. ¡Buena suerte utilizando este modelo en el trading!
A partir del artículo comentado, se ha empezado a formar un colectivo fuera del foro, que intenta luchar contra el sobreentrenamiento (overfitting) de los Asesores Expertos. En el paradigma de TA + tester este problema ni siquiera puede ser identificado, y por lo tanto el drenaje de depo es sólo una cuestión de tiempo. Y si el depo no se drena, es sólo suerte, como, sucedió de esa manera, sin garantías para el futuro.
Con Rattle es bastante fácil identificar el sobreentrenamiento del modelo, que viene determinado por un conjunto de predictores, no por el modelo. La elección y aplicación de un modelo concreto es una décima cuestión. El coste de aprender Rattle en sí es ridículo, pero Rattle le permite ver el problema del sobreentrenamiento y, a continuación, tal vez resolverlo para este conjunto particular de predictores.
¿Existen TC reales sin econometría?
Ninguno de los TC reales que he visto tenía nada que ver con la econometría.
¿Es débil sólo ganar dinero con tus modelos y no vender tu opinión sobre predictores?
A partir del artículo comentado, se ha empezado a formar un colectivo fuera del foro, que intenta luchar contra el sobreentrenamiento (overfitting) de los asesores. En el paradigma de AT + tester este problema ni siquiera se puede identificar, y por eso el drenaje del depo es cuestión de tiempo. Y si el depo no se drena, es sólo suerte, como, sucedió de esa manera, sin garantías para el futuro.
Y aquí está el nivel de la conversación. El reciclaje no es un problema en absoluto. Es fácil de identificar y fácil de resolver, sin econometría.
Pero si no hay un bebé en la bañera para empezar, nada ayudará.Aquí viene el entendido, hacía tiempo que no te veíamos... Vete a tirar tus bitcoins (si aún no los has tirado todos), en vez de hablar de econometría....