Discusión sobre el artículo "El enfoque econométrico en la búsqueda de leyes de mercado: autocorrelación, mapas de calor y diagramas de dispersión" - página 3

[Imanol Salazar Garcia]

Muchas gracias por transmitir información tan valiosa. 

Leer estos artículos dan ganas de experimentar.

[Miguel Angel Vico Alba]

Imanol Salazar Garcia:

Gracias a usted por su feedback.

Le aconsejo que si quiere ser leído lo haga desde el artículo original. No se preocupe por el idioma, la herramienta de traducción hará su trabajo.

https://www.mql5.com/ru/forum/330111

Gracias.

[Alexander Kraus]

Gracias por su trabajo, yo mismo he tratado de estudiar y probar los patrones en los chats en los robots, pero no fue capaz de poner en práctica este tipo de gráficos. hoy tomé sus artículos y estaba muy contento de que mis esfuerzos en el estudio y la aplicación de aprendizaje profundo puede progresar aún más

[Nataly Tashik]

Buenas tardes, por favor, explíquenos cómo se construye el mapa de calor:

Tomamos los incrementos de la hora de un día a la hora de otro día de esta forma:

ratesH = rates.drop(rates.index[~rates.index.hour.isin([i])]).diff(lag).dropna()

Si luego se llama a la función con un valor de lag de 25, obtenemos en rateH la diferencia no de días vecinos, sino de 25 días entre días, porque antes de eso desechamos todas las horas que no coinciden con i, y obtenemos una serie de la forma 2020-01-01 00:00:00|90, 2020-01-02 00:00:00|87, 2020-01-03 00:00:00:00|88, y luego si le aplicamos el lag 25 y contamos la diferencia, y luego desechamos na - obtenemos una serie de 2020-01-25 00:00:00|1, 2020-01-26 00:00:00|3, 2020-01-27 00:00:00|-2 - y así para cada hora. Al final, ¿qué tipo de mapa de calor hemos construido?

Puede que me haya confundido en alguna parte, por favor ayúdame a desentrañarlo.

[Cassio Bittencourt]

Hola

A ver si te enteras bien de cointegración

Gostaria de perguntar se você sabe se esse indicador existe no mql5, ou quem criou a base para ele.

att

Cássio