Discusión sobre el artículo "El enfoque econométrico en la búsqueda de leyes de mercado: autocorrelación, mapas de calor y diagramas de dispersión"

 

Artículo publicado El enfoque econométrico en la búsqueda de leyes de mercado: autocorrelación, mapas de calor y diagramas de dispersión:

Investigación ampliada de características estacionales: autocorrelación, mapas de calor y diagramas de dispersión. El objetivo de este artículo es mostrar que la "memoria del mercado" tiene un carácter estacional que se muestra a través de la maximización de la correlación de los incrementos de orden aleatorio.

Vamos a realizar una comprobación adicional en el marco temporal М15. Supongamos que buscamos esa misma interrelación entre la hora actual y la misma hora del día anterior. En este caso, un lag efectivo debe ser 4 veces superior, suponiendo, aproximadamente, 24*4 = 96, dado que en cada hora hay 4 segmentos de 15 minutos. Hemos optimizado el asesor con los mismos ajustes, cambiando el marco temporal a М15.

En el segmento optimizado, el lag de incremento efectivo ha sido <60, lo cual resulta extraño. Quizá el optimizador haya captado otra regularidad, o se haya producido una sobreoptimización.

 

Fig 16. Relación de la variable "Lag" respecto a la variable "Order threshold" en el intervalo optimizado

Vamos a ver los resultados en el test en tiempo real. Resulta curioso que todo esté en orden: el lag efectivo es aproximadamente de 100, lo cual corrobora la regularidad. 

Fig 17. Relación de la variable "Lag" respecto a la variable "Order threshold" en el intervalo en tiempo real


Autor: Maxim Dmitrievsky

 

Muchas gracias por transmitir información tan valiosa. 

Leer estos artículos dan ganas de experimentar.

 
Imanol Salazar Garcia:

Gracias a usted por su feedback.

Le aconsejo que si quiere ser leído lo haga desde el artículo original. No se preocupe por el idioma, la herramienta de traducción hará su trabajo.

https://www.mql5.com/ru/forum/330111

Gracias.

Обсуждение статьи "Эконометрический подход к поиску рыночных закономерностей: автокорреляция, тепловые карты и диаграммы рассеяния"
Обсуждение статьи "Эконометрический подход к поиску рыночных закономерностей: автокорреляция, тепловые карты и диаграммы рассеяния"
  • 2020.01.09
  • www.mql5.com
Опубликована статья Эконометрический подход к поиску рыночных закономерностей: автокорреляция, тепловые карты и диаграммы рассеяния: Автор: Maxim D...