Discusión sobre el artículo "Métodos para medir la velocidad del movimiento del precio"
Para las velocidades instantáneas, hay que fijarse en su distribución de probabilidad. A partir de ahí encuentras la velocidad media, RMS, etc. Haces tablas de aplicabilidad al mercado. Pero esto es mucho trabajo, no se puede escribir un artículo en un día.
Lo que falta es una comparación de los delanteros (y preferiblemente de forma más visual que las tablas).
Una afirmación coherente en esencia. Sin embargo, me gustaría señalar que la "velocidad" del movimiento del precio está formada por dos componentes: diferencia de actividad de compradores y vendedores (quién realiza más operaciones de mercado) y diferencia de volúmenes de órdenes de mercado y limitadas. Cuanto más activa sea una de las partes comprando o vendiendo a precio de mercado y cuanto menor sea el volumen de órdenes limitadas de la parte contraria, más puntos recorrerá el precio por unidad de tiempo.
En el probador es imposible conocer el volumen de órdenes limitadas y sólo podemos adivinar si la velocidad del precio se forma por una caída o aumento del volumen de órdenes de una de las partes, o por un cambio en la actividad de una de las partes que realiza operaciones de Mercado (moviendo así el precio en su dirección).
Es decir, no sabemos la causa exacta de la velocidad del precio, que medimos, y esta causa, en mi opinión, no es menos (incluso más) importante que el indicador de velocidad.
Реter Konow:
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Aún así, el problema se puede resolver. Si hacemos un indicador de volúmenes de órdenes limitadas y de mercado, que registraría en un archivo su relación actual (los datos se pueden tomar de la pila de precios), y luego antes de la prueba cargar sus datos en el Asesor Experto (sólo el período de prueba debe ser el mismo que el período de los datos registrados) y el análisis de los cambios en la relación de mercado y órdenes limitadas opuestas, y el número de puntos pasados por unidad de tiempo, podemos hacer una observación de los cambios en la actividad de las partes. De este modo, se obtiene una imagen completa de la dinámica de los principales factores que determinan la velocidad de movimiento de los precios y el papel de cada uno en cada momento. La tarea es difícil, pero factible.
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Es decir, todavía no sabemos la causa exacta de la velocidad del precio que medimos, y esta causa, en mi opinión, no es menos (incluso más) importante que el indicador de velocidad.
Hola Alex, gran producto, no me permiten más de 255 garrapatas en la estrategia 2 ...
PS estrategia2 : 1-¿tiene alguna sugerencia para poner en práctica la inversión ... por ejemplo: después de que el precio hasta Y pip / seg, que vende o después de que el precio a la baja Y pip / seg que compra, todo en dirección opuesta ... MUCHAS GRACIAS
Реter Konow:
Sin embargo, el problema puede ser resuelto. Si hacemos un indicador de volúmenes de órdenes limitadas y de mercado, que registraría en un archivo su relación actual (los datos se pueden tomar de la pila de precios), y luego antes de la prueba cargar sus datos en el Asesor Experto (sólo el período de prueba debe ser el mismo que el período de los datos registrados) y el análisis de los cambios en la relación de mercado y órdenes limitadas opuestas, y el número de puntos pasados por unidad de tiempo, podemos hacer una observación de los cambios en la actividad de las partes. De este modo, se obtiene una imagen completa de la dinámica de los principales factores que determinan la velocidad del movimiento de los precios y el papel de cada uno en cada momento. La tarea es difícil, pero factible.
Sin embargo, el problema puede ser resuelto. Si hacemos un indicador de volúmenes de órdenes limitadas y de mercado, que registraría en un archivo su relación actual (los datos se pueden tomar de la pila de precios), y luego antes de la prueba cargar sus datos en el Asesor Experto (sólo el período de prueba debe ser el mismo que el período de los datos registrados) y el análisis de los cambios en la relación de mercado y órdenes limitadas opuestas, y el número de puntos pasados por unidad de tiempo, podemos hacer una observación de los cambios en la actividad de las partes. De este modo, se obtiene una imagen completa de la dinámica de los principales factores que determinan la velocidad del movimiento de los precios y el papel de cada uno en cada momento. La tarea es difícil, pero factible.
Sí, estoy de acuerdo. Pero como - es ciertamente largo y problemático.... todo esto ... :-)
Pero hay algo en el enfoque, es necesario hacerlo - de nuevo, para llevar a cabo la correspondencia ... volúmenes de solicitudes y su velocidad ...
debería ser más fácil... resolverlo...
En general, en los mercados, en mi opinión, el tiempo es relativo y por ello, la velocidad debe calcularse a partir de los esfuerzos realizados a la distancia, es decir, el volumen de operaciones realizadas a los puntos recorridos. Y entonces, durante los huecos, nuestra velocidad simplemente se acercará a la velocidad de la luz, y en los mercados poco volátiles(sesiones de negociación) no superaremos al caracol.
"Respeto y Respeto =)
¡Acabo de terminar un bot que utiliza casi la misma estrategia en su comercio!
¡Artículo muy útil para las personas que quieren ganar y no "drenar" en el mercado Forex!
Gracias.
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Artículo publicado Métodos para medir la velocidad del movimiento del precio:
Existen diferentes enfoques para estudiar y analizar los mercados, pero los principales son dos: técnico y fundamental. En el primer caso, se realiza la recopilación, el procesamiento y el estudio de algunos datos numéricos y de las características relacionadas con el mercado: precio, volúmenes, etc. En el segundo, se realiza el análisis de los eventos y noticias, que, a su vez, influyen directa o indirectamente en los mercados. En el presente artículo, se consideran los métodos para medir la velocidad del movimiento del precio y el estudio de estrategias comerciales basadas en ellos.
Estrategia comercial №1
Para testear el primer método, que se basa en la medición de la velocidad como un número de puntos transcurridos durante una unidad de tiempo, a través del indicador Average Speed, es necesario insertar un filtro, que muestre la dirección de la tendencia, en la estrategia de la prueba, porque el indicador muestra el número de puntos por unidad de tiempo independientemente de la dirección de la tendencia.
Decidí usar el indicador Coordinated ADX and MACD (CAM) como este filtro. La estrategia comercial será la siguiente:
La situación visual durante la apertura de una posición de compra y venta se muestra en la imagen 6:
Fig. 6 Condiciones de entrada según la estrategia comercial.
Autor: Alexander Fedosov