Discusión sobre el artículo "Aplicando OLAP en el trading (parte 1): Fundamentos del análisis corriente de datos multidimensionales" - página 3

Nuevo comentario
 
Aleksandr Masterskikh:

Acabo de escribir que últimamente se han generalizado los artículos que no tratan sobre trading, sino sobre programación de cosas secundarias (servicios para procesar resultados de trading ya hechos y demás), no relacionadas con el análisis de la dinámica del mercado.

Por supuesto, usted necesita eso también, pero la tarea principal es el comercio en sí, la búsqueda de algoritmos para entrar en el mercado (y la programación de estos algoritmos).

Basta con escribirlo. ¿Qué se interpone en el camino? ¿O es más cómodo juzgar?
 
Artyom Trishkin:
Escríbelo. ¿Qué se interpone? ¿O es más cómodo juzgar?

Yo sí escribo - puedes ver mis artículos. Pero no veo tus artículos (sobre el comercio en sí, no sobre el tratamiento de datos secundarios en forma de bibliotecas).

 
Aleksandr Masterskikh:

Yo sí escribo - puedes ver mis artículos. Pero no veo tus artículos (sobre el comercio en sí, no sobre el tratamiento de datos secundarios en forma de bibliotecas).

Año 15 y 17. Dos artículos. Y te molesta que no haya suficientes personas que escriban sobre trading. Te digo que llenes el hueco, si hay demanda y ganas.

¿Qué te impide hacerlo? Esa es la pregunta.

 

Para los apologistas del comercio en su forma más pura, lo repetiré una vez más: escriban específicamente lo que falta. No se aceptan argumentos abstractos. Antes de sugerir un tema, por favor, asegúrese de que aún no hay artículos sobre él. ¿Quizá "trading" significa información sobre estrategias, indicadores, gestión del dinero, procesamiento de transacciones comerciales, rejillas, análisis multidivisa, pruebas y optimización, integración con software analítico externo, etc.? De todo esto ya se ha hablado muchas veces. Yo escribo sobre temas para los que no hay materiales disponibles, y personalmente me he fabricado tales herramientas. En particular, OLAP como un medio de análisis de los indicadores del sistema de comercio en diferentes secciones complementa un informe de comercio o de optimización con información que obviamente falta allí. En el buen sentido, todo esto debería estar incorporado. Todo esto tiene una relación directa con el trading, si alguien no está de acuerdo es su problema. Escriba en el hilo de publicaciones, no en la discusión de este artículo.

 
Buen artículo. Lo que falta es una evaluación del impacto de los parámetros de EA en los resultados en el caso de más de 3 parámetros. O combinaciones óptimas de parámetros. La multidimensionalidad está muy lejos de ser entendida. 2 parámetros para la entrada o la salida no suelen dar resultados, 3 ya es difícil de estimar, y la silla de montar de 4 dimensiones es difícil en absoluto. La optimización sintonizable es algo bueno. Y está más cerca del comercio))))
 

no falta nada, es decir, no está claro en absoluto de qué trata el artículo. Aquí se debería tener una cierta comprensión de las leyes de la vacuidad que, habiendo renunciado al razonamiento abstracto, formulara sus afirmaciones concretas sobre la vacuidad.

Los temas directamente relacionados con la TC son interesantes, la investigación. Personalmente.

 
La discusión no se corresponde con el recurso técnico. El artículo es excelente.
 
Artyom Trishkin:

Año 15 y 17. Dos artículos. Y usted se queja de que no hay suficiente gente que escriba sobre el comercio. Yo digo que llenen el vacío, si hay demanda y deseo.

¿Qué te impide hacerlo? Esa es la cuestión.

Sí, tengo dos artículos sobre trading.

Por cierto, según los lectores de habla inglesa, mi artículo "Cómo reducir los riesgos..." está entre los diez primeros (al menos 60 mil lectores en varios idiomas no es un mal resultado).

Quiero decir que es mejor escribir 2 artículos que ayudarán a mucha gente a desarrollar un sistema de trading, que 100 artículos sobre librerías que no aportan casi nada para el trading algorítmico.

La dinámica del mercado es extremadamente compleja (es un proceso no estacionario), por eso me sorprenden los programas, en los que 1 línea es análisis de mercado y 1000 líneas son código de dudosos servicios.

Estoy seguro de que el objetivo del recurso (www.mql5.com, que es sin duda el recurso nº 1 en la industria) es popularizar el trading algorítmico, no programar por programar.

 

Adjunto un ejemplo de un wrapper simple para clases OLAP. La envoltura se puede incrustar en su EA para analizar instantáneamente el historial de operaciones al final de una sola pasada en el probador.

Para elegir las secciones analíticas requeridas (selectores) y el tipo de agregación, la envoltura se puede utilizar en OnDeinit de EA, algo como esto:

void OnDeinit(const int)
{
  OLAPStats stats(SELECTOR_SYMBOL, FIELD_NONE, SELECTOR_PROFITABLE); // elija los selectores y campos que desee
  stats.setAggregator(AGGREGATOR_COUNT); // elegir agregador, podría ser por ejemplo: stats.setAggregator(AGGREGATOR_PROFITFACTOR, FIELD_PROFIT_POINTS);
  stats.setSorting(SORT_BY_VALUE_DESCENDING); // elegir opcionalmente el orden de clasificación
  // devolución de llamada de MyOLAPStats; // implementación personalizada opcional de "mostrar
  stats.process(/*&callback*/);
}

OLAP es útil para dividir los datos por algunos atributos, que no son proporcionados por el informe estándar del probador (por ejemplo, beneficios por símbolos, duración, etc).

Todas las dependencias (archivos de cabecera necesarios) se pueden encontrar en el artículo. También se adjuntan OLAPcube.mqh y Converter.mqh ligeramente actualizados.

Archivos adjuntos:
OLAPstat.mqh  12 kb
OLAPcube.mqh  42 kb
Converter.mqh  1 kb
123
Nuevo comentario