Discusión sobre el artículo "Aplicando OLAP en el trading (parte 1): Fundamentos del análisis corriente de datos multidimensionales"
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Artículo publicado Aplicando OLAP en el trading (parte 1): Fundamentos del análisis corriente de datos multidimensionales:
En este artículo, se describen los principios básicos de la construcción del framework para el procesamiento analítico en línea (OLAP en inglés), su implementación en MQL en el ambiente de MetaTrader, usando el procesamiento del historial de trading de la cuenta como ejemplo.
A menudo los traders necesitan analizar importantes volúmenes de datos. Normalmente, se trata de los números: cotizaciones, valores de los indicadores, resultados de los informes comerciales. Debido a una gran cantidad de parámetros y condiciones de las cuales estos números dependen, es mejor usar el principio «divide y domina», es decir, por partes, examinándolos de varios ángulos. En cierto sentido, el volumen entero de la información forma un hipercubo virtual donde cada parámetro define su dimensión de manera perpendicular al resto. Para procesar y analizar estos hipercubos se usa una tecnología bien conocida OLAP (en inglés, Online Analytical Processing).
La palabra «online» en el título no tiene nada que ver con la red Internet, y significa la rapidez (o interactividad) de la obtención de la información. El principio de la acción consiste en el cálculo preliminar de las células del hipercubo, y después de eso, se puede extraer rápidamente y visualizar cualquier sección transversal del cubo. Por ejemplo, se puede comparar eso con el proceso de la optimizacción en MetaTrader: primero, el Simulador de Estrategias calcula las variantes del trading (eso puede requerir bastante tiempo), y luego, obtenemos el informe que resume los valores de los indicadores en relación con los parámetros de entrada. A partir de la versión 1860, MetaTrader 5 permite cambiar dinámicamente los resultados de la optimización optimizados, alternando diferentes criterios de la optimización. Eso nos acerca a la idea de OLAP. Pero para un análisis completo sería bueno tener la posibilidad de seleccionar rápidamente muchas otras secciones del hipercubo.
Hoy, intentaremos aplicar el enfoque de OLAP en MetaTrader e implementar un análisis multidimensional usando herramientas de MQL. Pero antes de empezar, tenemos que decidir qué es lo que vamos a analizar exactamente. Por ejemplo, pueden ser informes comerciales, resultados de la optimización, valores de los indicadores. En principio, nuestra selección en esta etapa no es tan importante ya que el framework diseñado tiene que representar un mecanismo universal orientado a objetos aplicable a cualquier tipo de datos. Sin embargo, necesitaremos ejecutarlo en algo concreto, y una de las tareas más populares es el análisis del informe comercial. Así que nos centraremos en ella.
Autor: Stanislav Korotky