Discusión sobre el artículo "Optimización separada de una estrategia en condiciones de tendencia y flat"
Muy interesante el artículo, como siempre de este autor.
Sólo quería añadir que el principio de análisis por separado se puede utilizar no sólo para los dos estados del mercado mencionados en el artículo (tendencia y plana),
sino también para el tercero, es decir, la corrección. Estructuralmente caracteriza en mayor medida la dinámica del mercado:
- tendencia (parte del movimiento activa y con amplitud),
- corrección como reacción a la tendencia (movimiento con amplitud acorde pero algo menor en relación con la tendencia, en dirección opuesta inmediatamente después de la tendencia),
- plano (movimiento de amplitud mucho menor en comparación con la tendencia y corrección, sin tener en cuenta la dirección debido a la pequeña amplitud).
¡Gracias al autor por su excelente trabajo!
Artículo muy interesante, como siempre ocurre con este autor.
Sólo quería añadir que el principio separado de análisis se puede utilizar no sólo para los dos estados del mercado mencionados en el artículo (tendencia y plana),
sino también para el tercero, es decir, la corrección. Estructuralmente, caracteriza en mayor medida la dinámica del mercado:
- tendencia (parte del movimiento activa y expresada en amplitud),
- corrección como reacción a la tendencia (movimiento con amplitud proporcional pero algo menor en relación con la tendencia, en dirección opuesta inmediatamente después de la tendencia),
- plano (movimiento de amplitud mucho menor en comparación con la tendencia y la corrección, sin tener en cuenta la dirección debido a la pequeña amplitud).
¡Gracias al autor por su excelente trabajo!
¡Pero los resultados finales (¡durante casi cuatro años!) obtenidos por este o cualquier otro Asesor Experto no pueden considerarse como un ejemplo a seguir!
¡Pero los resultados finales (¡durante casi cuatro años!) obtenidos por este o cualquier otro Asesor Experto no pueden considerarse como un ejemplo a seguir!
Ciertamente, para el trading real, los algoritmos de identificación de tendencias y planas deben ser reforzados, ya que los indicadores ordinarios no son suficientes para este propósito.
Es necesario tener en cuenta adicionalmente los factores relacionados con la estructura de la dinámica de los precios (más detalles en mi artículo "Cómo reducir los riesgos del trader").
Pero me gustó el enfoque absolutamente correcto del autor: optimizar los diferentes estados del mercado por separado. Después de todo, el enfoque tradicional optimiza todo el algoritmo del sistema de comercio, y esta es la razón por la gran mayoría de los robots de comercio funcionan mucho peor durante un largo período de tiempo.
Por supuesto, para el trading real, los propios algoritmos de identificación de tendencias y planos deberían reforzarse, ya que los indicadores ordinarios no son suficientes para este propósito.
Es necesario tener en cuenta adicionalmente los factores relacionados con la estructura de la dinámica de precios (más detalles en mi artículo "Cómo reducir los riesgos del trader").
Pero me gustó el enfoque absolutamente correcto del autor: optimizar los diferentes estados del mercado por separado. Después de todo, el enfoque tradicional optimiza todo el algoritmo del sistema de comercio, y esta es la razón de los resultados mucho peores de la gran mayoría de los robots de comercio durante un largo período de tiempo.
Sí, todavía hay mucho trabajo por hacer en este tema, tanto teórica como prácticamente, y sobre todo en términos de proporcionar una rentabilidad real alcanzable.
Artículo publicado Optimización separada de la estrategia en tendencia y plana:
Autor: Alexander Fedosov
Estimado Alexander, ¿cómo estás? El concepto de su EA es simplemente increíble. Viene a cumplir con todo lo que pensaba sobre el comercio, especialmente el crecimiento y la disminución de la velocidad de las barras.
Sin embargo, tengo una pregunta: ¿Es posible aplicar su método en el marco de tiempo M1?
Saludos cordiales
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Artículo publicado Optimización separada de una estrategia en condiciones de tendencia y flat:
En el artículo se analizará el uso del método de optimización separada en diferentes estados del mercado. La optimización separada consiste en la definición de los parámetros ideales de un sistema comercial con la ayuda de la optimización de manera separada para la tendencia ascendente y descendente. Para reducir el efecto de las señales falsas y mejorar la rentabilidad, los sistemas se hacen flexibles, es decir, poseen un cierto conjunto de ajustes o datos de entrada, hecho que se ve totalmente justificado por el comportamiento de un mercado en cambio constante.
No es un secreto que, a la hora de desarrollar estrategias comerciales, en la etapa inicial surge la necesidad de formular las condiciones de entrada en el mercado, el método de acompañamiento de posiciones y el momento de salida. Para ello, se usan diferentes métodos (matemáticos, estadísticos y otros) de evaluación del mercado, así como sistemas automáticos preparados, que se utilizan para dar una caracterización valorativa del mercado en forma de indicadores. Uno de los principales problemas al construir cualquier estrategia comercial es la ausencia de universalidad. Un sistema comercial no puede ser igualmente efectivo en todos los posibles estados del mercado. Por eso, normalmente, al crear expertos comerciales, se eligen unas ciertas condiciones para la detección de determinados estados del mercado, con la ayuda de las cuales se planea lograr beneficios.
También sabemos todos que cada sistema comercial tiene sus defectos. Así, las estrategias de tendencia comienzan a funcionar mal en los estados de mercado de flat o laterales, o en los estados en los que el mercado está tranquilo, mientras que las estrategias de flat dan entradas falsas en los movimientos fuertes, etcétera. Para reducir el efecto de señales falsas y mejorar la rentabilidad, los sistemas se hacen flexibles, es decir, poseen un cierto conjunto de ajustes o datos de entrada configurables, lo cual se ve totalmente justificado por el hecho de que el mercado y sus características específicas cambien constantemente.
Con el tiempo, cualquier sistema se vuelve menos efectivo, por lo que se hace necesario adaptar sus parámetros a las nuevas realidades. Para ello, en la plataforma comercial MetaTrader 5 existe el Simulador de Estrategias. Se trata de una herramienta que ayuda a analizar con la historia del mercado la funcionalidad de cualquier experto comercial, y también a determinar los ajustes óptimos para su posterior uso como base en el comercio real.
El concepto de Optimización Separada
En este artículo proponemos estudiar el uso del Simulador de Estrategias en un sentido más amplio. Resulta obvio que la mayoría de sistemas del mercado comercia en dos direcciones, es decir, compran en determinadas condiciones, y venden en otras. En la fig.1 se representa un sencillo ejemplo del funcionamiento de una estrategia comercial en acción en condiciones ideales. Su esencia es simple: compramos a un precio bajo y vendemos a un precio alto.
Autor: Alexander Fedosov