Discusión sobre el artículo "Optimización separada de una estrategia en condiciones de tendencia y flat"
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Artículo publicado Optimización separada de una estrategia en condiciones de tendencia y flat:
En el artículo se analizará el uso del método de optimización separada en diferentes estados del mercado. La optimización separada consiste en la definición de los parámetros ideales de un sistema comercial con la ayuda de la optimización de manera separada para la tendencia ascendente y descendente. Para reducir el efecto de las señales falsas y mejorar la rentabilidad, los sistemas se hacen flexibles, es decir, poseen un cierto conjunto de ajustes o datos de entrada, hecho que se ve totalmente justificado por el comportamiento de un mercado en cambio constante.
No es un secreto que, a la hora de desarrollar estrategias comerciales, en la etapa inicial surge la necesidad de formular las condiciones de entrada en el mercado, el método de acompañamiento de posiciones y el momento de salida. Para ello, se usan diferentes métodos (matemáticos, estadísticos y otros) de evaluación del mercado, así como sistemas automáticos preparados, que se utilizan para dar una caracterización valorativa del mercado en forma de indicadores. Uno de los principales problemas al construir cualquier estrategia comercial es la ausencia de universalidad. Un sistema comercial no puede ser igualmente efectivo en todos los posibles estados del mercado. Por eso, normalmente, al crear expertos comerciales, se eligen unas ciertas condiciones para la detección de determinados estados del mercado, con la ayuda de las cuales se planea lograr beneficios.
También sabemos todos que cada sistema comercial tiene sus defectos. Así, las estrategias de tendencia comienzan a funcionar mal en los estados de mercado de flat o laterales, o en los estados en los que el mercado está tranquilo, mientras que las estrategias de flat dan entradas falsas en los movimientos fuertes, etcétera. Para reducir el efecto de señales falsas y mejorar la rentabilidad, los sistemas se hacen flexibles, es decir, poseen un cierto conjunto de ajustes o datos de entrada configurables, lo cual se ve totalmente justificado por el hecho de que el mercado y sus características específicas cambien constantemente.
Con el tiempo, cualquier sistema se vuelve menos efectivo, por lo que se hace necesario adaptar sus parámetros a las nuevas realidades. Para ello, en la plataforma comercial MetaTrader 5 existe el Simulador de Estrategias. Se trata de una herramienta que ayuda a analizar con la historia del mercado la funcionalidad de cualquier experto comercial, y también a determinar los ajustes óptimos para su posterior uso como base en el comercio real.
El concepto de Optimización Separada
En este artículo proponemos estudiar el uso del Simulador de Estrategias en un sentido más amplio. Resulta obvio que la mayoría de sistemas del mercado comercia en dos direcciones, es decir, compran en determinadas condiciones, y venden en otras. En la fig.1 se representa un sencillo ejemplo del funcionamiento de una estrategia comercial en acción en condiciones ideales. Su esencia es simple: compramos a un precio bajo y vendemos a un precio alto.
Autor: Alexander Fedosov