Discusión sobre el artículo "Combinando una estrategia de tendencia y una de flat"
Así que la optimización (búsqueda de parámetros) se llevó a cabo según este criterio. La conclusión es absolutamente incorrecta.
Así que la optimización (búsqueda de parámetros) se llevó a cabo según este criterio. La conclusión es absolutamente incorrecta.
Así que la optimización (búsqueda de parámetros) se llevó a cabo según este criterio. La conclusión es absolutamente incorrecta.
Y las pruebas a plazo muestran la posibilidad de ganar dinero en un plazo no optimizado, es decir, obtener beneficios en el mercado real después de la optimización.
Usted ha hecho un overshoot completo, donde el 10% de los mejores se ejecutaron a través de forward. Como resultado has obtenido una optimización velada en el intervalo backtest+forward.
Sería una optimización completamente idéntica en todo el intervalo (sin forward) si Tester hubiera ejecutado no el 10% mencionado, sino el 100%. Pero no cambia mucho la esencia.
Hiciste un overfitting completo, donde el 10% superior se ejecutó a través de forward. Como resultado, obtuviste una optimización velada por intervalo backtest+forward.
Sería una optimización completamente idéntica en todo el intervalo (sin forward) si Tester hubiera ejecutado no el 10% mencionado, sino el 100%. Pero eso no cambia mucho la cuestión.
Sí, estoy de acuerdo. La prueba de avance no se filtró, y mostró una oportunidad de hacer algo de dinero. ¿Dije algo diferente en el artículo?
Quise decir "buena señal". No puede ser una "buena señal" que el mejor resultado de optimización esté en el lado positivo.
Forward no debe ser inferior a trayn
¿Y qué sentido tiene hacer un forward en modo Optimización incluso con este ajuste de ratio de intervalo?
Puede establecer el intervalo de backtest a cero y el intervalo de forward a cualquiera que esté disponible. Y no será diferente de la Optimización clásica.
¿Qué sentido tiene realizar un avance en el modo Optimización incluso con semejante ajuste de las relaciones de intervalo?
ninguno :) Pero tal vez alguien no se ha dado cuenta de esto todavía y tiene que averiguarlo por sí mismo
ninguno :) Pero alguien todavía no se ha dado cuenta y tiene que averiguarlo por sí mismo.
MQ o no se ha dado cuenta o está promoviendo el mito por consideraciones de competencia con otros optimizadores.
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Artículo publicado Combinando una estrategia de tendencia y una de flat:
Existen diferenets estrategias comerciales. Unas buscan la dirección del movimiento y comercian según la tendencia. Otras definen los intervalos de las oscilaciones de precio y comercian dentro de estos corredores. Así que nos surge la pregunta, ¿podemos combinar los dos enfoques para aumentar la rentabilidad de nuestro comercio?
En el gráfico de precios las tendencias cambian de forma constante. Los movimientos fuertes de tendencia se alternan con los movimientos de flat (laterales), en los que el precio permance en un intervalo reducido. Al mismo tiempo, el tráder elige para sí mismo una estrategia partiendo de las condiciones de mercado. ¿Cómo podemos determinar qué estrategia elegir en cada momento? ¿De tendencia o de flat?
En los artículos [1] y [2] se han analizado diferentes estrategias comerciales, tanto de tendencia, como laterales. En este caso, además, no resulta complicado notar que la aplicación de esta u otra estrategia comienza por la definición de la situación en el mercado. Ambos tipos de estrategia usan diferentes indicadores de tendencia para determinar la situación actual. Sin embargo, mientras que las estrategias de tendencia entran en el mercado cuando existe una tendencia, las de flat esperan a que la tendencia se calme para abrir posiciones. De aqui surge el primer enfoque al combinar ambos tipos de estrategia en un asesor: si tenemos una tendencia, se usará el algoritmo de comercio con tendencia, si no hay tendencia, se usará el algoritmo de comercio con flat.
Autor: Dmitriy Gizlyk